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題名 應用集群分析於國內銀行之信用卡逾放比率之研究
The application of cluster analysis on credit card delinquency rates in Taiwanese Bank
作者 林琪
貢獻者 鄭宇庭
林琪
關鍵詞 集群分析
信用卡逾放比率
信用卡備抵呆帳提足率
轉銷呆帳
日期 2012
上傳時間 1-Feb-2013 16:51:01 (UTC+8)
摘要 摘要
      由於政府對相關金融法令的開放與條文修訂，導致信用卡的使用變為更便利，同時也促使全球信用卡組織，紛紛在國內設立分行或分支機構。因此，國內信用卡競爭市場儼然也成為是另一種競爭的金融市場，例如早期的信用卡是以聯合簽帳卡為主，延伸至今的認同卡、智慧卡等，又如各式各樣的推廣方案也相繼而生，如免收年費、刷卡金額可兌換紅利積點、刷卡金額分期付款等。如此顯示國內信用卡市場的未來發展，是值得探討的議題。故本研究透過集群分析的導入，研究信用卡逾放比率、信用卡流通卡數、信用卡備抵呆帳提足率、信用卡當月轉銷呆帳金額等變數的分類關係。研究分析發現概分下列幾項：
     (1)本國民營銀行之信用卡業務推展較公營銀行積極。
     (2)公營銀行的信用卡逾期六個月帳款占應收帳款比率較民營銀行為高。
     (3)公營銀行之信用卡流通少、轉銷呆帳額度低的銀行占大多數。
     (4)民營銀行之資產品質佳、轉銷呆帳額度高的銀行占大多數。
目 錄
     目 錄 IV
     表目錄 V
     圖目錄 VI
     第壹章 緒論 1
     第一節 研究背景與動機 1
     第二節 研究目的 4
     第三節 研究流程 5
     第貳章 文獻探討 6
     第一節 銀行逾期放款之概述 6
     第二節 信用卡逾期之概述 6
     第三節 逾放比之相關研究與文獻 9
     第四節 信用卡風險相關研究與文獻 11
     第參章 研究方法 16
     第一節 資料來源概述 16
     第二節 操作性變數定義 17
     第三節 分析方法 18
     第肆章 實證分析 25
     第一節 探索性分析 25
     第二節 平均數檢定 29
     第三節 相關分析 32
     第四節 集群分析 34
     第伍章 結論與建議 49
     第一節 結論 49
     第二節 建議 50
     第三節 後續研究發展 51
     參考文獻 52
     
     
     
     
     
     表目錄
     表 4 1 公營與民營銀行信用卡逾期比比率之F檢定 29
     表 4 2 公營與民營銀行信用卡逾放比率之t檢定 30
     表 4 3 公營與民營銀行逾放比及信用卡流通卡數、備抵呆帳提足率、轉銷呆帳金額之F檢定 31
     表 4 4 公營與民營銀行逾放比及信用卡流通卡數、備抵呆帳提足率、轉銷呆帳金額之t檢定 31
     表 4 5 公營銀行之相關係數 33
     表 4 6 民營銀行相關係數 34
     表 4 7 公營銀行二階段集群分析之分類 37
     表 4 8 公營銀行K-Means集群分析之分類 40
     表 4 9 民營銀行二階段集群分析之分類 44
     表 4 10 公營銀行K-Means集群分析之分類 48
     
     
     
     圖目錄
     圖 1 1 國內信用卡流通卡數統計 2
     圖 1 2 國內信用卡簽帳金額統計 3
     圖 1 3 國內信用卡平均每張卡簽帳金額統計 3
     圖 1 4 研究流程 5
     圖 4 1 公營與民營銀行信用卡逾放比率_1統計 25
     圖 4 2 公營與民營銀行信用卡逾放比率_2統計 26
     圖 4 3 公營與民營銀行信用卡備抵呆帳提足率統計 27
     圖 4 4 公營與民營銀行信用卡當月轉銷呆帳金額統計 28
     圖 4 5 公營銀行二階段集群分析串流 35
     圖 4 6 公營銀行二階段集群分析之各集群中心點統計 35
     圖 4 7 公營銀行二階段集群分析結果 36
     圖 4 8 公營銀行K-Means集群分析串流 38
     圖 4 9 公營銀行K-Means集群分析之各集群中心點統計 38
     圖 4 10 公營銀行K-Means集群分析結果 39
     圖 4 11 民營銀行二階段集群分析串流 41
     圖 4 12 民營銀行二階段集群分析之各集群中心點統計 42
     圖 4 13 民營銀行二階段集群分析結果 43
     圖 4 14 民營銀行K-Means集群分析串流 45
     圖 4 15 民營銀行K-Means集群分析之各集群中心點統計 46
     圖 4 16 民營銀行K-Means集群分析結果 47
參考文獻 一、中文文獻
     1.史哲慶，2006，國內銀行業逾放比率偏高之授信對策─就中小企業信保基金分析，世新大學經濟學研究所碩士論文。
     2.江淑娟，2003，信用評等因素與信用卡違約風險之關係---以台灣A金融機構所發行之信用卡為例，逢甲大學保險所碩士論文。
     3.余支萬（2006）台灣信用卡逾期放款的決定因子---以C 商業銀行為例，淡江大學國際商學碩士在職專班碩士論文。
     4.呂金品，2001，運用決策樹分類方法估計小額放款倒帳率-兼論放款策略 ，國立中山大學財務管理學系研究所碩士論文。
     5.林弘偉，2009，台灣地區銀行業逾放比與住宅價格指數之動態關聯性研究，國立中正大學財務金融研究所碩士論文。
     6.林育廷，1999，信用卡當事人法律關係與風險管理，國立政治大學風險管理與保險研究所碩士論文。
     7.林芝儀，2003，應用資料探勘於信用卡授信決策模式之實證研究，元智大學工業工程與管理學系碩士論文。
     8.林珮瑱，2010，銀行營業特性與逾放比之探討，國立中正大學財務金融研究所碩士論文。
     9.林震岩，2007，「多變量分析：SPSS的操作與應用」，台北：智勝文化。
     10.柯靜儒，2010，信用卡風險與債務協商之研究，輔仁大學應用統計學研究所碩士論文。
     11.洪肇鍇，2006，應用資料探勘技術於信用卡逾期催收風險之實證研究，輔仁大學資訊管理學系碩士論文。
     12.陳宏濤，2009，銀行逾放比率與景氣循環關係之探討，東吳大學經濟學系碩士論文。
     13.陳宗豪，2000，消費者小額信用貸款之信用風險研究-甄選的觀點，國立中山大學人力資源管理研究所碩士論文。
     14.彭慧雯，2001，建構信用卡資料挖礦架構及其實證研究，國立台北科技大學生產系統工程與管理研究所碩士論文。
     15.彭馨怡，2005，信用卡發卡業務與財務資訊揭露關聯性之研究，靜宜大學會計學系研究所碩士論文。
     16.黃建華，2008，台灣信用卡市場獲利關鍵因素之研究，逢甲大學經營管理碩士在職專班碩士論文。
     17.黃登源，1998，「應用迴歸分析」，台北：華泰書局。
     18.董俊宏，2007，逾放比、獲利力與經營績效相關性之研究－以國內公、民營銀行為例，國立成功大學高階管理碩士在職專班碩士論文。
     19.廖威翔，2003，我國信用卡市場指標預測之研究，朝陽科技大學企業管理系碩士班碩士論文。
     20.蔡奇芳，2011，台灣地區公股、公股民營化及民營銀行經營績效與經營非傳統業務分析，東海大學管理碩在職專班碩士論文。
     21.鄭保祿，2005，臺灣地區銀行年底逾放比之研究，國立中正大學國際經濟研究所碩士論文。
     22.賴欣儀，2000，消費者風險態度與資金運用行為對銀行信用卡業務影響之研究，國立中山大學企業管理學系研究所碩士論文。
     23.鍾俊文、蔡毓芳，2003，低逾放比的銀行逾放回收率要高—本國銀行出售不良債權(NPL)回收率之探討，貨幣觀測與信用評等，第43 卷，頁56-58
     二、英文文獻
     1.Breitung, Jorg and M. Hashem Pesaran (2007), “Unit Roots and Cointegration in Panels”, Working Paper No.1565.
     2.Chiu, Yung-Ho, Yang Li and Jin-Li Hu, (2004), “Ownership and Nonperforming Loans Evidence from Taiwan`s Banks”, The Developing Economies, 42(3) 405-420.
     3.Dickey, David A. and Wayne A. Fuller (1979), “Distribution of the Estimators for Autoregressive Times Series with a Unit Root”, Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431.
     4.Granger, Clive W.J. (1969), “Investigating Causal Relations by Econometric Model and Cross Spectral Methods”, Econometric, 37, 424-438.
     5.Granger, Clive W.J. and Robert F. Engle (1987), “Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing” Econometrica, 55(2), 251-276.
     6.Jaime R. (2006), ”Borrowing in Developing Countries:Who can Acess Credit and at What Cost？”，Jesus College，University of Cambridge.
     7.Jimenez, Gabriel and Jesus Saurina (2003), “Collateral, Type of Lender and Relationship Banking as Determinants of Credit Risk, Bank of Spain”, Journal of Banking & Finance, 28(9), 2191-2212.
     8.Peria, Maria S. M. and Schmukler, S. L., 2001. Do depositors punish banks for bad behavior? Market discipline, Deposit insurance and Banking cries. Journal of Finance, 56, 1029–1051.
     9.Sim, Christopher A. (1980), “Marcoeconomics and Reality”, Econometrica, 48(1), 1-48.
     10.Stock, James H. and Mark Watson (2001), “Vector Autoregreesions”, Journal of Economic Perspectives, 15(4), 101-115.
描述 碩士
國立政治大學
經營管理碩士學程(EMBA)
100932176
101
資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0100932176
資料類型 thesis
dc.contributor.advisor 鄭宇庭zh_TW
dc.contributor.author (Authors) 林琪zh_TW
dc.creator (作者) 林琪zh_TW
dc.date (日期) 2012en_US
dc.date.accessioned 1-Feb-2013 16:51:01 (UTC+8)-
dc.date.available 1-Feb-2013 16:51:01 (UTC+8)-
dc.date.issued (上傳時間) 1-Feb-2013 16:51:01 (UTC+8)-
dc.identifier (Other Identifiers) G0100932176en_US
dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/56850-
dc.description (描述) 碩士zh_TW
dc.description (描述) 國立政治大學zh_TW
dc.description (描述) 經營管理碩士學程(EMBA)zh_TW
dc.description (描述) 100932176zh_TW
dc.description (描述) 101zh_TW
dc.description.abstract (摘要) 摘要
      由於政府對相關金融法令的開放與條文修訂，導致信用卡的使用變為更便利，同時也促使全球信用卡組織，紛紛在國內設立分行或分支機構。因此，國內信用卡競爭市場儼然也成為是另一種競爭的金融市場，例如早期的信用卡是以聯合簽帳卡為主，延伸至今的認同卡、智慧卡等，又如各式各樣的推廣方案也相繼而生，如免收年費、刷卡金額可兌換紅利積點、刷卡金額分期付款等。如此顯示國內信用卡市場的未來發展，是值得探討的議題。故本研究透過集群分析的導入，研究信用卡逾放比率、信用卡流通卡數、信用卡備抵呆帳提足率、信用卡當月轉銷呆帳金額等變數的分類關係。研究分析發現概分下列幾項：
     (1)本國民營銀行之信用卡業務推展較公營銀行積極。
     (2)公營銀行的信用卡逾期六個月帳款占應收帳款比率較民營銀行為高。
     (3)公營銀行之信用卡流通少、轉銷呆帳額度低的銀行占大多數。
     (4)民營銀行之資產品質佳、轉銷呆帳額度高的銀行占大多數。		zh_TW
dc.description.abstract (摘要) 目 錄
     目 錄 IV
     表目錄 V
     圖目錄 VI
     第壹章 緒論 1
     第一節 研究背景與動機 1
     第二節 研究目的 4
     第三節 研究流程 5
     第貳章 文獻探討 6
     第一節 銀行逾期放款之概述 6
     第二節 信用卡逾期之概述 6
     第三節 逾放比之相關研究與文獻 9
     第四節 信用卡風險相關研究與文獻 11
     第參章 研究方法 16
     第一節 資料來源概述 16
     第二節 操作性變數定義 17
     第三節 分析方法 18
     第肆章 實證分析 25
     第一節 探索性分析 25
     第二節 平均數檢定 29
     第三節 相關分析 32
     第四節 集群分析 34
     第伍章 結論與建議 49
     第一節 結論 49
     第二節 建議 50
     第三節 後續研究發展 51
     參考文獻 52
     
     
     
     
     
     表目錄
     表 4 1 公營與民營銀行信用卡逾期比比率之F檢定 29
     表 4 2 公營與民營銀行信用卡逾放比率之t檢定 30
     表 4 3 公營與民營銀行逾放比及信用卡流通卡數、備抵呆帳提足率、轉銷呆帳金額之F檢定 31
     表 4 4 公營與民營銀行逾放比及信用卡流通卡數、備抵呆帳提足率、轉銷呆帳金額之t檢定 31
     表 4 5 公營銀行之相關係數 33
     表 4 6 民營銀行相關係數 34
     表 4 7 公營銀行二階段集群分析之分類 37
     表 4 8 公營銀行K-Means集群分析之分類 40
     表 4 9 民營銀行二階段集群分析之分類 44
     表 4 10 公營銀行K-Means集群分析之分類 48
     
     
     
     圖目錄
     圖 1 1 國內信用卡流通卡數統計 2
     圖 1 2 國內信用卡簽帳金額統計 3
     圖 1 3 國內信用卡平均每張卡簽帳金額統計 3
     圖 1 4 研究流程 5
     圖 4 1 公營與民營銀行信用卡逾放比率_1統計 25
     圖 4 2 公營與民營銀行信用卡逾放比率_2統計 26
     圖 4 3 公營與民營銀行信用卡備抵呆帳提足率統計 27
     圖 4 4 公營與民營銀行信用卡當月轉銷呆帳金額統計 28
     圖 4 5 公營銀行二階段集群分析串流 35
     圖 4 6 公營銀行二階段集群分析之各集群中心點統計 35
     圖 4 7 公營銀行二階段集群分析結果 36
     圖 4 8 公營銀行K-Means集群分析串流 38
     圖 4 9 公營銀行K-Means集群分析之各集群中心點統計 38
     圖 4 10 公營銀行K-Means集群分析結果 39
     圖 4 11 民營銀行二階段集群分析串流 41
     圖 4 12 民營銀行二階段集群分析之各集群中心點統計 42
     圖 4 13 民營銀行二階段集群分析結果 43
     圖 4 14 民營銀行K-Means集群分析串流 45
     圖 4 15 民營銀行K-Means集群分析之各集群中心點統計 46
     圖 4 16 民營銀行K-Means集群分析結果 47		-
dc.description.tableofcontents 目 錄
     目 錄 IV
     表目錄 V
     圖目錄 VI
     第壹章 緒論 1
     第一節 研究背景與動機 1
     第二節 研究目的 4
     第三節 研究流程 5
     第貳章 文獻探討 6
     第一節 銀行逾期放款之概述 6
     第二節 信用卡逾期之概述 6
     第三節 逾放比之相關研究與文獻 9
     第四節 信用卡風險相關研究與文獻 11
     第參章 研究方法 16
     第一節 資料來源概述 16
     第二節 操作性變數定義 17
     第三節 分析方法 18
     第肆章 實證分析 25
     第一節 探索性分析 25
     第二節 平均數檢定 29
     第三節 相關分析 32
     第四節 集群分析 34
     第伍章 結論與建議 49
     第一節 結論 49
     第二節 建議 50
     第三節 後續研究發展 51
     參考文獻 52
     
     
     
     
     
     表目錄
     表 4 1 公營與民營銀行信用卡逾期比比率之F檢定 29
     表 4 2 公營與民營銀行信用卡逾放比率之t檢定 30
     表 4 3 公營與民營銀行逾放比及信用卡流通卡數、備抵呆帳提足率、轉銷呆帳金額之F檢定 31
     表 4 4 公營與民營銀行逾放比及信用卡流通卡數、備抵呆帳提足率、轉銷呆帳金額之t檢定 31
     表 4 5 公營銀行之相關係數 33
     表 4 6 民營銀行相關係數 34
     表 4 7 公營銀行二階段集群分析之分類 37
     表 4 8 公營銀行K-Means集群分析之分類 40
     表 4 9 民營銀行二階段集群分析之分類 44
     表 4 10 公營銀行K-Means集群分析之分類 48
     
     
     
     圖目錄
     圖 1 1 國內信用卡流通卡數統計 2
     圖 1 2 國內信用卡簽帳金額統計 3
     圖 1 3 國內信用卡平均每張卡簽帳金額統計 3
     圖 1 4 研究流程 5
     圖 4 1 公營與民營銀行信用卡逾放比率_1統計 25
     圖 4 2 公營與民營銀行信用卡逾放比率_2統計 26
     圖 4 3 公營與民營銀行信用卡備抵呆帳提足率統計 27
     圖 4 4 公營與民營銀行信用卡當月轉銷呆帳金額統計 28
     圖 4 5 公營銀行二階段集群分析串流 35
     圖 4 6 公營銀行二階段集群分析之各集群中心點統計 35
     圖 4 7 公營銀行二階段集群分析結果 36
     圖 4 8 公營銀行K-Means集群分析串流 38
     圖 4 9 公營銀行K-Means集群分析之各集群中心點統計 38
     圖 4 10 公營銀行K-Means集群分析結果 39
     圖 4 11 民營銀行二階段集群分析串流 41
     圖 4 12 民營銀行二階段集群分析之各集群中心點統計 42
     圖 4 13 民營銀行二階段集群分析結果 43
     圖 4 14 民營銀行K-Means集群分析串流 45
     圖 4 15 民營銀行K-Means集群分析之各集群中心點統計 46
     圖 4 16 民營銀行K-Means集群分析結果 47		zh_TW
dc.language.iso en_US-
dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0100932176en_US
dc.subject (關鍵詞) 集群分析zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 信用卡逾放比率zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 信用卡備抵呆帳提足率zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 轉銷呆帳zh_TW
dc.title (題名) 應用集群分析於國內銀行之信用卡逾放比率之研究zh_TW
dc.title (題名) The application of cluster analysis on credit card delinquency rates in Taiwanese Banken_US
dc.type (資料類型) thesisen
dc.relation.reference (參考文獻) 一、中文文獻
     1.史哲慶，2006，國內銀行業逾放比率偏高之授信對策─就中小企業信保基金分析，世新大學經濟學研究所碩士論文。
     2.江淑娟，2003，信用評等因素與信用卡違約風險之關係---以台灣A金融機構所發行之信用卡為例，逢甲大學保險所碩士論文。
     3.余支萬（2006）台灣信用卡逾期放款的決定因子---以C 商業銀行為例，淡江大學國際商學碩士在職專班碩士論文。
     4.呂金品，2001，運用決策樹分類方法估計小額放款倒帳率-兼論放款策略 ，國立中山大學財務管理學系研究所碩士論文。
     5.林弘偉，2009，台灣地區銀行業逾放比與住宅價格指數之動態關聯性研究，國立中正大學財務金融研究所碩士論文。
     6.林育廷，1999，信用卡當事人法律關係與風險管理，國立政治大學風險管理與保險研究所碩士論文。
     7.林芝儀，2003，應用資料探勘於信用卡授信決策模式之實證研究，元智大學工業工程與管理學系碩士論文。
     8.林珮瑱，2010，銀行營業特性與逾放比之探討，國立中正大學財務金融研究所碩士論文。
     9.林震岩，2007，「多變量分析：SPSS的操作與應用」，台北：智勝文化。
     10.柯靜儒，2010，信用卡風險與債務協商之研究，輔仁大學應用統計學研究所碩士論文。
     11.洪肇鍇，2006，應用資料探勘技術於信用卡逾期催收風險之實證研究，輔仁大學資訊管理學系碩士論文。
     12.陳宏濤，2009，銀行逾放比率與景氣循環關係之探討，東吳大學經濟學系碩士論文。
     13.陳宗豪，2000，消費者小額信用貸款之信用風險研究-甄選的觀點，國立中山大學人力資源管理研究所碩士論文。
     14.彭慧雯，2001，建構信用卡資料挖礦架構及其實證研究，國立台北科技大學生產系統工程與管理研究所碩士論文。
     15.彭馨怡，2005，信用卡發卡業務與財務資訊揭露關聯性之研究，靜宜大學會計學系研究所碩士論文。
     16.黃建華，2008，台灣信用卡市場獲利關鍵因素之研究，逢甲大學經營管理碩士在職專班碩士論文。
     17.黃登源，1998，「應用迴歸分析」，台北：華泰書局。
     18.董俊宏，2007，逾放比、獲利力與經營績效相關性之研究－以國內公、民營銀行為例，國立成功大學高階管理碩士在職專班碩士論文。
     19.廖威翔，2003，我國信用卡市場指標預測之研究，朝陽科技大學企業管理系碩士班碩士論文。
     20.蔡奇芳，2011，台灣地區公股、公股民營化及民營銀行經營績效與經營非傳統業務分析，東海大學管理碩在職專班碩士論文。
     21.鄭保祿，2005，臺灣地區銀行年底逾放比之研究，國立中正大學國際經濟研究所碩士論文。
     22.賴欣儀，2000，消費者風險態度與資金運用行為對銀行信用卡業務影響之研究，國立中山大學企業管理學系研究所碩士論文。
     23.鍾俊文、蔡毓芳，2003，低逾放比的銀行逾放回收率要高—本國銀行出售不良債權(NPL)回收率之探討，貨幣觀測與信用評等，第43 卷，頁56-58
     二、英文文獻
     1.Breitung, Jorg and M. Hashem Pesaran (2007), “Unit Roots and Cointegration in Panels”, Working Paper No.1565.
     2.Chiu, Yung-Ho, Yang Li and Jin-Li Hu, (2004), “Ownership and Nonperforming Loans Evidence from Taiwan`s Banks”, The Developing Economies, 42(3) 405-420.
     3.Dickey, David A. and Wayne A. Fuller (1979), “Distribution of the Estimators for Autoregressive Times Series with a Unit Root”, Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431.
     4.Granger, Clive W.J. (1969), “Investigating Causal Relations by Econometric Model and Cross Spectral Methods”, Econometric, 37, 424-438.
     5.Granger, Clive W.J. and Robert F. Engle (1987), “Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing” Econometrica, 55(2), 251-276.
     6.Jaime R. (2006), ”Borrowing in Developing Countries:Who can Acess Credit and at What Cost？”，Jesus College，University of Cambridge.
     7.Jimenez, Gabriel and Jesus Saurina (2003), “Collateral, Type of Lender and Relationship Banking as Determinants of Credit Risk, Bank of Spain”, Journal of Banking & Finance, 28(9), 2191-2212.
     8.Peria, Maria S. M. and Schmukler, S. L., 2001. Do depositors punish banks for bad behavior? Market discipline, Deposit insurance and Banking cries. Journal of Finance, 56, 1029–1051.
     9.Sim, Christopher A. (1980), “Marcoeconomics and Reality”, Econometrica, 48(1), 1-48.
     10.Stock, James H. and Mark Watson (2001), “Vector Autoregreesions”, Journal of Economic Perspectives, 15(4), 101-115.		zh_TW