| dc.contributor.advisor | 王儷玲 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 楊一仁 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | Yang, I An | en_US |
| dc.creator (作者) | 楊一仁 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | Yang, I An | en_US |
| dc.date (日期) | 2011 | en_US |
| dc.date.accessioned | 24-Oct-2012 16:34:19 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 24-Oct-2012 16:34:19 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 24-Oct-2012 16:34:19 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | G0098932029 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/54099 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 經營管理碩士學程(EMBA) | zh_TW |
| dc.description (描述) | 98932029 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 100 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 臺灣地區於民國９４年底發生的雙卡風暴（信用卡與現金卡），讓臺灣全體發卡銀行，於民國９５年度打銷信用卡及現金卡呆帳共新台幣1,629億元，造成發生當年本國銀行近新台幣74億元的虧損。這就是臺灣的銀行業一窩蜂轉向高獲利的消費金融業務時，完全忽略了信用風險管理。未建立並落實良好的信用風險管理機制，導致信用危機發生時，完全失控，讓銀行產生嚴重虧損。當年的雙卡風暴，令許多民營銀行的經營控制權讓手外資投資機構，或為其他銀行所併購。 本論文以信用卡發卡業務為例，探討信用風險管理之貸後管理(Portfolio Management)方法，協助銀行降低信用風險損失成本，提升獲利；透過對實務信用風險管理之精進，降低信用風暴產生時的衝擊。 透過本研究之個案證實，經營信用卡業務之金融機構，若能持有一套良善的信用風險貸後管理，當信用危機發生時，可以有效地控制信用風險損失的增加。以本研究為例，雙卡風暴發生時，全體本國銀行的年化信用風險損失率上升12.41%，但擁有良善信用風險管理的個案銀行的年化信用風險損失率僅增加9.04%，差異高達3.37%，再透過作業成本的降低，可使信用卡的淨資產報酬率相差達５％左右。因此，經營無擔保消費者貸款的金融機構，要維持競爭優勢，一定要了解並落實信用風險管理工作，尤其是貸後管理方面的作業，更是決定勝負之關鍵。 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | A local credit crisis occurred in Taiwan from late 2005 to early 2007. During the crisis, the total credit losses of Credit Cards and Cash Card were NT$ 162.9 billion for all cards issuers in Taiwan for Year 2006. This big loss made the Taiwanese banks having a negative net-income at NT$7.4billion for Year 2006. The root cause was from ignoring the credit risk management while Taiwanese banks kept growing the consumer lending business. And finally a few local banks were sold to the foreign banks because they couldn’t take such big loss from the capital requirement. The primary objective of this thesis is to research the portfolio management on the credit card business to find out how to build a good portfolio management working model in terms of credit risk management to help the credit card issuers to reduce the credit losses and increase the net-income, and also minimize the impact when the credit crisis happens. It has been proven that the credit card issuer with an excellent portfolio management on credit risk can reduce the credit loss increase compared with the others when the credit crisis is coming. For instance, the overall Taiwanese bank’s average loss rate in 2006 increased by 12.41% over 2005 but the bank loss rate only increased by 9.04% during that local credit crisis. Considering the lower operating cost of the bank, the ROA difference will be around 5%. Therefore, if any bank would like to do the consumer lending business, they must understand what risk management methods they should have and really work on them, especially for the portfolio management, so that they can maintain a good position to compete with the others. | en_US |
| dc.description.abstract (摘要) | 謝 辭 I 摘 要 II Abstract III 表目錄 V 圖目錄 VI 第一章 緒論 1 第一節 研究背景及動機 1 第二節 研究目的 3 第三節 研究方法 4 第四節 研究架構 5 第二章 信用卡信用風險管理相關法規與文獻探討 6 第一節 臺灣信用卡信用風險管理相關法規沿革 6 第二節 信用卡信用風險管理文獻探討 11 第三章 信用卡業務發展與信用風險管理 19 第一節 臺灣信用卡業務發展 19 第二節 信用卡信用風險來源 28 第三節 信用卡信用風險管理要點 31 第四節 信用卡信用風險管理技術與工具 41 第四章 個案外商銀行個案研究 45 第一節 個案銀行之信用卡業務經營狀況 45 第二節 個案銀行信用卡信用風險管理架構與政策 51 第三節 個案銀行之信用風險貸後管理方法 53 第四節 個案銀行之信用風險管理方法評析 68 第五章 結論與建議 72 第一節 結論 72 第二節 建議 74 參考文獻 76 | - |
| dc.description.tableofcontents | 謝 辭 I 摘 要 II Abstract III 表目錄 V 圖目錄 VI 第一章 緒論 1 第一節 研究背景及動機 1 第二節 研究目的 3 第三節 研究方法 4 第四節 研究架構 5 第二章 信用卡信用風險管理相關法規與文獻探討 6 第一節 臺灣信用卡信用風險管理相關法規沿革 6 第二節 信用卡信用風險管理文獻探討 11 第三章 信用卡業務發展與信用風險管理 19 第一節 臺灣信用卡業務發展 19 第二節 信用卡信用風險來源 28 第三節 信用卡信用風險管理要點 31 第四節 信用卡信用風險管理技術與工具 41 第四章 個案外商銀行個案研究 45 第一節 個案銀行之信用卡業務經營狀況 45 第二節 個案銀行信用卡信用風險管理架構與政策 51 第三節 個案銀行之信用風險貸後管理方法 53 第四節 個案銀行之信用風險管理方法評析 68 第五章 結論與建議 72 第一節 結論 72 第二節 建議 74 參考文獻 76 | zh_TW |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0098932029 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 信用卡 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 信用風險 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | Credit Card | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Credit Risk | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Portfolio Management | en_US |
| dc.title (題名) | 信用卡信用風險貸後管理之研究 | zh_TW |
| dc.title (題名) | A study on the portfolio management of credit risk management for credit cards business | en_US |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 一、中文部分 尤雅惠（2006），論處理信用卡不良債權之機制，國立高雄第一科技大學碩士論文。 白豐榮（2002），銀行經營信用卡業務與風險管理之研究，銘傳大學碩士論文。 朱偉豪（2009），信用卡業務對銀行經營績效之影響，東吳大學碩士論文。 江淑娟（2003），信用評等因素與信用卡違約風險之關係---以台灣A金融機構所發行之信用卡為例，逢甲大學碩士論文。 行政院金融監督管理委員會新聞稿（2009/05/12），主要信用卡及現金卡發卡機構之利率成本結構說明，http://www.banking.gov.tw/ch/home.jsp?id=169&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=34909&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,o=fsc,c=tw&toolsflag=Y。 宋雅蓉（2006），由卡債事件探討我國銀行業雙卡業務之風險預警，東吳大學碩士論文。 李美笑（2002），信用卡持卡人信用風險之研究，逢甲大學碩士論文。 周琦森（2009），影響信用卡持卡人刷卡金額因素之研究-以台北市某銀行為例，銘傳大學碩士論文。 林正榮（2003），資料探勘 - 信用卡風險控管，淡江大學碩士論文。 林思惟（2009），從信用風險管理談信用評分之整合與應用，金融聯合徵信雙月刊，第八期，31-37。 林靜慧（2008），台灣消費性信用緊縮之研究─以雙卡風暴為例，國立政治大學碩士論文。 洪肇鍇（2006），應用資料探勘技術於信用卡逾期催收風險之實證研究，輔仁大學碩士論文。 馬振武（2009），基因演算法為基礎之決策樹於信用卡使用者之違約分類預測-以台灣某銀行信用卡為例，華梵大學碩士論文。 張育菁（2006），銀行信用卡客戶信用風險評估模型之建立，國立交通大學碩士論文。 陳石進（2010），銀行授信管理，台北市：台灣金融研訓院。 黃子慧（2008），不良債權特性分析-以信用卡為例，國立中正大學碩士論文。 黃菊枝（2009），雙卡風暴前後影響授信風險因素之比較研究，玄奘大學碩士論文。 趙菊香（2006），台灣信用卡,現金卡(雙卡)信貸危機(卡債)之探討，國立政治大學碩士論文。 劉書汎（2009），信用卡違約風險評估模型─應用粗糙集與因素分析，朝陽科技大學碩士論文。 劉泰谷（2004），信用卡信用評分模型之建構與分析，世新大學碩士論文。 賴欣儀（2000），消費者風險態度與資金運用行為對銀行信用卡業務影響之研究，國立中山大學碩士論文。 賴柏志、聞美晴（2009），國內消費金融市場各業務別之帳齡違約率分析，金融聯合徵信雙月刊，第九期，21-27。 鍾杏梅（2005），以企業倫理的觀點探討信用卡循環信用所衍生的問題，淡江大學碩士論文。 簡金河（譯）（2008），信用卡及其他支付卡應營與管理（原作者：傑夫．史勞基斯、莎梅．渣法），台灣金融研訓院。（原出版年：2005） 二、英文部分 Buell, Dan (2010, March 16), Lessons In Portfolio Management. Retrieved from http://www.collectionscreditrisk.com/news/emerging-data-trends-lessons-in-portfolio-management-3001038-1.html. Federal Deposit Insurance Corporation (2007), Credit Card Activities Manual. Retrieved from http://www.fdic.gov/regulations/examinations/credit_card/pdf_version. FICO (2008, June 5), Managing Risk in Credit Crunch. Retrieved from http://www.fico.com/en/Communities/Pages/Insights.aspx. Lawrence, David B. (1984), Risk & Reward: The Craft of Consumer Lending, Citicorp, P16. 三、參考網站 中華民國銀行公會http://www.ba.org.tw 行政院金融監督管理委員會銀行局 http://www.banking.gov.tw 臺灣銀行 http://www.bot.com.tw Citigroup Inc. http://www.citigroup.com Experian http://www.experian-da.com Federal Deposit Insurance Corporation http://www.fdic.gov/ FICO http://www.fico.com | zh_TW |
