| dc.contributor.advisor | 朱浩民 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 林威凱 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 林威凱 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2009 | en_US |
| dc.date.accessioned | 29-Sep-2011 16:50:31 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 29-Sep-2011 16:50:31 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 29-Sep-2011 16:50:31 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | G0097352001 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/50842 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 金融研究所 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 97352001 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 98 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 本研究之樣本取自1991年7月1日至2010年3月之月資料，探討各總體經濟變數包括：利率、匯率(美元對新台幣)、M1B、出口、GDP、領先指標綜合指數與大陸及美國兩股市，對台股指數之影響。實證結果顯示，道瓊工業指數為影響台股加權指數最具代表性與領先的指標，大陸股市則非如一般所預期對台股指數變動有重要解釋能力。且道瓊工業指數、利率、M1b、GDP對台股具有領先的單向因果關係。 在衝擊反應函數及變異數分解中，除了道瓊工業指數為判斷台股指數變動最重要因素外，利率與貨幣供給則扮演著解釋台股變動另一重要的角色，利率調升對台股指數之影響為先正後負，當利率調升前，投資者會事先反應，但調升後便會開始調節，反而對台股造成負向影響；而GDP及出口在變異數分解中占台股變異數比例是相對次高的比重，說明台股的變動反應了經濟的基本面因素，台股的變動亦會受其影響，惟此二項變數屬於落後指標，只能用在事後分析。而(美元兌新台幣)匯率及領先指標綜合指數則對台股變動無顯著解釋能力。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 摘要 4 表次 5 圖次 6 第一章 緒論 7 第一節 研究背景與動機 7 第二節 研究方法 10 第三節 研究流程 11 第四節 研究範圍與限制 12 第二章 文獻回顧 13 第一節 中文文獻回顧 13 第二節 英文文獻回顧 19 第三章 研究方法 24 第一節 單根檢定 24 第二節 因果關係定義與檢定 27 第三節 共整合檢定和向量誤差模型 29 第四節 衝擊反應函數與變異數分解 32 第四章 實證結果與分析 35 第一節 資料來源與變數說明 35 第二節 單根檢定 38 第三節 Granger因果關係檢定 40 第四節 共整合檢定與誤差修正模型 45 第五節 衝擊反應函數與變異數分解 47 第五章 結論與建議 53 第一節 結論 53 第二節 建議 55 參考文獻 56 附錄：誤差修正模型實證結果 61 | zh_TW |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0097352001 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 總體經濟變數 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 因果關係檢定 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 共整合檢定 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 誤差修正模型 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 衝擊反映函數 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 變異數分解 | zh_TW |
| dc.title (題名) | 台股指數與總體經濟變數相關性之探討 | zh_TW |
| dc.title (題名) | Discussion on Taiwan stock index and the overall correlation of economic variables | en_US |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 參考文獻 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 一、中文部份： | zh_TW |
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