| dc.contributor.advisor | 陳樹衡 | zh_TW |
| dc.contributor.advisor | Chen, Shu-Heng | en_US |
| dc.contributor.author (Authors) | 邱淑綺 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | Chiu, Shu-Chi | en_US |
| dc.creator (作者) | 邱淑綺 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | Chiu, Shu-Chi | en_US |
| dc.date (日期) | 2002 | en_US |
| dc.date.accessioned | 18-Sep-2009 15:54:09 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 18-Sep-2009 15:54:09 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 18-Sep-2009 15:54:09 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | G0090258022 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/35740 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 經濟研究所 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 90258022 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 91 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 本研究觀察了1992年1月20日至2003年2月28日美元兌台幣的匯率資料，分成樣本內、樣本外兩部分進行預測，此外也收集了相同時間的日圓、英鎊、港幣兌台幣的資料做比較，用Takagi-Sugeno Fuzzy﹝朱修明，2001﹞模型和Cubist決策樹模型來預測匯率。用Takagi-Sugeno Fuzzy模型預測匯率，具有非線性模型的準確性，也兼顧了線性模型之結果簡潔易懂的特質。在變數個數少的時候，就可以達到所要求的預測準確度，此時產生的預測規則容易瞭解，歸屬度函數也易於辨別，檢定過後可知和隨機漫步模型沒有差別。使用Cubist決策樹模型時，若產生的規則等同於隨機漫步模型，則預測準確度和隨機漫步沒有差別。但若產生出來的規則不同於隨機漫步模型時，則匯率預測準確度明顯低於隨機漫步模型。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 目 次第一章 緒論……………………………………………………………………1第一節 研究動機…………………………………………………………1第二節 研究目的…………………………………………………………2第三節 研究架構流程……………………………………………………3第二章 相關理論與文獻探討…………………………………………5第一節 匯率決定理論……………………………………………………5 ﹝一﹞國際收支學說……………………………………………………5 ﹝二﹞購買力平價說……………………………………………………6 ﹝三﹞利率平價說………………………………………………………9 ﹝四﹞貨幣分析方法…………………………………………………11 ﹝五﹞資產組合平衡法………………………………………………11第二節 非線性匯率預測…………………………………………………13 ﹝一﹞匯率的非線性特質……………………………………………13 ﹝二﹞平滑移轉自我回歸……………………………………………14 ﹝三﹞混沌理論………………………………………………………16 ﹝四﹞碎形……………………………………………………………17 ﹝五﹞類神經網路……………………………………………………17第三章 研究方法……………………………………………………………19第一節 簡介Fuzzy Model………………………………………………19﹝一﹞模糊理論起源…………………………………………………19 ﹝二﹞傳統集合………………………………………………………21 ﹝三﹞模糊集合………………………………………………………22 ﹝四﹞模糊集合的基本運算…………………………………………23 ﹝五﹞模糊推論﹝推論引擎﹞………………………………………24 ﹝六﹞模糊系統架構…………………………………………………26第二節 Takagi and Sugeno`s Fuzzy Model………………………27﹝一﹞ 簡介Takagi and Sugeno`s Fuzzy Model……………………27﹝二﹞ Takagi-Sugeno Fuzzy模型的建模流程…………………………29第三節 決策樹模型………………………………………………………31第四節 隨機漫步模型……………………………………………………34第五節 過度配適問題……………………………………………………35第六節 Diebold-Mariano檢定………………………………………36第四章 實證研究……………………………………………………………39第一節 資料來源及說明…………………………………………………39第二節 使用Takagi-Sugeno Fuzzy模型研究不同變數的匯率預測………………………………………………………41 ﹝一﹞參數設定………………………………………………………41 ﹝二﹞實驗結果………………………………………………………42第三節 使用Takagi-Sugeno Fuzzy模型研究不同國家的匯率預測……………………………………………53 ﹝一﹞參數設定………………………………………………………53 ﹝二﹞實驗結果………………………………………………………54第四節 使用Cubist決策樹模型研究不同變數的匯率預測…………………………………………………64 ﹝一﹞ 參數設定…………………………………………………64 ﹝二﹞ 實驗結果…………………………………………………64第五節 使用Cubist決策樹模型研究不同國家的匯率預測…………………………………………………72 ﹝一﹞ 參數設定…………………………………………………72 ﹝二﹞ 實驗結果…………………………………………………72第五章 結論與建議…………………………………………………………79 第一節 研究結論………………………………………………………79 第二節 未來方向………………………………………………………82附錄………………………………………………………………………………83 附錄一……………………………………………………………………83 附錄二……………………………………………………………………90 附錄三……………………………………………………………………90 附錄四……………………………………………………………………90參考文獻………………………………………………………………………111 | zh_TW |
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| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0090258022 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 模糊模型 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 決策樹 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 匯率預測 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | Takagi-Sugeno Fuzzy Model | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Cubist | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | exchange rate | en_US |
| dc.title (題名) | Takagi-Sugeno Fuzzy 模型和Cubist決策樹模型在匯率預測上的應用 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
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