| dc.contributor.advisor | 張士傑 | zh_TW |
| dc.contributor.advisor | Chang, Shih Chieh | en_US |
| dc.contributor.author (Authors) | 周錦燕 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | Chou, Ching Yen | en_US |
| dc.creator (作者) | 周錦燕 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | Chou, Ching Yen | en_US |
| dc.date (日期) | 2009 | en_US |
| dc.date.accessioned | 8-Dec-2010 01:58:22 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 8-Dec-2010 01:58:22 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 8-Dec-2010 01:58:22 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | G0096932259 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/49082 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 經營管理碩士學程(EMBA) | zh_TW |
| dc.description (描述) | 96932259 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 98 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 2008年由次貸引爆之全球金融風暴，除造成美國金融機構破產及併購，亦波及製造業，深究其原因，不外乎輕忽風險管理建立與執行之落實，未完整量化與管理企業所能承受之風險；尤其人壽保險業所銷售之保險契約，各國監理機關皆強化壽險業之監管，以風險資本為壽險業評估清償能力之指標。風險胃納顯示企業對風險基本態度，包括企業承擔風險之意願，風險限額及控管模式，風險容忍度是揭露企業風險管理之量化和質化結果。本研究依風險基礎資本額制度（Risk-Based Capital，RBC）建立公司整體市場風險容忍度之設定，依據風險限額及預警指標建立控管程序，並檢視個案金融機構風險容忍度之擬定流程。依個案公司風險限額及預警指標之建立流程，並評估該公司於2007-2008年全球金融風暴之實際財務影響，歸納結果如下；(1)除交易單位風險限額外，並應訂定交易商品及交易員風險限額導入前台交易系統；(2)應增計利率風險；(3)除市場風險限額外，應建置信用風險限額、作業風險限額模組，架構公司整體風險胃納及風險容忍度，並執行限額管理；(4) 發展即時監控系統，檢視公司風險承受度。 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | In 2008, global financial crisis, inspired by subprime mortgage, not only caused bankruptcy and mergers and acquisitions of U.S. financial institutions but also spread to manufacturing. Taking a close look at the reasons, they are overlooking the establishment and implementation of risk management implementation and incompletely quantitating the risk that the management companies can bear. National supervisory authorities have strengthened supervision of the insurance industry and established risk capital as an indicator for the insurance industry to assess the solvency.Risk appetite shows the company’s basic attitude towards risk, including the willingness to take risks, risk limit, and control mode. Risk tolerance is to expose the results of the company’s risk management of quantitative and qualitative. This study is according to RBC (Risk-Based Capital) to set the company’s overall market risk tolerance and based on risk limit and early warning indicator to set control procedures. Besides, this study surveys the financial institution case whose preparation process of risk tolerance.According to the case’s established procedures of risk limit and early warning indicator, assessing its actual financial impact during global financial crisis from 2007 to 2008, this study summarizes as follows: (1) In addition to the risk limit of the trading unit, front-end trading system of trading goods and traders into risk limits should be established. (2)Increase the caculation of the interest rate risk. (3) Beside the market risk limit, credit risk limit and operational risk limit model should be established. Build the company’s overall risk appetite and risk tolerance, and implement the quota management. (4) Develop the real-time monitoring system and survey the company’s risk tolerance. | en_US |
| dc.description.tableofcontents | 第一章 緒論 8第一節 研究動機 8第二節 研究方法、範圍與架構 10第二章 文獻探討 12第一節 風險胃納、風險容忍度與風險限額 12第一項 風險胃納、風險容忍度與風險限額之關聯 12第二項 風險容忍度及限額控管機制的基本原則 16第二節 風險胃納設定國外經驗 19第三章 VaR方法論及壽險業RBC制度 21第一節 VaR之應用—設定VaR限額 21第一項 風險值限額與傳統部位限額 22第二項 實施VaR限額 28第二節 我國RBC簡介 36第三節 保險業在實務上如何訂定風險胃納與風險限額？ 41第四章 壽險業之資金運用與經營管理 45第一節 壽險業簡介 45第二節 壽險業的主要風險 48第一項 壽險業的風險特性 48第二項 壽險業的主要風險 49第三節 壽險業之管理 54第一項 量化指標 55第二項 質化指標 62第五章 由RBC推導壽險業市場風險限額實例 66第一節 個案公司簡介 66第一項 個案公司經營現況 66第二項 個案公司面臨之風險 70第三項 個案公司現行限額控管措施 73第二節 導入過程 75第一項 基礎作業 75第二項 資料搜集 76第三項 假設、計算模型與發展方案 78第六章 結論與建議 90第一節 實施風險容忍度控管機制確有必要 90第二節 檢討建議 92第一項 模型檢討與修正建議 92第二項 對於個案公司建議 92第三節 待後續研究議題 94參考文獻 95附錄 98 表目錄表 二-1風險胃納之考量 17表 三-1不同單位風險與利潤之比較表 25表 四-1保險密度、滲透度及人壽保險、年金保險投保率表 45表 四-2保險業資產占金融機構資產比率表 46表 四-3保險業家數及其分支機構統計表 46表 四-4各類金融業之特性 48表 四-5IAA定義之各類保險風險 50表 四-6保險法對於壽險業清償能力監控架構 54表 四-7保險法146條之投資監理架構分析 56表 四-8整體壽險業資金運用百分比表 57表 四-9壽險業資金運用限額彙總表 60表 五-1資金運用表 67表 五-2 2008年底整體壽險業資產負債及損益彙總表 68表 五-3傳統型壽險保費收入市場占有率 69表 五-4傳統型壽險保費收入各壽險公司市場占有率及排名 69表 五-5資本適足率： 69表 五-6 RBC計算簡表 70表 五-7新巴塞爾資本協定各項風險應計提項目 71表 五-8各類投資商品市場VaR概況表 71表 五-9投資商品市場風險因子成份VaR貢獻度表 72表 五-10機率的敘述分類表 80表 五-11影響的敘述分類表 80表 五-12 RBC計算簡表 83表 五-13各單位市場風險限額參數表 86表 五-14風險限額管理及預警指標表 88表 五-15市場風險限額使用釋例 89圖目錄圖 一-1論文研究架構圖 11圖 二-1風險圖 13圖 二-2風險胃納及風險容忍度設定流程圖 14圖 二-3風險容忍度暨風險限額各種維度之配置圖，本研究整理 15圖 二-4澳洲企業風險胃納衡量參數圖 19圖 三-1風險限額之分配 28圖 三-2實施VaR限額的關係圖 29圖 三-3一段期間內VaR及損益之變動圖 31圖 三-4定義風險胃納架構及方法 42圖 三-5定義風險胃納執行步驟圖 43圖 四-1保險業風險管理架構 65圖 五-1決定公司整體市場風險容忍因子圖 77圖 五-2市場風險容忍度及各交易單位市場風險限額模組架構 79圖 五-3風險評估流程 79圖 五-4風險評估矩陣圖 80圖 五-5市場風險限額配置圖 81圖 附錄-0-1新台幣兌美元歷年匯率變動圖 98圖 附錄-0-2新台幣歷年重貼現率變動圖 98 | zh_TW |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0096932259 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 風險胃納 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 風險容忍度 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 風險限額 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 風險資本 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | Risk Appetite | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Risk Tolerance | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Risk Limit | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Risk Capital | en_US |
| dc.title (題名) | 依風險資本評估人壽保險公司 | zh_TW |
| dc.title (題名) | Assessment of life insurance companies by risk capital | en_US |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 壹、法令規章 | zh_TW |
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