| dc.contributor.advisor | 毛維凌 | zh_TW |
| dc.contributor.advisor | Mao, Wei Ling | en_US |
| dc.contributor.author (Authors) | 潘葛天 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | Pan, Ko Tien | en_US |
| dc.creator (作者) | 潘葛天 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | Pan, Ko Tien | en_US |
| dc.date (日期) | 2010 | en_US |
| dc.date.accessioned | 29-Sep-2011 18:32:07 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 29-Sep-2011 18:32:07 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 29-Sep-2011 18:32:07 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | G0098258010 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=58429 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 經濟學系 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 98258010 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 99 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 本文欲以平滑轉換自我迴歸模型(Smooth Transition Autoregressive Model，簡稱STAR模型)及時變平滑轉換自我迴歸模型(Time-varying Smooth Transition Autoregressive Model，簡稱TV-STAR模型)兩種非直線性模型為工具，剖析人民幣實質有效匯率之動態結構。 \n\n實證結果得知，在長期干預的情況下，人民幣實質有效匯率拒絕線性檢定且其為LSTAR模型，故可知人民幣實質有效匯率在轉換過程具有不對稱之特性；其次，利用“Specific-to-General-to-Specific”篩選過程得知，若是預測人民幣實質有效匯率，並不一定需要利用到比較複雜的TV-STAR模型；因為樣本外預測，短期間，一階自我迴歸模型的表現可能並不遜於複雜模型；長期而言，則似以STAR模型表現較佳。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 目錄.............................................i\n表目錄...........................................ii\n圖目錄..........................................iii\n\n第一章 緒論.....................................1\n 第一節 研究背景與動機..........................1\n 第二節 研究目的...............................3\n 第三節 研究流程與架構..........................4\n\n第二章 文獻回顧.................................6\n 第一節 人民幣匯率制度演變與發展................6\n 第二節 匯率呈非直線性調整相關探討...............7\n 第三節 應用STAR模型相關文獻...................9\n 第四節 狀態轉換模型概述.......................15\n 第五節 文獻結語..............................18\n\n第三章 研究方法.................................19\n 第一節 平滑轉換自我迴歸(STAR)模型..............19\n 第二節 單根檢定及STAR模型設定程序..............27\n 第三節 時變平滑轉換自我迴歸(TV-STAR)模型.......30\n 第四節 TV-STAR模型設定程序....................32\n 第五節 估計與檢驗模型.........................36\n\n第四章 實證結果與分析...........................39\n 第一節 資料來源與說明........................39\n 第二節 單根檢定.............................43\n 第三節 線性檢定.............................46\n 第四節 轉換函數之選擇........................48\n 第五節 TV-STAR模型設定程序...................50\n 第六節 參數估計.............................53\n 第七節 模型動態之描述........................55\n 第八節 診斷性檢定............................56\n 第九節 樣本外預測評估........................59\n\n第五章 結論...................................63\n\n參考文獻........................................65\n\n附錄一、程式碼...................................67\n附錄二、輔助迴歸式之推導..........................75\n\n表目錄\n \n表2.1 1980年代日本與目前中國經濟情況比較表.......13\n表2.2 應用STAR模型相關文獻整理..................14\n表4.1 實質有效匯率指數敘述統計量.................43\n表4.2 ADF單根檢定..............................45\n表4.3 自我迴歸模型之AIC、SBC值..................46\n表4.4 線性檢定.................................48\n表4.5 LSTAR模型、ESTAR模型選擇之檢定結果.........49\n表4.6 TV-STAR模型之檢定結果.....................51\n表4.7 子檢定之檢定結果..........................52\n表4.8 NLS估計法估計結果.........................54\n表4.9 不同區間之顯著根整理......................55\n表4.10 Ljung-Box Q 序列相關檢定整理表............57\n表4.11 ARCH-LM異質變異檢定統計量.................58\n表4.12 ARCH-LM異質變異檢定整理表.................58\n表4.13 預測誤差比較表(短期)......................59\n表4.14 預測誤差比較表(長期)......................61\n\n\n圖目錄\n \n圖1.1 研究架構................................5\n圖3.1 Logistic函數...........................20\n圖3.2 Exponential函數........................21\n圖3.3 LSTAR之極端區間表示圖....................24\n圖3.4 ESTAR之極端區間表示圖....................25\n圖4.1 人民幣實質有效匯率指數走勢圖..............42\n圖4.2 人民幣實質有效匯率指數走勢圖(取自然對數)....44\n圖4.3 實質有效匯率一階差分後之圖形...............45\n圖4.4 估計的Logistic轉換函數...................54\n圖4.5 STAR模型預測值與實際值之比較(短期).........60\n圖4.6 一階自我迴歸模型預測值與實際值之比較(短期)...60\n圖4.7 STAR模型預測值與實際值之比較(長期).........62\n圖4.8 一階自我迴歸模型預測值與實際值之比較(長期)...62 | zh_TW |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0098258010 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 人民幣實質有效匯率 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 平滑轉換自我迴歸模型 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 時變平滑轉換自我迴歸模型 | zh_TW |
| dc.title (題名) | 實質有效匯率非直線性調整之實證研究-以中國大陸為例 | zh_TW |
| dc.title (題名) | Modeling Non-Linearity in Real Effective Exchange Rate - A case study of China | en_US |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 中文部分 | zh_TW |
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| dc.relation.reference (參考文獻) | 英文部分 | zh_TW |
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