| dc.contributor.advisor | 陳松男 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 黃昭能 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | Huang,Chao-Neng | en_US |
| dc.creator (作者) | 黃昭能 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | Huang,Chao-Neng | en_US |
| dc.date (日期) | 2004 | en_US |
| dc.date.accessioned | 17-Sep-2009 19:07:24 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 17-Sep-2009 19:07:24 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 17-Sep-2009 19:07:24 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | G0923520301 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/34024 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 金融研究所 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 92352030 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 93 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 本論文針對市面上發行的兩檔結構型商品：『十年期美元計價雪球型利率連動票券』與多標的信用連動債券-『啄利信用連動債券』進行分析。分別利用LIBOR利率市場模型（LIBOR Market Model）來評價利率連動票券，以及Kijima與Muromachi（2000）評價一籃子信用違約交換的方法來評價信用連動債券。計算出合理價值後，再因應不同的經濟環境作敏感度分析。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 目錄----------------------------------------------------------Ⅰ表目錄--------------------------------------------------------Ⅲ圖目錄--------------------------------------------------------Ⅳ第一章 緒論--------------------------------------------------- 1第一節 研究動機------------------------------------------------1第二節 研究目的------------------------------------------------2第三節 研究架構------------------------------------------------3第二章 文獻回顧----------------------------------------------- 4第一節 利率模型----------------------------------------------- 4第二節 信用模型----------------------------------------------- 7第三章 研究方法-----------------------------------------------13第一節 利率研究方法-------------------------------------------13第二節 信用研究方法-------------------------------------------17第四章 利率商品評價與分析-------------------------------------25第一節 商品契約-----------------------------------------------25第二節 評價方法-----------------------------------------------26第三節 敏感度分析---------------------------------------------41第四節 發行商與投資人收益分析---------------------------------43第五節 商品結論-----------------------------------------------44第五章 信用商品評價與分析-------------------------------------45第一節 商品契約-----------------------------------------------45第二節 商品特色分析-------------------------------------------46第三節 評價方法-----------------------------------------------48第四節 情境分析-----------------------------------------------60第五節 商品結論-----------------------------------------------62第六章 結論與建議---------------------------------------------63參考文獻------------------------------------------------------64 | zh_TW |
| dc.format.extent | 44726 bytes | - |
| dc.format.extent | 92916 bytes | - |
| dc.format.extent | 12215 bytes | - |
| dc.format.extent | 77173 bytes | - |
| dc.format.extent | 36108 bytes | - |
| dc.format.extent | 62669 bytes | - |
| dc.format.extent | 178976 bytes | - |
| dc.format.extent | 235549 bytes | - |
| dc.format.extent | 159322 bytes | - |
| dc.format.extent | 14867 bytes | - |
| dc.format.extent | 71241 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0923520301 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 結構型商品 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | LIBOR利率市場模型 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 一籃子信用違約交換 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | Structure Note | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | LIBOR Market Model | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Credit Default Swap of Basket Type | en_US |
| dc.title (題名) | 結構型金融商品之評價與分析--以雪球型利率連動票券與多標的信用連動債券為例 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 中文部份： | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 1.陳松男(2002)，「金融工程學」，華泰書局。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 2.陳松男(2004)，「結構型金融商品之設計及創新」，新陸書局。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 3.陳松男(2005)，「結構型金融商品之設計及創新(二)」，新陸書局。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 4.陳威光，新金融商品個案集Ι，智勝文化，民國九十二年二月初版。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 5.劉威翰，財金風險管理，智勝文化，民國九十三年三月初版。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 6.張欽堯，利率連動債券之評價與分析─BGM模型，政大金融研究所碩士論文，民國九十三年六月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 7.黃珮菁，路徑相依利率結構型債券之評價，政大金融研究所碩士論文，民國九十三年六月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 8.陳俐芊，利率交換選擇權及固定期限交換利率利差連動債券之設計及分析，政大金融研究所碩士論文，民國九十二年七月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 英文部份： | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 1.Brigo, D., and F. Mercurio. 2001. Interest Rate Models: Theory and Practice. New York: Springer-Verlag. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 2.Hull J. C.. 2002. Options, Futures, and Other Derivatives. Prentice Hall. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 3.Li, D.X. (2000), “On default correlation: A copula function approach,” The RiskMetrics Group working paper ,pp. 99-07. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 4.Michel Crouhy, Dan Galai and Robert Mark (1998), ”Credit Risk Revisited”, Credit Risk: Models and Management, pp.137-145. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 5.Masaaki Kijima, and Yukio Muromachi (2000), ”Credit Events and the Valuation of Credit Derivatives of Basket Type”, Review of Derivatives Research, 4, pp.55-79. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 6.Masaaki Kijima (2001), ”A Gaussian Term Structure Model of Credit Spreads and Valuation of Credit Spread Options”, Kyoto University Economics Review, 70, pp.13-30. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 7.Rebenato, R. 1999. Volatility and Correlation. Chichester, UK: John Wiley & Sons. | zh_TW |
