| dc.contributor.advisor | 王儷玲 | zh_TW |
| dc.contributor.advisor | Wang, Jennifer L. | en_US |
| dc.contributor.author (Authors) | 丘慶龍 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | Chiu, Chin lung | en_US |
| dc.creator (作者) | 丘慶龍 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | Chiu, Chin lung | en_US |
| dc.date (日期) | 2011 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2-Jan-2013 13:22:32 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 2-Jan-2013 13:22:32 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 2-Jan-2013 13:22:32 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | G0989320421 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/56513 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 經營管理碩士學程(EMBA) | zh_TW |
| dc.description (描述) | 98932042 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 100 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 鑒於基金已成為國人主要投資工具，挑選基金當然是尋找投資績效優良的標的，但是除了績效以外，基金公司對於投資的風險管理，能否對基金的管理有所助益，本文探討投信公司可否藉由導入風險管理系統，設計相關規章，針對公司所管理的基金，研擬相關控管作業，管控基金風險進而能有效的創造公司管理績效，另外，對於管理國內股票型基金規模的前五大投信公司，其對於基金的風險管理究竟是透過工具或是導入系統還是有其獨到之處，均為本文探討的重點。本文在研究之方法上，採用個案研究、質性研究法及實證分析，透過對於個案公司的探討及國內股票型基金管理規模前五大基金公司，進行深度訪談與觀察比較，並以投信投顧公會委由邱顯比及李存修教授所公布之基金風險評比資料實證探討，輔以文獻探討，進行次級資料分析。本研究的次級資料來源包括法令、投信投顧公會、期刊雜誌、論文、理財網站及政府主管機關網站等。以及個案公司研討，研討其對於國內股票型基金市場風險管理，借由訪談及個案公司導入風險管理系統，佐以訪談對象與個案公司風險相關資料實證，尋找其對市場風險管理的異同點，期能對於國內投信公司在風險管理上有一些建樹，尤其在台灣如此淺盤的市場，面對境外基金的強龍壓境，大量吸走了投資人的金錢，台灣與大陸簽署ECFA協定後，能否藉此風險管理的提升投信業界之風險管理並與境外基金相抗衡，進而讓台灣的基金信託業務可以走出台灣，替台灣甚至更多人做好基金管理的相關業務，提升業界管理水準。本研究的目的是投信事業公司基金市場風險管理機制建構之探討，研究動機為基金公司導入風險管理系統對於風險管控是否有正面的助益，透過文獻探討及次級資料蒐集後訂定研究架構。經過產業分析及國內股票型基金前五大投信風險主管的深度訪談後，確立基金市場風險管理的主要成因，並希望藉由本文的研究，對於投信業界之風險管理，能有管理及設計上的助益。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 第一章緒論 1第一節 研究背景與動機 1第二節 研究目的 3第三節 研究範圍與限制 4第四節 研究方法 5第二章文獻探討 7第一節 共同基金的風險管理 7第二節 基金風險管理相關規章 11第三章產業概況及投信之風險管理 16第一節 台灣共同基金發展現況 16第二節 國內共同基金分類與規模 18第三節 國內股票型基金現況 19第四節 投信公司風險管理組織 21第五節 績效評比及風險揭露 22第四章個案投信公司之風險管理機制與問券訪談結果 25第一節 個案公司介紹與導入時程 25第二節 風險管理相關規章 27第三節 市場風險控管流程 28第四節 個案研究與訪談結果 31第五節 實證結果 37第五章結論與建議 39第一節 研究結果 39第二節 研究建議 41參考文獻 45 | zh_TW |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0989320421 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 共同基金 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 風險管理 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 風控系統 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 市場風險 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 個案研討 | zh_TW |
| dc.title (題名) | 國內股票型基金市場風險管理：個案分析 | zh_TW |
| dc.title (題名) | The market risk management of domestic equity fund, Analysis Study for specific mutual fund company | en_US |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 中文資料1.李美玲，2007，共同基金個案績效之研究，國立政治大學經營管理碩士論文2.邱顯比&李存修，2011，中華民國證券暨投資信託顧問商業同業公會，2011年12月共同基金評比3.張有若，2002，全球共同基金群組風險與績效評估─以風險值修正夏普指標之應用，中原大學企業管理研究所碩士論文4.張雅惠，2000，應用風險值評估共同基金之績效，國立政治大學金融學系碩士論文5.梁崑豐，2009，考慮參數估計風險之共同基金績效評估，國立高雄應用科技大學金融資訊研究所碩士論文6.陳志玗，2002，國內共同基金風險值之評估與夏普指數之運用，東吳大學企業管理學系碩士論文7.陳勇達，2005，應用風險值於共同基金投資風險與績效指標之研究，國立成功大學工業與資訊管理學系碩士論文8.陳哲瑜，2003，風險值在共同基金績效評估上之應用，國立中正大學企業管理研究所碩士論文9.童偉恩，2012，基金經理人特質對基金報酬的影響─以台灣股票型基金為實證，貨幣觀測與信用評等 第95期10.楊宗庭，2001，共同基金風險值的評估與應用，國立臺灣大學財務金融學研究所碩士論文11.葛証議，2004，風險值應用在共同基金績效 評估上之研究，國立成功大學企業管理學系碩士論文12.趙雅芯，2008，共同基金定期定額申購模式之研究，義守大學資訊管理學系碩士論文13.韓錦堂，2007，台灣中型投信核心競爭力建構之探討-以台灣工銀投信為例，國立中山大學高階經營碩士論文14.藍惠玲，2005，共同基金投資組合風險與報酬衡量，佛光人文社會經濟學研究所碩士論文附錄一 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託事業經理守則附錄二 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託事業證券投資顧問事業公司治理實務守則附錄三中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託事業風險管理實務守則 英文資料1.Robert R.Moeller，「COSO enterprise risk management : establishing effective governance, risk, and compliance processes｣，John Wiley & Sons，20102.Robert R.Moeller，「COSO enterprise risk management : understanding the new integrated ERM framework｣，John Wiley & Sons，20073.Harry Cendrowski and William C. Mair，「Enterprise risk management and COSO : a guide for directors, executives, and practitioners｣，John Wiley & Sons，20094.David L. Olson, Desheng Dash Wu，「Enterprise risk management｣，World Scientific Pub，2008參考網站1.中華民國證券投信信託暨顧問商業同業公會 http://www.sitca.org.tw/2.基金-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網http://www.moneydj.com/funddj/3.證券暨期貨法令判解查詢系統 http://www.selaw.com.tw/Default.htm4.臺灣博碩士論文知識加值系統 http://ndltd.ncl.edu.tw/5.臺灣期刊文獻資訊網 http://readopac.ncl.edu.tw/ 6.行政院金融監督管理委員會證期局 http://www.sfb.gov.tw7.各投信網站 | zh_TW |
