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題名 異質變異之穩健模型估計
其他題名 Robust Modelling Variance Heterogeneity
作者 鄭宗記
貢獻者 政治大學統計系
行政院國家科學委員會
關鍵詞 異質變異; 最大削減概似函數估計; 離群值; 殘差最大概似估計
日期 2006
上傳時間 30-Aug-2012 09:58:46 (UTC+8)
摘要 傳統迴歸模型的同質變異(homogenous variance)假設(即誤差之變異數為常數),在實 際資料分析中經常是不適當的;Cook and Weisberg (1983)提出一個分數檢定(score test) 方法以檢驗同質變異的適切性。在某些狀況下,變數轉換可用來改善變異數不等的現 象;但是轉換參數有時會受到少數觀測值的影響。因此Cheng(2005)利用最小削減平 方估計(least trimmed squares estimator)及最大削減概似函數估計(maximum trimmed likelihood estimator)的概念,並結合穩健統計與診斷方法來處理有關迴歸變數轉換的離 群值問題,然其模型是假設同質變異的誤差。再者,有時對變異的模型化是研究之主旨, 或者單純的變數轉換無法解決異質變異(heteroscedasticity)的問題,Patterson and Thompson ( 1971)提出殘差最大概似估計(residual maximum likelihood (REML) estimation)以估計「不對稱不完全區集設計」(unbalanced incomplete-block design)的 變異成分;REML 相較於最大概似估計法更適於對共變異參數的估計。相同地,離群值 (outlier)對此估計方法亦有相當的影響;一個對變異的穩健估計是需要的。然而,大 部分的穩健統計需要遞迴的過程以獲得其估計結果,REML 的優點之一在於在此遞迴估 計過程提供一個變化的變異函數(varying variance function)估計結果。因此,本計畫在 於將「削減」的概念引進REML,並提出一個異質變異函數的穩健估計。
關聯 基礎研究
學術補助
研究期間:9508 ~ 9607
研究經費:436仟元
資料類型 report
dc.contributor 政治大學統計系en_US
dc.contributor 行政院國家科學委員會en_US
dc.creator (作者) 鄭宗記zh_TW
dc.date (日期) 2006en_US
dc.date.accessioned 30-Aug-2012 09:58:46 (UTC+8)-
dc.date.available 30-Aug-2012 09:58:46 (UTC+8)-
dc.date.issued (上傳時間) 30-Aug-2012 09:58:46 (UTC+8)-
dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/53381-
dc.description.abstract (摘要) 傳統迴歸模型的同質變異(homogenous variance)假設(即誤差之變異數為常數),在實 際資料分析中經常是不適當的;Cook and Weisberg (1983)提出一個分數檢定(score test) 方法以檢驗同質變異的適切性。在某些狀況下,變數轉換可用來改善變異數不等的現 象;但是轉換參數有時會受到少數觀測值的影響。因此Cheng(2005)利用最小削減平 方估計(least trimmed squares estimator)及最大削減概似函數估計(maximum trimmed likelihood estimator)的概念,並結合穩健統計與診斷方法來處理有關迴歸變數轉換的離 群值問題,然其模型是假設同質變異的誤差。再者,有時對變異的模型化是研究之主旨, 或者單純的變數轉換無法解決異質變異(heteroscedasticity)的問題,Patterson and Thompson ( 1971)提出殘差最大概似估計(residual maximum likelihood (REML) estimation)以估計「不對稱不完全區集設計」(unbalanced incomplete-block design)的 變異成分;REML 相較於最大概似估計法更適於對共變異參數的估計。相同地,離群值 (outlier)對此估計方法亦有相當的影響;一個對變異的穩健估計是需要的。然而,大 部分的穩健統計需要遞迴的過程以獲得其估計結果,REML 的優點之一在於在此遞迴估 計過程提供一個變化的變異函數(varying variance function)估計結果。因此,本計畫在 於將「削減」的概念引進REML,並提出一個異質變異函數的穩健估計。en_US
dc.language.iso en_US-
dc.relation (關聯) 基礎研究en_US
dc.relation (關聯) 學術補助en_US
dc.relation (關聯) 研究期間:9508 ~ 9607en_US
dc.relation (關聯) 研究經費:436仟元en_US
dc.subject (關鍵詞) 異質變異; 最大削減概似函數估計; 離群值; 殘差最大概似估計en_US
dc.title (題名) 異質變異之穩健模型估計zh_TW
dc.title.alternative (其他題名) Robust Modelling Variance Heterogeneityen_US
dc.type (資料類型) reporten