| dc.contributor.advisor | 周行一<br>李怡宗 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 林佳聲 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 林佳聲 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2000 | en_US |
| dc.date.accessioned | 18-Sep-2009 19:15:57 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 18-Sep-2009 19:15:57 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 18-Sep-2009 19:15:57 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | A2002001550 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/36673 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 財務管理研究所 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 88357019 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 89 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 本文沿襲事件研究法的精神，首次將有無資訊的分類帶入漲跌幅限制的實證研究中。過去的文獻對於漲跌幅限制的效果，一直無法在理論或者實證上得到一致的結論，綜觀正反論辯，投資人對於資訊能否理性反應到股價上，是雙方交鋒的重點，因此假若能將造成漲跌幅事件背後的資訊本質釐清，將有助於吾人了解漲跌幅限制真正的影響。本文利用個股的公開消息定義漲跌停事件的資訊本質，觀察漲跌停事件前後二十四小時股價、波動性與週轉率的變化，結果比較支持漲跌幅限制可以抑制過度反應的說法，不過漲跌幅限制卻在漲跌停板的前後，均造成較大的波動性與週轉率。此外，有資訊的漲跌停事件與沒有資訊的漲跌停事件，兩者的差異不如推論明顯，可能原因是存在本文無法捕捉的私有資訊。 | zh_TW |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002001550 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 股市 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 漲跌幅限制 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 資訊效率性 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 事件研究法 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | stock market | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | price limits | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | information effeciency | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | event study | en_US |
| dc.title (題名) | 股市在漲跌幅限制下之資訊效率性 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 一、中文文獻 | zh_TW |
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