門檻隨機波動方法下的風險值估計：以期貨及ETF為例 | Publication

Title	門檻隨機波動方法下的風險值估計：以期貨及ETF為例
其他題名	Value-At-Risk Estimation with Threshold Stochastic Volatility Model: Futures and Etfs
Creator	杜化宇
Contributor	國立政治大學財務管理學系行政院國家科學委員會
Key Words	期貨
Date	2011
Date Issued	22-Oct-2012 11:11:04 (UTC+8)
Relation	應用研究學術補助研究期間:10008~ 10107 研究經費:760仟元
Type	report

dc.contributor	國立政治大學財務管理學系	en_US
dc.contributor	行政院國家科學委員會	en_US
dc.creator (作者)	杜化宇	zh_TW
dc.date (日期)	2011	en_US
dc.date.accessioned	22-Oct-2012 11:11:04 (UTC+8)	-
dc.date.available	22-Oct-2012 11:11:04 (UTC+8)	-
dc.date.issued (上傳時間)	22-Oct-2012 11:11:04 (UTC+8)	-
dc.identifier.uri (URI)	http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/53825	-
dc.language.iso	en_US	-
dc.relation (關聯)	應用研究	en_US
dc.relation (關聯)	學術補助	en_US
dc.relation (關聯)	研究期間:10008~ 10107	en_US
dc.relation (關聯)	研究經費:760仟元	en_US
dc.subject (關鍵詞)	期貨	en_US
dc.title (題名)	門檻隨機波動方法下的風險值估計：以期貨及ETF為例	zh_TW
dc.title.alternative (其他題名)	Value-At-Risk Estimation with Threshold Stochastic Volatility Model: Futures and Etfs	en_US
dc.type (資料類型)	report	en