| dc.contributor | 政治大學風險管理與保險系 | en_US |
| dc.contributor | 行政院國家科學委員會 | en_US |
| dc.creator (作者) | 黃泓智 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2005 | en_US |
| dc.date.accessioned | 22-Oct-2012 15:44:07 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 22-Oct-2012 15:44:07 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 22-Oct-2012 15:44:07 (UTC+8) | - |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/53877 | - |
| dc.description.abstract (摘要) | 本研究主要探討確定提撥制下的最適資產配置。在確定提撥制下，員工需 承擔投資的風險，因此，如何管理退休帳戶中的投資策略以因應退休後的需求， 是非常重要的課題。有關確定提撥制下的資產配置的研究中，較少文獻探討多期 的資產配置，本研究主要是利用演化策略(Evolution Strategy)演算法，應用於確 定提撥退休金製度中，解決多期資產配置的問題。本研究首先建立資產及負債的 估計模型，利用隨機投資模型（Wilkie, 1995），以模擬的方法，配合演化策略 (Evolution Strategy)的理論，針對確定提撥制下員工之特定的退休需求，計算其 所需的提撥率，及適當的資產配置，使員工能達到最有效率之資產負債管理，其 中，退休需求的衡量是以所得替代率來評估，本研究會提供最佳提撥率、資產配 置之數值結果及其相關敏感度分析。 | en_US |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.relation (關聯) | 應用研究 | en_US |
| dc.relation (關聯) | 學術補助 | en_US |
| dc.relation (關聯) | 研究期間:9408 ~ 9507 | en_US |
| dc.relation (關聯) | 研究經費:260仟元 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 動態資產配置; 隨機模擬; 確定提撥制 | en_US |
| dc.title (題名) | 確定提撥制下之最佳資產配置及風險控管 | zh_TW |
| dc.title.alternative (其他題名) | Optimal Asset Allocation and Risk Control in the Defined Contribution Pension Plan | en_US |
| dc.type (資料類型) | report | en |
