| dc.contributor | 國立政治大學財務管理學系 | en_US |
| dc.contributor | 行政院國家科學委員會 | en_US |
| dc.creator (作者) | 杜化宇 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2011 | en_US |
| dc.date.accessioned | 22-Oct-2012 11:11:04 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 22-Oct-2012 11:11:04 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 22-Oct-2012 11:11:04 (UTC+8) | - |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/53825 | - |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.relation (關聯) | 應用研究 | en_US |
| dc.relation (關聯) | 學術補助 | en_US |
| dc.relation (關聯) | 研究期間:10008~ 10107 | en_US |
| dc.relation (關聯) | 研究經費:760仟元 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 期貨 | en_US |
| dc.title (題名) | 門檻隨機波動方法下的風險值估計：以期貨及ETF為例 | zh_TW |
| dc.title.alternative (其他題名) | Value-At-Risk Estimation with Threshold Stochastic Volatility Model: Futures and Etfs | en_US |
| dc.type (資料類型) | report | en |
