| dc.contributor | 國立政治大學財務管理學系 | en_US |
| dc.contributor | 行政院國家科學委員會 | en_US |
| dc.creator (作者) | 杜化宇 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2007 | en_US |
| dc.date.accessioned | 22-Oct-2012 11:10:41 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 22-Oct-2012 11:10:41 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 22-Oct-2012 11:10:41 (UTC+8) | - |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/53810 | - |
| dc.description.abstract (摘要) | 本研究目的在探討政治事件的風險對於各種資產價格的影響效果。我們使用異質性認定的估計方法。在此新方法中，政治風險可透過政治事件日資產價格二階動差 (second-moment)的移動來衡量。此方法的優點是允許在探討政治風險的影響效果時不需對政治風險作量化。此舉可解決傳統方法中 (如線性迴歸)處理政治風險所面臨的兩大困難─亦即(1)政治風險是無法直接觀察的，(2)無法排除其他非政治風險因素的同步影響。此新方法的參數估計可使用工具變數法及GMM方法。最後，我們作強韌性檢定來探討實證結果是否因模型設定及估計方法的變動而有所不同。 | en_US |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.relation (關聯) | 應用研究 | en_US |
| dc.relation (關聯) | 學術補助 | en_US |
| dc.relation (關聯) | 研究期間:9608~ 9707 | en_US |
| dc.relation (關聯) | 研究經費:478仟元 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 政治風險;異質性認定;GMM方法 | en_US |
| dc.title (題名) | 政治風險對資產價格的影響---異質性認定法的應用 | zh_TW |
| dc.title.alternative (其他題名) | Political Risk and Asset Prices---Identification through Heteroskedasticity | en_US |
| dc.type (資料類型) | report | en |
