| dc.contributor.advisor | 黃泓智 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 曾耀輝 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 曾耀輝 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2011 | en_US |
| dc.date.accessioned | 29-Sep-2011 16:53:35 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 29-Sep-2011 16:53:35 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 29-Sep-2011 16:53:35 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | G0983580241 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/50861 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 風險管理與保險研究所 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 98358024 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 100 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 由於死亡率持續改善之下，大部分人身壽險商品在評價時享有相當大的死差益，在此情況之下，保險公司會依目前既定的分紅方式，將死差益分還給保戶，本研究利用模擬的方式檢測出目前死差分紅公式在部分人身壽險商品的使用上存在不合理的現象，即死差分紅的金額超過死差益的額度，使得保險公司出現損失。若以20歲男性購買生死合險商品為例，每一元的保額，保險公司將損失0.34元，女性部分每一元保額則損失約0.43元，這樣的結果對保險公司的現金流量將產生非常大的影響；死亡險的部分，由平均數的角度，目前死差分紅公式的結果是合理的，即分紅金額等於死差益額度，但若觀察其他統計數據，則結果不如預期，大約有一半以上保單的死差益無法支付因死亡率改善必須給付的死差紅利，此時若保險公司的現金流量要達到一個平衡的話，保單的數量必須夠多，否則保戶人數過少容易出現連續虧損的情況，造成保險公司現金流量不穩定。為了改善此不合理現象，本研究針對原死差分紅公式不合理之處提出修正，並使用模擬的方式檢測公式修正後的適用性，其結果顯示，修正後的死差分紅公式除了在保障期間為終身的部分仍然有不合理的現象之外，其餘年齡與保障期間的組合中皆能有效改善。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 第一章 緒論 1第一節 研究動機 1第二節 研究目的 1第三節 研究架構 2第二章 文獻回顧 4第一節 死亡率模型 4第二節 保險商品純保費之高低估情形 7第三章 模型方法之介紹 8第一節 經驗死亡率之計算─Whittaker修勻與Gompertz法則 8第二節 Lee-Carter 模型之配適與預測 10第三節 Lee-Carter 模型配適之結果 12第四章 死亡率改善下檢視目前死差分紅公式的合理性 12第一節 現行死差分紅公式與合理判斷標準 17第二節 數值結果 - 壽險 17第三節 數值結果 - 生死合險 25第五章 修正死差分紅公式並檢視其適用性 36第一節 死差分紅公式修正 36第二節 死差分紅公式修正之數值結果-抵銷方式(一) 37第三節 死差分紅公式修正之數值結果-抵銷方式(二) 48第六章 結論與建議 56第一節 目前死差分紅公式的合理性 56第二節 修正後死差分紅公式的合理性與適用性 56第三節 建議 57參考文獻………………………………………………………………………………………………………………………………… 59附錄………………………………………………………………………………………………………………………………………..61表目錄表 1 Lee-Carter 相關模型的延伸 42. 表 2 壽險-原公式下20歲男性模擬結果 19表 3 壽險-原公式下50歲男性模擬結果 20表 4 壽險-原公式下70歲男性模擬結果 21表 5 壽險-原公式下20歲女性模擬結果 21表 6 壽險-原公式下50歲女性模擬結果 22表 7 壽險-原公式下70歲女性模擬結果 23表 8 壽險-20歲男性統計數據結果 24表 9 壽險-20歲女性統計數據結果 25表 10 生死合險(一)-原公式下20歲保障期間：20年、30年、終身(10%) 27表 11 生死合險(一)-原公式下50歲保障期間：20年、30年、終身(10%) 27表 12 生死合險(一)-原公式下70歲保障期間：20年、終身(10%) 28表 13 生死合險(一)-原公式下20歲保障期間：30年、50年、終身(5%) 29表 14 生死合險(一)-原公式下50歲保障期間：20年、30年、終身(5%) 29表 15 生死合險(一)-原公式下70歲保障期間：20年、終身(5%) 30表 16 生死合險(二)-原公式下20歲保障期間：30年、50年、終身(10%) 31表 17 生死合險(二)-原公式下50歲保障期間：20年、30年、終身(10%) 31表 18 生死合險(二)-原公式下70歲保障期間：20年、終身(10%) 32表 19 生死合險(二)-原公式下20歲保障期間：30年、50年、終身(5%) 33表 20 生死合險(二)-原公式下50歲保障期間：20年、30年、終身(5%) 33表 21 生死合險(二)-原公式下70歲保障期間：20年、終身(5%) 34表 22 生死合險-20歲男性亡分布數據 35表 23 生死合險-20歲女性死亡分布數據 35表 24 生死合險-20歲男性統計數據結果 36表 25 生死合險-20歲女性統計數據結果 36表 26 生死合險(一)-抵銷(一)20歲保障期間：30年、50年、終身(10%) 39表 27 生死合險(一)-抵銷(一)50歲保障期間：20年、30年、終身(10%) 39表 28 生死合險(一)- 抵銷(一)70歲保障期間：20年、終身(10%) 40表 29 生死合險(一)- 抵銷(一)20歲保障期間：30年、50年、終身(5%) 42表 30 生死合險(一)- 抵銷(一)50歲保障期間：20年、30年、終身(5%) 42表 31 生死合險(一)- 抵銷(一)70歲保障期間：20年、終身(5%) 43表 32 生死合險(二)- 抵銷(一)20歲保障期間：30年、50年、終身(10%) 45表 33 生死合險(二)10%-抵銷(一)50歲男女性保障期間：20年、30年、終身 45表 34 生死合險(二)- 抵銷(一)70歲保障期間：20年、終身(10%) 46表 35 生死合險(二)- 抵銷(一)20歲保障期間：30年、50年、終身(5%) 47表 36 生死合險(二)- 抵銷(一)50歲保障期間：20年、30年、終身(5%) 48表 37 生死合險(二)- 抵銷(一) 70歲保障期間：20年、終身(5%) 49表 38 生死合險(一)- 抵銷(二)20歲保障期間：30年、50年、終身(10%) 50表 39 生死合險(一)- 抵銷(二)50歲保障期間：20年、30年、終身(10%) 50表 40 生死合險(一)- 抵銷(二)70歲保障期間：20年、終身(10%) 51表 41 生死合險(二)- 抵銷(二)20歲保障期間：30年、50年、終身(10%) 53表 42 生死合險(二)- 抵銷(二)50歲保障期間：30年、50年、終身(10%) 53表 43 生死合險(二)- 抵銷(二)70歲保障期間：20年、終身(10%) 54表 44 [PCA下的改善結果] 生死合險(二)-抵銷(二) 20歲保障期間：終身 55表 45 [PCA下的改善結果] 生死合險(二)-抵銷(二) 50歲保障期間：終身 55表 46 [PCA下的改善結果] 生死合險(二)-抵銷(二) 50歲保障期間：終身 56表 47 [PCA下的改善結果] 生死合險(一)-抵銷(一) 20歲保障期間：終身 61表 48 [PCA下的改善結果] 生死合險(一)-抵銷(一) 50歲保障期間：終身 61表 49 [PCA下的改善結果] 生死合險(一)-抵銷(一) 70歲保障期間：終身 61表 50 [PCA下的改善結果] 生死合險(一)-抵銷(二) 20歲保障期間：終身 61表 51 [PCA下的改善結果] 生死合險(一)-抵銷(二) 50歲保障期間：終身 62表 52 [PCA下的改善結果] 生死合險(一)-抵銷(二) 70歲保障期間：終身 62表 53 [PCA下的改善結果] 生死合險(二)-抵銷(一) 20歲保障期間：終身 62表 54 [PCA下的改善結果] 生死合險(二)-抵銷(一) 50歲保障期間：終身 62表 55 [PCA下的改善結果] 生死合險(二)-抵銷(一) 70歲保障期間：終身 62 圖目錄圖 1 研究架構 3圖 2 台灣男女性 Kappa值 12圖 3 台灣男女性 Alpha值 12圖 4 台灣男女性 beta值 13圖 5 生命表死亡率之比較 13圖 6 男性五齡死亡率第一主成分分數趨勢圖 圖 7 男性五齡死亡率第一主成分負荷係數圖 16圖 8 女性五齡死亡率第一主成分分數趨勢圖 圖 9 女性五齡死亡率第一主成分負荷係數圖 16圖 10 壽險-20歲男性(死差益-死差分紅)CDF圖 24圖 11 壽險-20歲女性(死差益-死差分紅)CDF圖 25圖 12 20歲男性死亡分布情況 35圖 13 20歲女性死亡分布情況 35圖 14 第一種抵銷方式 38圖 15 第二種抵銷方式 38圖 16 生死合險(一)-抵銷(一)20歲改善程度(10%) 41圖 17 生死合險(一)-抵銷(一)50歲改善程度(10%) 41圖 18 生死合險(一)-抵銷(一)70歲改善程度(10%) 41圖 19 生死合險(一)-抵銷(一)20歲改善程度(5%) 43圖 20 生死合險(一)-抵銷(一)50歲改善程度(5%) 44圖 21 生死合險(一)-抵銷(一)70歲改善程度(5%) 44圖 22 生死合險(二)-抵銷(一)20歲改善程度(10%) 46圖 23 生死合險(二)-抵銷(一)50歲改善程度(10%) 47圖 24 生死合險(二)-抵銷(一)70歲改善程度(10%) 47圖 25 生死合險(一)-抵銷(二)20歲改善程度(10%) 52圖 26 生死合險(一)-抵銷(二)50歲改善程度(10%) 52圖 27 生死合險(一)-抵銷(二)70歲改善程度(10%) 52 | zh_TW |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0983580241 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 死差益 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 死差分紅公式 | zh_TW |
| dc.title (題名) | 在死亡率持續改善下-檢驗目前死差分紅公式的適用性 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
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