| dc.contributor.advisor | 鄭宇庭 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 李文柱 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 李文柱 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2011 | en_US |
| dc.date.accessioned | 12-Apr-2012 14:00:31 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 12-Apr-2012 14:00:31 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 12-Apr-2012 14:00:31 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | G0099932012 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/52576 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 經營管理碩士學程(EMBA) | zh_TW |
| dc.description (描述) | 99932012 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 100 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 在期貨市場中，影響交易人操作損益的原因很多，其中包含了交易人是否了解商品特性、是否掌握商品價格的走勢，以及交易人的交易行為等種種因素。 在過去的文獻中鮮少有針對交易人之交易行為與交易損益之間的相關性做研究 ，因此本研究考慮以客戶各種交易行為為出發點，探討其與期貨交易損益間之關係，透過個案公司客戶資料來進行實證分析。 本文主要研究目的為分析個案公司客戶特徵及交易行為與損益狀況的關聯性，探討交易人交易期貨、選擇權之損益是否會受到人口統計變數或交易行為變數之影響而有差異，並藉由羅吉斯迴歸分析方法，篩選影響期貨交易損益狀況之重要因子，以整體的角度探討客戶特徵及交易行為與損益狀況間的關聯性，並以勝算比了解顯著變數對於損益狀況的影響為何。 其研究結果發現，客戶特徵並不會影響損益狀況，真正影響損益狀況的因素乃在於交易人之交易行為，其中尤以是否設定停損停利習慣與是否參考技術指標之重要性較高。羅吉斯迴歸模型亦顯示，在其他變數固定下，有設定停損停利習慣的人，其獲利的勝算是沒有設定停損停利習慣的23倍，而有參考技術指標的人，其獲利的勝算是沒有參考技術指標的7.7倍，沒有作基本面分析的人獲利的勝算反而較高，而每月交易次數在20以上的人獲利的勝算較高。 本研究之結果可提供期貨商作為客戶服務以及對客戶進行期權教育推廣之重要參考依據，也可為期權交易人建立一個正確的衍生性金融商品操作觀念。 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | "謝誌 I 摘要 II 目錄 III 表目錄 IV 圖目錄 VI 第壹章 緒論 1 第一節 研究背景與動機 1 第二節 研究目的 4 第三節 研究流程 4 第四節 研究範圍與限制 5 第貳章 文獻探討 7 第一節 期貨之相關定義 7 第二節 交易行為 13 第三節 文獻回顧 15 第參章 研究方法 21 第一節 資料來源與操作性變數定義 21 第二節 研究架構與研究假說 23 第三節 分析方法 24 第肆章 實證分析 29 第一節 敘述性統計 29 第二節 交叉分析 37 第三節 羅吉斯迴歸 57 第伍章 結論與建議 62 第一節 結論 62 第二節 建議 63 參考文獻 67 | - |
| dc.description.tableofcontents | 謝誌 I 摘要 II 目錄 III 表目錄 IV 圖目錄 VI 第壹章 緒論 1 第一節 研究背景與動機 1 第二節 研究目的 4 第三節 研究流程 4 第四節 研究範圍與限制 5 第貳章 文獻探討 7 第一節 期貨之相關定義 7 第二節 交易行為 13 第三節 文獻回顧 15 第參章 研究方法 21 第一節 資料來源與操作性變數定義 21 第二節 研究架構與研究假說 23 第三節 分析方法 24 第肆章 實證分析 29 第一節 敘述性統計 29 第二節 交叉分析 37 第三節 羅吉斯迴歸 57 第伍章 結論與建議 62 第一節 結論 62 第二節 建議 63 參考文獻 67 | zh_TW |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0099932012 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 期貨交易損益 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 交易行為 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 交叉分析 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 羅吉斯迴歸 | zh_TW |
| dc.title (題名) | 臺灣期貨業客戶交易行為與損益狀況之關聯性研究-以個案公司為例 | zh_TW |
| dc.title (題名) | The study of the relationship of investors` trading behavior with regards to the capital in futures tradings market | en_US |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 一、中文文獻 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 1.李全才，2006年，運用程式交易在台指期貨交易策略之研究，銘傳大學財務金融學系在職專班碩士論文。 | zh_TW |
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| dc.relation.reference (參考文獻) | 5.林麗娜，2005年，停損點反向操作指標在臺灣期貨市場實證，國立中央大學財務金融學系在職專班碩士論文。 | zh_TW |
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| dc.relation.reference (參考文獻) | 7.祖維龍，2011年，通道突破系統在台指期貨市場的實證研究，東海大學財務金融學系在職專班碩士論文。 | zh_TW |
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