| dc.contributor.advisor | 林基煌 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 林鼎堯 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | Lin, Ting-yao | en_US |
| dc.creator (作者) | 林鼎堯 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | Lin, Ting-yao | en_US |
| dc.date (日期) | 2003 | en_US |
| dc.date.accessioned | 18-Sep-2009 14:44:26 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 18-Sep-2009 14:44:26 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 18-Sep-2009 14:44:26 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | G0089932144 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/35322 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 經營管理碩士學程(EMBA) | zh_TW |
| dc.description (描述) | 89932144 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 92 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 有關銀行風險管理之研究多著重於信用風險的範疇，但隨著市場波動性之加劇，市場風險所可能對銀行造成的衝擊已不容忽視。VaR受到巴塞爾銀行監理委員會、美國財務會計準則委員會及美國證券管理委員會的認可並推薦使用。現今，VaR 已被許多著名的國際金融機構實際運用在其市場風險的管理。本研究旨在模擬本國商業銀行資產組合資料，分別使用（一）Delta-Normal Model、（二）歷史資料模擬法以及（三）蒙地卡羅模擬法等三種內部模型來衡量其市場風險，依新法規範計算該部分所需計提之自有資本額度，藉以比較在採用不同的市場風險衡量方法下，對於各類型銀行資本計提所造成之影響。而由本研究之實證結果可知，各類型銀行在採用上述三種內部模型時，其所需計提的資本額度均低於標準法下之結果。國內現行資本適足性規範參照巴賽爾銀行監理委員會之規定，將乘數因子的最小值訂為3，其將使得內部模型所衡量出之資本計提高於標準法。建議管理當局可針對該乘數因子之規定進行檢討，以免因此扼殺國內銀行自行發展內部模型之誘因。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 第一章 緒論 1第一節 研究背景與動機 1第二節 研究目的 1第三節 研究架構 5第二章 銀行資本適足性規範之發展沿革 6第一節 銀行資本適足性規範 6一、自有資本之構成項目 7二、標準目標比率 11第二節 標準法下之市場風險資本計提 12一、利率風險 13二、權益證券風險 18三、外匯風險（含黃金） 19四、商品風險 20第三章 VAR 及內部模型之介紹 22第一節 VAR 相關文獻之回顧與整理 22一、探討VaR 觀念之文獻 23二、探討VaR 衡量方法之文獻 24三、探討VaR 應用與實證研究之文獻 25第二節 風險值（VALUE AT RISK , VAR） 27一、VaR之定義 27二、VaR 之衡量 27第三節 內部模型－DELTA-NORMAL MODEL 32一、變異數之估計方法 34二、共變異數之估計方法 35第四節 內部模型－歷史資料模擬法 36第五節 內部模型－蒙地卡羅模擬法 39第六節 回顧檢定 43第四章 研究設計 46第一節 研究期間及資料來源 46一、債券部位 46二、票券部位 46三、權益部位 46四、匯率部位 47第二節 投資組合的選取 47第三節 研究方法 49一、Delta-Normal Model 50二、歷史資料模擬法 51三、蒙地卡羅模擬法 52四、標準法 53五、回顧檢定 54第五章 實證結果 56第一節 國內銀行資產組合報酬之基本統計性質分析 56第二節 各衡量方法下之市場風險資本計提結果 60第三節 回顧檢定之結果 64第六章 結論與建議 67第一節 結論 67第二節 研究限制 68第三節 建議 68一、對管理當局及銀行之建議 68二、對後續研究者之建議 69參考文獻 71一、英文部份： 71二、中文部份： 73附錄一 MATLAB 程式 75附錄二 銀行分類表 87附錄三 銀行資本適足性管理辦法 88 | zh_TW |
| dc.format.extent | 55252 bytes | - |
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| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0089932144 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 風險值 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 市場風險 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 蒙地卡羅法 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 歷史模擬法 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 資本適足 | zh_TW |
| dc.title (題名) | 本國商業銀行風險性資產管理之研究 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 參考文獻 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 一、英文部份： | zh_TW |
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