| dc.contributor.advisor | 陳威光<br>沈中華 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 廖國佑 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 廖國佑 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 1996 | en_US |
| dc.date.accessioned | 18-Sep-2009 19:20:05 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 18-Sep-2009 19:20:05 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 18-Sep-2009 19:20:05 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | B2002002328 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/36704 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 金融研究所 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 84352005 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 85 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 本篇論文主要是探討一個受到價格限制之下認股權證的價值。由於台灣股市有每天百分之七的價格限制，且認權證將於今年年中開放交易。而就筆者所知，目前尚無文獻探討一個當標的物受到特殊的價格限制時，認購權證公式解評價的問題。故本文嘗試利用蒙地卡羅模擬來估算此種特殊的認購權證價值。本文發現，模擬值將大於事後標準差所得到的Black-Scholes模型值。所以若以過去觀察股價來估算報酬標準差求算傳統Black-Scholes模型值，將使得認購權證的價值偏低。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 第一章 緒論-----1~3 第二章 認股權證的介紹及相關文獻回顧 第一節 認股權證的意義及影響價格因素-----4~12 第二節 文獻回顧-----13~18 第三章 受到價格限制下認股權證的價值－－股價報酬變異數為固定 第一節 前言-----19~22 第二節 價格限制下股價的行為-----22~24 第三節 蒙地卡羅模擬-----24~28 第四節 控制變數-----28~31 第五節 模擬結果分析-----31~41 第四章 股價報酬變異不為固定－－CHARC效果的分析 第一節 前言-----42~43 第二節 理論模型-----43~46 第三節 模擬結果分析-----46~55 第五章 結論與研究限制-----56~58 參考文獻 | zh_TW |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002002328 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 認購權證 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 價格限制 | zh_TW |
| dc.title (題名) | 價格限制下--認購權證價格衡量之分析 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
