| dc.contributor.advisor | 饒秀華 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 蔡幸頤 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 蔡幸頤 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2009 | en_US |
| dc.date.accessioned | 8-Dec-2010 01:52:19 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 8-Dec-2010 01:52:19 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 8-Dec-2010 01:52:19 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | G0097351014 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/48882 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國際經營與貿易研究所 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 97351014 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 98 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 本研究主要探討次級房貸風暴前後美國、台灣與日本股市之間的關聯性，研究方法利用二元與三元BEKK模型，來檢視次級房貸風暴前後美國、台灣與日本股市之間訊息傳遞效果與波動外溢效果。實證結果顯示，比起日本股市，美國股市對台灣股市影響較大。而比起二元模型，三元模型結果較為合理，在次級房貸風暴發生前，美國股市衝擊單向影響台灣非金融類股，而日本股市對台灣加權指數也存在單向的訊息傳遞效果，風暴發生期間，三國股市之間未存在明顯關係，但在風暴發生後，美國股市衝擊轉而影響台灣加權指數與台灣金融類股，其股市波動也影響著台灣加權指數。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 第一章 緒論------------------- 1 第一節 研究背景與動機--------- 1 第二節 研究目的--------------- 2 第三節 研究內容與架構--------- 2 第二章 文獻回顧--------------- 3 第一節 次級房貸發展----------- 3 第二節 國際股市間訊息傳遞效果與波動性外溢效果--------- 5 第三章 模型設定--------------- 15 第一節 單根檢定--------------- 15 第二節 單變量GARCH模型-------- 18 第三節 BEKK模型--------------- 19 第四章 實證結果--------------- 22 第一節 資料來源與處理分析----- 22 第二節 單根檢定--------------- 23 第三節 資料基本分析----------- 26 第四節 序列自我相關檢定與ARCH檢定 29 第五節 樣本全期間美國、台灣與日本二元BEKK模型--------- 30 第六節 樣本子期間美國、台灣與日本二元BEKK模型--------- 35 第七節 美國、台灣與日本三元BEKK模型------------------- 46 第五章 研究結論與建議--------- 53 第一節 研究結論--------------- 53 第二節 建議------------------- 54 參考文獻----------------------- 55 附錄--------------------------- 59 | zh_TW |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0097351014 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 次貸風暴 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 訊息傳遞效果 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 波動外溢效果 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | BEKK模形 | zh_TW |
| dc.title (題名) | 次貸風暴前後美國、台灣與日本股市多元計量分析 | zh_TW |
| dc.title (題名) | Multivariate Analysis of Stock Markets in the United States, Taiwan and Japan before and after Subprime Mortgage Crisis | en_US |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 一、中文部份 | zh_TW |
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