| dc.contributor.advisor | 陳松男 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 曾瓊葦 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 曾瓊葦 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2009 | en_US |
| dc.date.accessioned | 8-Dec-2010 01:57:00 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 8-Dec-2010 01:57:00 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 8-Dec-2010 01:57:00 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | G0097352028 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/49016 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 金融研究所 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 97352028 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 98 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 金融風暴過後，在預期全球景氣轉佳之下，將帶動原物料市場價格之走揚。故能源及基礎金屬商品等的投資需求增加，近年來也出現不少連結能源及商品的投資工具。加上現今低利率之經濟環境，使得投資人希望尋求有較市場利率高之獲利率的金融商品。 本論文採用市場上銷售的結構型商品來進行評價與分析，其為連結一籃子商品之保本型票券。本文以蒙地卡羅模擬法作產品之評價及分析，讓讀者充分瞭解產品結構、報酬型態與成本以及所面臨的風險；此外也從發行商的角度，並分析其可運用的避險策略。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 第一章 緒論 1 第一節 研究動機與目的 1 第二節 研究架構與流程 2 第二章 文獻探討 3 第一節 結構型商品歷史回顧 3 第二節 結構型商品之介紹 4 第三章 模型架構與研究方法 7 第一節 價格模型之設定 7 第二節 蒙地卡羅法 8 第三節 Cholesky Decomposition 11 第四章 一籃子商品連動之5年期保本型票券 13 第一節 商品介紹與分析 13 第二節 商品評價與分析 18 第三節 敏感度分析與避險參數分析 23 第四節 產品期末收益分析 29 第五節 投資人報酬分析與風險分析 31 第六節 發行商風險與避險策略分析 32 第五章 結論 33 參考文獻 34 | zh_TW |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0097352028 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 結構型商品 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 多頭價差 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 蒙地卡羅模擬法 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 反向變異法 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | Cholesky Decomposition | en_US |
| dc.title (題名) | 結構型金融商品之評價與分析：連結一籃子商品之保本型票券 | zh_TW |
| dc.title (題名) | Pricing the structured notes-capital protected note linked to a basket of commodities | en_US |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 1. 陳松男（2006），利率金融工程學－理論模型及實務應用，新陸書局 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 2. 陳松男（2005），結構型金融商品之設計及創新(二)，新陸書局 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 3. 陳松男（2005），金融工程學(二版)－金融商品創新與選擇權理論，新陸書局 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 4. 陳松男（2004），結構型金融商品之設計及創新，新陸書局 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 5. 陳松男（2006），初階金融工程學與Matlab、C++電算應用，新陸書局 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 6. 陳松男（2007），金融數學與隨機微積分，新陸書局 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 7. 陳威光（2003），新金融商品個案集I，智勝文化 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 8. 陳威光（2001），選擇權－理論、實務與應用，智勝文化 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 9. 何啟嘉（2008），結構型金融商品之評價與應用---以黃金連動債券與利率連動債券為例，國立政治大學金融研究所碩士論文 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 10. 洪慧珊（2008），中國大陸結構型理財產品之評價---以追蹤能源類股掛鈎型及每日計息雙區間可贖回理財產品為例，國立政治大學金融研究所碩士論文 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 11. 陳佩菱（2003），結構性金融商品之個案分析，國立政治大學金融研究所碩士論文 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 12. Rozovskii, B., and M.Yor.（2004）,“Monte Carlo Methods in Financial Engineering” New York: Springer-Verlag. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 13. Jackel, P.（2002）”Monte Carlo Methods in Finance”, John Wiley & Sons Co: New York | zh_TW |
