| dc.contributor.advisor | 李桐豪 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 楊瑋勻 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 楊瑋勻 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2010 | en_US |
| dc.date.accessioned | 29-Sep-2011 16:50:33 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 29-Sep-2011 16:50:33 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 29-Sep-2011 16:50:33 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | G0097352013 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=58236 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 金融研究所 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 97352013 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 99 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 我國金融業歷經國內外多次金融風暴，風暴後的金融重建工作往往耗費極大的人力與社會資源，我們若能早日建構金融預警系統，藉由相關指標的變動趨勢來評估整體金融體質脆弱程度，期望建構出的金融預警系統可以在危機發生前發出警訊，使決策者得以及時採取適當防範措施，及早發現問題並提出因應對策，將可有效降低金融危機發生的機率或減輕其所造成的影響。\r\n本研究歸納國際上對於金融危機及預警系統之重要研究後，選擇馬可夫轉換過程為主要理論基礎，考量台灣本身的特殊性，在變數選擇上，本研究共選擇三大類共22個解釋變數，分別為(1)總體經濟指標變數(2)資本帳指標變數(3)金融部門穩健度指標變數，輔以主成份分析法找出台灣金融市場特有指標變數後，利用兩個主成份因子套入馬可夫轉換過程，即可獲得每一個時間點下的危機推論機率。\r\n本研究發生危機的推論機率結果和「台灣金融服務業聯合總會委託計畫-台灣金融危機領先指標之研究」比較，發現其預測能力準確程度頗為優異，在臨界機率為10%下，可以預測到全部的危機發生，唯領先期間略有差異。此外，使用者可以自行選擇不同的臨界機率，以反映對危機的趨避程度，也提供系統使用者操作上的彈性。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 第一章 緒論.................................................6\r\n 第一節 研究背景與動機.................................6\r\n 第二節 研究目的....................................... 7\r\n 第三節 研究架構..........................................7\r\n第二章 文獻回顧.............................................9\r\n 第一節 質因變數迴歸模型相關文獻...........................9\r\n 第二節 訊號法相關文獻....................................11\r\n 第三節 馬可夫轉換模型相關文獻............................15\r\n第三章 研究方法............................................19\r\n 第一節 馬可夫轉換過程介紹................................19\r\n 第二節 危機認定標準......................................26\r\n 第三節 主成份分析介紹....................................28\r\n第四章 實證結果............................................30\r\n 第一節 資料選取.........................................30\r\n 第二節 主成份分析結果...................................35\r\n 第三節 馬可夫轉換危機預警模型結果........................39\r\n第五章 結論與後續研究建議....................................48\r\n 第一節 結論..............................................48\r\n 第二節 後續研究建議......................................48\r\n參考文獻.................................................50 | zh_TW |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0097352013 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 馬可夫轉換模型 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 金融市場危機 | zh_TW |
| dc.title (題名) | 建構台灣金融市場預警系統-馬可夫轉換模型之運用 | zh_TW |
| dc.title (題名) | Markov-Switching Model for Taiwan financial crises | en_US |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 中文文獻 | zh_TW |
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