| dc.contributor.advisor | 沈中華 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 劉家森 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 劉家森 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2003 | en_US |
| dc.date.accessioned | 18-Sep-2009 14:46:06 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 18-Sep-2009 14:46:06 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 18-Sep-2009 14:46:06 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | G0090932205 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/35334 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 經營管理碩士學程(EMBA) | zh_TW |
| dc.description (描述) | 90932205 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 92 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | Basel II預備於2006年施行.屆時各金融機構均須依其規定計提各項風險性資本.目前台灣的金融機構逾期放款仍多,借款人接受信用評等的殊渺.再者台灣的金融機構所承作的中小企業貸款件數眾多.短期內欲對眾多借款戶施以信用評等殊為不易,因此Basel II 施行之後台灣金融業之貸款,勢必受到壓抑,此乃因(一)銀行無法提列太多的資本(二)台灣的中小企業財報真實性欠佳以及中小企業得自有資本不足,屆時,若銀行的受信無法推展,則企業的投資周轉受到壓抑,將危及到經濟發展.而貸款證券化恰可解決銀行貸款業務的瓶頸.CLO可創造銀行投資者及企業界各取所需有益國家經濟發展. | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 壹、抵押貸款證券化前言………………………………………………1 一、前言……………………………………………………………1 二、金融資產證券化的受益者……………………………………3 三、為何推展貸款證券化CLO…………………………………… 4 四、推行CLO對銀行的益處……………………………………… 7貳、CLO與Basel Ⅱ的關係…………………………………………… 9 一、金融資產證券化國外經驗與績效………………………… 9 二、以CLO解Basel 的桎梏…………………………………… 9 三、實行CLO的好處…………………………………………… 10 四、CLO的型態………………………………………………… 11 五、資產證券化之程序及特徵……………………………… 11參、金融資產貸款證券化成功的要素…………………………… 13 一、適合證券化之金融資產特質…………………………… 13 二、CLO之優點與缺點……………………………………… 14 三、CLO相關之真實買賣………………………………………… 16肆、案例………………………………………………………… 18 一、案例一……………………………………………………18(一)台灣工業銀行簡介 ………………………………………… 18 (二)台灣工業銀行首椿CLO的意義…………………… 21 (三)台灣第一椿企業貸款證券化案例………………… 22(四)台灣工銀的SWOT分……………………………………………30(五)國外評價…………………………………………………… 30 二、案例二…………………………………………………31 (一)簡述………………………………………………31 (二)發行目的…………………………………………32 (三)獲利分析…………………………………………32伍、CLO之信用增強及信用評等探討………………………… 34 一、信用增強……………………………………………… 34 二、信用增強之方式……………………………………… 35 1.公權力的介入……………………………………… 35 2.提供超額擔保……………………………………… 35 3.採行優先、次順位或末順位證券方式…………… 35 4.設立差價專戶……………………………………… 35 5.擔保信用狀………………………………………… 35 6.其他的方式………………………………………… 35 三、信用評等……………………………………………… 35 四、信用風險衡量………………………………………… 36陸、CLO對創始機構的意義…………………………………… 37 一、減低創始機構的風險………………………………… 37 二、創始機構融資管道…………………………………… 37 三、CLO可減低創始機構在資金配置到期日不同之風險… 37 四、可改善創始機構的財務結構………………………… 38 五、資金籌措不受企業現行財務狀況的影響…………… 38 六、提高創始機構的資產週轉率………………………… 39 七、CLO可促進創始機構的放款作業更貼近國際水準… 39柒、結論與建議。………………………………………………………………………40一、強化企業財報的可信度……………………………………………… 41 二、強化信用增強的措施……………………………………… 41 三、將真正合格的金融資產證券化，勿囫圇吞棗…………… 41 四、建立強而有力的信用增強機制…………………………… 41 五、督促金融業者(銀行)認真做好授信審核………………… 42 六、金融資產證券化勿造成劣幣驅逐良幣的現象…………… 42註釋…………………………………………………………………… 44關鍵詞………………………………………………………………… 46參考文獻……………………………………………………………… 47 | zh_TW |
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| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0090932205 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 貸款證券化 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 逆勢選擇 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 不公開評等 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | CLO | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Basel II | en_US |
| dc.title (題名) | 貸款證券化-台灣的銀行業如何迎戰Basel II 的桎梏兼論風險移轉 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
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