1. NCCU Academic Hub
  2. Publications
  3. College of Social Science
  4. Theses
  5. Item

Publications-Theses

Article View/Open

Publication Export

Google ScholarTM

NCCU Library

Citation Infomation

Related Publications in TAIR

題名 我國銀行體系信用風險的總體壓力測試
The Macro Stress Test for Credit Risks in Taiwan`s Banking System
作者 彭建超
Peng, Chien-Chao
貢獻者 鍾經樊
Chung, Ching-Fan
彭建超
Peng, Chien-Chao
關鍵詞 壓力測試
總體審慎分析
內部評等法
信用投資組合觀點模型
stress test
macro-prudential analysis
Internal Rating-Based Approach
IRB
CreditPortfolioView
CPV
日期 2008
上傳時間 19-Sep-2009 13:41:28 (UTC+8)
摘要 對金融機構而言, 壓力測試是辨識及評估金融機構發生極端事件或最糟情境下可能損失來源的風險管理方法。 國際清算銀行全球金融體系委員會 (BIS Committeeon the Global Financial System) 則將壓力測試定義為 「金融機構衡量潛在但可能 (plausible) 發生異常 (exceptional) 損失的模型」。而對監理機關來說, 壓力測試也是總體審慎分析 (macro-prudential analysis) 的一環。 總體審慎分析係利用金融體系提供的定量資訊 (quantitative information)、 及制度面與管理面提供的定性資訊 (qualitative information)。 它包括金融市場的監控及總體面與金融面的鏈結分析。 其亦為廣義的總體經濟脆弱性評估架構的一部分。 本文針對我國銀行授信資產部位, 嘗試為監理單位提供一套可實行的壓力測試方法。 結合信用風險模型 CreditPortfolioView(CPV) 以及Basel II 中信用風險資本計提的內部評等法(Internal Rating-Based Approach; IRB), 投入適當的總體經濟因子, 並透過總體因子的調整構成壓力情境 (stress scenario), 在體系內銀行皆依法計提資本和提列備抵呆帳的前提下, 檢視銀行法定資本 (regulatory capital) 的變化, 以及透過資本適足性檢視各銀行的承受能力。 在參考 1997 亞洲金融風暴以及2000 年末.com 泡沫時我國經濟情況所建立的假設性壓力情境下, 我國銀行僅有兩間達須被主管機關糾正或接管的範圍。
參考文獻 呂文正、 李建龍 (2007), 《銀行借貸管道對廠商投資與負債之影響分析》, 2007 亞太國際學術研討會。
黃學元、 蔡家輝及方榮 (2006), 「檢測香港銀行信貸風險的宏觀壓力測試架構」, 24-25, 《香港金融管理局季報》 2006 年 12 月號, 中環: 香港金融管理局。
黃嘉龍 (2008), 《組合資產之信用風險管理: 理論與應用》, 國立台灣大學經濟學系博士論文。
資誠企管顧問公司 (2005), 《銀行風險管理實務範本》, 36-39, 台北: 中華民國銀行公會。
廖俊男 (2005), 「金融體系壓力測試之認識與應用」, 《中央銀行季刊》, 27, 50-51, 台北: 中央銀行。
Basle Committee on the Global Financial System (BCGFS) (2001), ”A Survey of Stress-tests and Current Practice at Major Financial Institutions”, Basel, Switzerland.
Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) (2003), ”The New Basel Capital Accord,” Consultative Document, Switzerland:Basel Committee on Banking Supervision.
Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) (2004a), ”International convergence of capital measures and capital standards,” Consultative Document, Switzerland:Bank for International Settlements.
Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) (2005), ”An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions,” Consultative Document, Switzerland:Bank for International Settlements.
Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) (2009), ”Principles for sound stress testing practices and supervision,” Consultative Document, Switzerland:Bank for International Settlements.
Sims, C.A. (1980) ”Macroeconomics and Reality,” Econometrica, 48, 1-48.
Boss, M. (2002), ”A Macroeconomic Credit Risk Model for Stress Testing the Austrian Credit Portfolio,” Financial Stability Report 4, Oesterreichische Nationalbank.
Sorge M. (2004), ”Stress Testing Financial Systems:An Overview of Current Methodologies,” BIS Working Papers ,165.
Virolainen, K. (2004), ”Macro Stress Testing with a Macroeconomic Credit Risk Model for Finland ,” Bank of Finland Discussion Papaers, Finland.
Wilson, T. (1997a), ”Portfolio Credit Risk, Part I,” Risk, 10, 113-117.
Wilson, T. (1997b), ”Portfolio Credit Risk, Part II,” Risk, 10, 56-60.
描述 碩士
國立政治大學
經濟研究所
96258029
97
資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0096258029
資料類型 thesis
dc.contributor.advisor 鍾經樊zh_TW
dc.contributor.advisor Chung, Ching-Fanen_US
dc.contributor.author (Authors) 彭建超zh_TW
dc.contributor.author (Authors) Peng, Chien-Chaoen_US
dc.creator (作者) 彭建超zh_TW
dc.creator (作者) Peng, Chien-Chaoen_US
dc.date (日期) 2008en_US
dc.date.accessioned 19-Sep-2009 13:41:28 (UTC+8)-
dc.date.available 19-Sep-2009 13:41:28 (UTC+8)-
dc.date.issued (上傳時間) 19-Sep-2009 13:41:28 (UTC+8)-
dc.identifier (Other Identifiers) G0096258029en_US
dc.identifier.uri (URI) https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/37415-
dc.description (描述) 碩士zh_TW
dc.description (描述) 國立政治大學zh_TW
dc.description (描述) 經濟研究所zh_TW
dc.description (描述) 96258029zh_TW
dc.description (描述) 97zh_TW
dc.description.abstract (摘要) 對金融機構而言, 壓力測試是辨識及評估金融機構發生極端事件或最糟情境下可能損失來源的風險管理方法。 國際清算銀行全球金融體系委員會 (BIS Committeeon the Global Financial System) 則將壓力測試定義為 「金融機構衡量潛在但可能 (plausible) 發生異常 (exceptional) 損失的模型」。而對監理機關來說, 壓力測試也是總體審慎分析 (macro-prudential analysis) 的一環。 總體審慎分析係利用金融體系提供的定量資訊 (quantitative information)、 及制度面與管理面提供的定性資訊 (qualitative information)。 它包括金融市場的監控及總體面與金融面的鏈結分析。 其亦為廣義的總體經濟脆弱性評估架構的一部分。 本文針對我國銀行授信資產部位, 嘗試為監理單位提供一套可實行的壓力測試方法。 結合信用風險模型 CreditPortfolioView(CPV) 以及Basel II 中信用風險資本計提的內部評等法(Internal Rating-Based Approach; IRB), 投入適當的總體經濟因子, 並透過總體因子的調整構成壓力情境 (stress scenario), 在體系內銀行皆依法計提資本和提列備抵呆帳的前提下, 檢視銀行法定資本 (regulatory capital) 的變化, 以及透過資本適足性檢視各銀行的承受能力。 在參考 1997 亞洲金融風暴以及2000 年末.com 泡沫時我國經濟情況所建立的假設性壓力情境下, 我國銀行僅有兩間達須被主管機關糾正或接管的範圍。zh_TW
dc.description.tableofcontents 1 緒論 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2 金融監理與壓力測試 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.1 金融監理與金融穩定 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.2 當代金融監理思潮 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.3 新巴塞爾協定與信用風險 . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.4 總體審慎分析與壓力測試 . . . . . . . . . . . . . . .11
3 研究設計與方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
3.1 資料來源 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
3.1.1 總體解釋變數 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
3.1.2 外生變數 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
3.1.3 被解釋變數 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
3.2 研究方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
3.2.1 求導歷年各季各產業無條件違約機率 . . . . . . . . .20
3.2.2 總體經濟變數之向量自我迴歸 . . . . . . . . . . . .21
3.2.3 第二階段迴歸: 產業無條件違約機率與總體經濟變量 . .26
3.2.4 設定壓力情境 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
3.2.5 預測壓力情境之各產業違約機率 . . . . . . . . . . .28
3.2.6 Basel II 進階內部評等法: 資本計提率、 逾期放款、
備抵呆帳, 逾期放款轉呆之變化 . . . . . . . . . . . . . .30
3.2.7 金融健全指標之變化 . . . . . . . . . . . . . . . .38
4 壓力測試結果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
4.1 各項金融健全指標之變化 . . . . . . . . . . . . . . .50
4.2 政策建議 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
5 結論 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
參考文獻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
附錄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58		zh_TW
dc.format.extent 96695 bytes-
dc.format.extent 638357 bytes-
dc.format.extent 660405 bytes-
dc.format.extent 664266 bytes-
dc.format.extent 780189 bytes-
dc.format.extent 882339 bytes-
dc.format.extent 696603 bytes-
dc.format.extent 646662 bytes-
dc.format.extent 644264 bytes-
dc.format.extent 673835 bytes-
dc.format.mimetype application/pdf-
dc.format.mimetype application/pdf-
dc.format.mimetype application/pdf-
dc.format.mimetype application/pdf-
dc.format.mimetype application/pdf-
dc.format.mimetype application/pdf-
dc.format.mimetype application/pdf-
dc.format.mimetype application/pdf-
dc.format.mimetype application/pdf-
dc.format.mimetype application/pdf-
dc.language.iso en_US-
dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0096258029en_US
dc.subject (關鍵詞) 壓力測試zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 總體審慎分析zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 內部評等法zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 信用投資組合觀點模型zh_TW
dc.subject (關鍵詞) stress testen_US
dc.subject (關鍵詞) macro-prudential analysisen_US
dc.subject (關鍵詞) Internal Rating-Based Approachen_US
dc.subject (關鍵詞) IRBen_US
dc.subject (關鍵詞) CreditPortfolioViewen_US
dc.subject (關鍵詞) CPVen_US
dc.title (題名) 我國銀行體系信用風險的總體壓力測試zh_TW
dc.title (題名) The Macro Stress Test for Credit Risks in Taiwan`s Banking Systemen_US
dc.type (資料類型) thesisen
dc.relation.reference (參考文獻) 呂文正、 李建龍 (2007), 《銀行借貸管道對廠商投資與負債之影響分析》, 2007 亞太國際學術研討會。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 黃學元、 蔡家輝及方榮 (2006), 「檢測香港銀行信貸風險的宏觀壓力測試架構」, 24-25, 《香港金融管理局季報》 2006 年 12 月號, 中環: 香港金融管理局。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 黃嘉龍 (2008), 《組合資產之信用風險管理: 理論與應用》, 國立台灣大學經濟學系博士論文。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 資誠企管顧問公司 (2005), 《銀行風險管理實務範本》, 36-39, 台北: 中華民國銀行公會。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 廖俊男 (2005), 「金融體系壓力測試之認識與應用」, 《中央銀行季刊》, 27, 50-51, 台北: 中央銀行。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Basle Committee on the Global Financial System (BCGFS) (2001), ”A Survey of Stress-tests and Current Practice at Major Financial Institutions”, Basel, Switzerland.zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) (2003), ”The New Basel Capital Accord,” Consultative Document, Switzerland:Basel Committee on Banking Supervision.zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) (2004a), ”International convergence of capital measures and capital standards,” Consultative Document, Switzerland:Bank for International Settlements.zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) (2005), ”An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions,” Consultative Document, Switzerland:Bank for International Settlements.zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) (2009), ”Principles for sound stress testing practices and supervision,” Consultative Document, Switzerland:Bank for International Settlements.zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Sims, C.A. (1980) ”Macroeconomics and Reality,” Econometrica, 48, 1-48.zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Boss, M. (2002), ”A Macroeconomic Credit Risk Model for Stress Testing the Austrian Credit Portfolio,” Financial Stability Report 4, Oesterreichische Nationalbank.zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Sorge M. (2004), ”Stress Testing Financial Systems:An Overview of Current Methodologies,” BIS Working Papers ,165.zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Virolainen, K. (2004), ”Macro Stress Testing with a Macroeconomic Credit Risk Model for Finland ,” Bank of Finland Discussion Papaers, Finland.zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Wilson, T. (1997a), ”Portfolio Credit Risk, Part I,” Risk, 10, 113-117.zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Wilson, T. (1997b), ”Portfolio Credit Risk, Part II,” Risk, 10, 56-60.zh_TW