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題名 應用集群分析於國內金融控股公司之 資本適足性與獲利能力之研究
The Application of Cluster Analysis on Capital Adequacy and Profitability in Taiwanese Financial Holding Companies
作者 吳俊達
Wu, Justin
貢獻者 鄭宇庭
吳俊達
Wu, Justin
關鍵詞 金融控股公司
Financial Holding Companies
日期 2012
上傳時間 11-Jul-2013 17:06:26 (UTC+8)
摘要 由於政府自民國80年起開放銀行設立以來，銀行數量的增加導致存放利差縮減、獲利能力下降及逾放比過高等銀行體質惡化之情事發生。政府為能提高國內金融產業的競爭力，於民國87年起開放金融機構合併法案，且於民國90年正式立法通過「金融控股公司法」，以金融控股公司方式來提昇經營效益，其中金融機構合併企業包含銀行、證券、保險分業經營等。
     　　然而，藉由金融控股公司的改革方式來提升金融機構的競爭力，是否可以如預期的達到目標，或許應透過金融控股公司的獲利能力與資本適足性的關係，據以探討方能得知其影響。故本研究透過集群分析的導入，研究國內金融控股公司之獲利能力與資本適足性等變數的關聯。研究分析發現概分下列幾項：
     (1) 近二成金融控股公司的資金報酬低；
     (2) 有四分之一的金融控股公司之資產獲利低；
     (3) 金融控股公司營運績效佳者占62.5%；
     (4) 獲利能力佳、資本適足性高之控股公司僅占三成。
目 錄 I
     表目錄 II
     圖目錄 III
     第壹章 緒論 1
     第一節 研究背景與動機 1
     第二節 研究目的 3
     第三節 研究流程 4
     第貳章 文獻探討 6
     第一節 金融控股公司之概述 6
     第二節 資本適足性之概述 12
     第三節 獲利能力之概述 23
     第四節 金融控股公司之相關文獻31
     第參章 研究方法 38
     第一節 資料來源 38
     第二節 操作性變數定義 38
     第三節 分析方法 40
     第肆章 實證分析 47
     第一節 探索性分析 47
     第二節 交叉分析 51
     第三節 平均數檢定 56
     第四節 集群分析 59
     第伍章 結論與建議 69
     第一節 結論 69
     第二節 建議 70
     參考文獻 72
參考文獻 參考文獻
     一、 中文文獻
     1. 王明才，2008，金融機構事業結合管制政策效果之經濟分析－以轉換成立金融控股公司後存續銀行之經營效率為例，國立中正大學法律所碩士論文。
     2. 王郁丹，2006，金融控股公司績效評估－以本國上市(櫃)金融控股公司為例，銘傳大學應用統計資訊學系碩士班碩士論文。
     3. 王淑慧， 2011，金融控股公司多次購併綜效之探討，輔仁大學會計學系碩士班碩士論文。
     4. 江婕寧，2003，美國金融控股公司與非金融控股公司經營績效之比較－DEA之應用，國立臺灣大學國家發展研究所碩士論文。
     5. 吳亞涵，2011，台灣基層金融機構資本管理與獲利能力之動態分析，國立高雄第一科技大學風險管理與保險研究所碩士論文。
     6. 吳金燕，2012，長期追蹤金融機構整批透天與大樓房貸之風險與獲利比較－以高雄市某大型金融行庫為例，國立高雄第一科技大學風險管理與保險研究所碩士論文。
     7. 吳俊賢，2000，市場風險與銀行資本適足性之研究－風險值模型之應用，東吳大學企業管理學系碩士論文。
     8. 林治皓，2008，投資型保險經營與銀行保險策略對壽險業獲利能力之影響分析，實踐大學財務金融與保險研究所碩士論文。
     9. 林逸苓，2009，保險業的破產風險與資本適足性－以美國國際集團為例，靜宜大學財務金融研究所碩士論文。
     10. 林瑾昌，2001，金融業非財務資訊與獲利能力關聯性，東海大學企業管理學系碩士班碩士論文。
     11. 林震岩，2007，「多變量分析：SPSS的操作與應用」，台北：智勝文化。
     12. 林震岩，2007，「多變量分析：SPSS的操作與應用」，台北：智勝文化。
     13. 林璧娟，2001，銀行資本適足率與經營績效，銘傳大學金融研究所碩士論文。
     14. 馬景嵩，1994，銀行業資金運用與經營績效之探討，淡江大學管理科學研究所碩士論文。
     15. 張乃中，2012，家族集團政商關係、多角化策略與績效關連性之研究：台灣金融控股集團之觀察，國立中山大學企業管理學系研究所碩士論文。
     16. 張詠忻，2008，論我國金融控股公司共同行銷下之個人資料保護法制，國立東華大學財經法律研究所碩士論文。
     17. 張瀞文，2009，台灣金融控股公司發展趨勢之研究，朝陽科技大學財務金融系碩士班碩士論文。
     18. 許美蓉，2001，我國銀行經營風險架構解析，銘傳大學金融研究所碩士論文。
     19. 郭秋怡，1998，風險值運用在國內銀行資本適足性的研究，中央大學財務管理研究所碩士論文。
     20. 陳怡芸，2002，我國金融控股公司資本適足性之評估，國立中山大學財務管理研究所碩士論文。
     21. 陳怡芸，2002，我國金融控股公司資本適足性之評估，國立中山大學財務管理研究所碩士論文。
     22. 陳芬薇，2001，運用不同風險值模型衡量銀行市場風險資本適足性－以臺灣某大銀行為例，東吳大學經濟學系碩士論文。
     23. 黃重善，2006，以獲利性及風險性探討金融控股公司之整併，國立東華大學國際企業學系碩士論文。
     24. 黃紋秋，2008，多國籍企業揭露部門別資訊對其企業獲利能力之分析，國立高雄應用科技大學商務經營研究所碩士論文。
     25. 黃追，2002，探討銀行資本適足性結構分子－作業風險，東吳大學會計學系碩士論文。
     26. 黃雅君，2009，台灣金融控股公司之績效評估－十三家金控，國立東華大學國際經濟研究所碩士論文。
     27. 黃瑞堂，2001，由美、日金融控股公司法評析我國金融控股公司之立法－防火牆制度之研究，銘傳大學經濟學研究所碩士論文。
     28. 葉亮賢，2010，金融控股公司服務品質績效評估模式建構之研究，輔仁大學管理學研究所碩士論文。
     29. 葉秋英，2003，國內金融控股公司與外商銀行在台分支機構企業經營模式對獲利能力影響之比較，國立臺灣大學商學研究所碩士論文。
     30. 翟慧雯，2003，銀行資本適足性之模擬研究－市場風險探討，國立中山大學財務管理學系研究所碩士論文。
     31. 劉憲明，2012，台灣金融控股公司管理績效分析國立交通大學經營管理研究所博士論文。
     32. 蔡嘉文，2003，金融控股公司購併行為之價值分析－以國泰金融控股公司購併世華銀行為例，國立中正大學企業管理研究所碩士論文。
     33. 蔡耀宇，2004，台灣地區銀行經營績效之研究--因素分析法之應用，世新大學經濟學系碩士論文。
     34. 蔡耀宇，2004，台灣地區銀行經營績效之研究－因素分析法之應用，世新大學經濟學系碩士論文。
     35. 盧廷生，2007，金融控股公司購併評價合理性探討－以國泰金融控股公司購併第七商銀為例，實踐大學企業管理研究所碩士論文。
     36. 盧賢銘，2008，落實金融控股公司之公司治理，銘傳大學財務金融學系碩士在職專班碩士論文。
     37. 蕭毓瑞，2005，金融控股公司經營績效之探討－富邦金融控股公司個案分析，銘傳大學經濟學系碩士在職專班碩士論文。
     38. 蘇信彰，2008，衍生性金融商品使用與銀行業獲利能力之關係研究，國立東華大學國際企業學系碩士論文。
     二、 英文文獻
     1. Blanden, M., 1994, “On the mend: The pain subsides for many banks worldwide but some are still seeking recovery,” The Banker, 92-104.
     2. Boyd, J. H. and S. L. Graham ,1988, “The Profitability and Risk Effects of Allowing Bank Holding Companies to Merge with other Financial Firms:A Simulation Study,” Federal Reserve Bank of Minneapolis quarterly Review, vol.12,3-20.
     3. Boyd, J. H., S. L. Graham, and R. S. Hewitt, 1993, “Bank Holding Company Mergers with Nonbank Financial Firms: Effects on the Risk of Failure,” Journal of Banking and Finance, vol.17,43-63.
     4. Brown, C. and K. Davis, 2009, “Capital management in mutual financial institutions ” , Journal of Banking & Finance, vol.33,443-455.
     5. Clement, M., 1996,“Bank capital regulation and stock price performance.”,，Working paper, Stanford University.
     6. Hamilton, R. W., 1986, Statutory Supplement to Cases and Materials on Corporations: Including Partnerships and Limited Partnerships, Minn.: West Pub.
     7. Jackson, P., D. J. Maude. and W. Perraudin, 1997, "Bank Capital and Value at Risk," Journal of Derivatives, 4(3):73-89.
     8. Marshall, C. and M. Siegel,1997, “Value-at-Risk: Implementing a Risk Measurement Standard”, National University of Singapore and Massachusetts Institute of Technology (MIT), (Available on the web site: WWW.SSRN.COM).
     9. Moyer, S. E., 1990, ”Capital Adequacy Ratio Regulation and Accounting Choices in Commercial Banks” , Journal of Accounting and Economics, 123-154.
描述 碩士
國立政治大學
經營管理碩士學程(EMBA)
100932135
101
資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0100932135
資料類型 thesis
dc.contributor.advisor 鄭宇庭zh_TW
dc.contributor.author (Authors) 吳俊達zh_TW
dc.contributor.author (Authors) Wu, Justinen_US
dc.creator (作者) 吳俊達zh_TW
dc.creator (作者) Wu, Justinen_US
dc.date (日期) 2012en_US
dc.date.accessioned 11-Jul-2013 17:06:26 (UTC+8)-
dc.date.available 11-Jul-2013 17:06:26 (UTC+8)-
dc.date.issued (上傳時間) 11-Jul-2013 17:06:26 (UTC+8)-
dc.identifier (Other Identifiers) G0100932135en_US
dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/58819-
dc.description (描述) 碩士zh_TW
dc.description (描述) 國立政治大學zh_TW
dc.description (描述) 經營管理碩士學程(EMBA)zh_TW
dc.description (描述) 100932135zh_TW
dc.description (描述) 101zh_TW
dc.description.abstract (摘要) 由於政府自民國80年起開放銀行設立以來，銀行數量的增加導致存放利差縮減、獲利能力下降及逾放比過高等銀行體質惡化之情事發生。政府為能提高國內金融產業的競爭力，於民國87年起開放金融機構合併法案，且於民國90年正式立法通過「金融控股公司法」，以金融控股公司方式來提昇經營效益，其中金融機構合併企業包含銀行、證券、保險分業經營等。
     　　然而，藉由金融控股公司的改革方式來提升金融機構的競爭力，是否可以如預期的達到目標，或許應透過金融控股公司的獲利能力與資本適足性的關係，據以探討方能得知其影響。故本研究透過集群分析的導入，研究國內金融控股公司之獲利能力與資本適足性等變數的關聯。研究分析發現概分下列幾項：
     (1) 近二成金融控股公司的資金報酬低；
     (2) 有四分之一的金融控股公司之資產獲利低；
     (3) 金融控股公司營運績效佳者占62.5%；
     (4) 獲利能力佳、資本適足性高之控股公司僅占三成。		zh_TW
dc.description.abstract (摘要) 目 錄 I
     表目錄 II
     圖目錄 III
     第壹章 緒論 1
     第一節 研究背景與動機 1
     第二節 研究目的 3
     第三節 研究流程 4
     第貳章 文獻探討 6
     第一節 金融控股公司之概述 6
     第二節 資本適足性之概述 12
     第三節 獲利能力之概述 23
     第四節 金融控股公司之相關文獻31
     第參章 研究方法 38
     第一節 資料來源 38
     第二節 操作性變數定義 38
     第三節 分析方法 40
     第肆章 實證分析 47
     第一節 探索性分析 47
     第二節 交叉分析 51
     第三節 平均數檢定 56
     第四節 集群分析 59
     第伍章 結論與建議 69
     第一節 結論 69
     第二節 建議 70
     參考文獻 72		-
dc.description.tableofcontents 目 錄 I
     表目錄 II
     圖目錄 III
     第壹章 緒論 1
     第一節 研究背景與動機 1
     第二節 研究目的 3
     第三節 研究流程 4
     第貳章 文獻探討 6
     第一節 金融控股公司之概述 6
     第二節 資本適足性之概述 12
     第三節 獲利能力之概述 23
     第四節 金融控股公司之相關文獻31
     第參章 研究方法 38
     第一節 資料來源 38
     第二節 操作性變數定義 38
     第三節 分析方法 40
     第肆章 實證分析 47
     第一節 探索性分析 47
     第二節 交叉分析 51
     第三節 平均數檢定 56
     第四節 集群分析 59
     第伍章 結論與建議 69
     第一節 結論 69
     第二節 建議 70
     參考文獻 72		zh_TW
dc.language.iso en_US-
dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0100932135en_US
dc.subject (關鍵詞) 金融控股公司zh_TW
dc.subject (關鍵詞) Financial Holding Companiesen_US
dc.title (題名) 應用集群分析於國內金融控股公司之 資本適足性與獲利能力之研究zh_TW
dc.title (題名) The Application of Cluster Analysis on Capital Adequacy and Profitability in Taiwanese Financial Holding Companiesen_US
dc.type (資料類型) thesisen
dc.relation.reference (參考文獻) 參考文獻
     一、 中文文獻
     1. 王明才，2008，金融機構事業結合管制政策效果之經濟分析－以轉換成立金融控股公司後存續銀行之經營效率為例，國立中正大學法律所碩士論文。
     2. 王郁丹，2006，金融控股公司績效評估－以本國上市(櫃)金融控股公司為例，銘傳大學應用統計資訊學系碩士班碩士論文。
     3. 王淑慧， 2011，金融控股公司多次購併綜效之探討，輔仁大學會計學系碩士班碩士論文。
     4. 江婕寧，2003，美國金融控股公司與非金融控股公司經營績效之比較－DEA之應用，國立臺灣大學國家發展研究所碩士論文。
     5. 吳亞涵，2011，台灣基層金融機構資本管理與獲利能力之動態分析，國立高雄第一科技大學風險管理與保險研究所碩士論文。
     6. 吳金燕，2012，長期追蹤金融機構整批透天與大樓房貸之風險與獲利比較－以高雄市某大型金融行庫為例，國立高雄第一科技大學風險管理與保險研究所碩士論文。
     7. 吳俊賢，2000，市場風險與銀行資本適足性之研究－風險值模型之應用，東吳大學企業管理學系碩士論文。
     8. 林治皓，2008，投資型保險經營與銀行保險策略對壽險業獲利能力之影響分析，實踐大學財務金融與保險研究所碩士論文。
     9. 林逸苓，2009，保險業的破產風險與資本適足性－以美國國際集團為例，靜宜大學財務金融研究所碩士論文。
     10. 林瑾昌，2001，金融業非財務資訊與獲利能力關聯性，東海大學企業管理學系碩士班碩士論文。
     11. 林震岩，2007，「多變量分析：SPSS的操作與應用」，台北：智勝文化。
     12. 林震岩，2007，「多變量分析：SPSS的操作與應用」，台北：智勝文化。
     13. 林璧娟，2001，銀行資本適足率與經營績效，銘傳大學金融研究所碩士論文。
     14. 馬景嵩，1994，銀行業資金運用與經營績效之探討，淡江大學管理科學研究所碩士論文。
     15. 張乃中，2012，家族集團政商關係、多角化策略與績效關連性之研究：台灣金融控股集團之觀察，國立中山大學企業管理學系研究所碩士論文。
     16. 張詠忻，2008，論我國金融控股公司共同行銷下之個人資料保護法制，國立東華大學財經法律研究所碩士論文。
     17. 張瀞文，2009，台灣金融控股公司發展趨勢之研究，朝陽科技大學財務金融系碩士班碩士論文。
     18. 許美蓉，2001，我國銀行經營風險架構解析，銘傳大學金融研究所碩士論文。
     19. 郭秋怡，1998，風險值運用在國內銀行資本適足性的研究，中央大學財務管理研究所碩士論文。
     20. 陳怡芸，2002，我國金融控股公司資本適足性之評估，國立中山大學財務管理研究所碩士論文。
     21. 陳怡芸，2002，我國金融控股公司資本適足性之評估，國立中山大學財務管理研究所碩士論文。
     22. 陳芬薇，2001，運用不同風險值模型衡量銀行市場風險資本適足性－以臺灣某大銀行為例，東吳大學經濟學系碩士論文。
     23. 黃重善，2006，以獲利性及風險性探討金融控股公司之整併，國立東華大學國際企業學系碩士論文。
     24. 黃紋秋，2008，多國籍企業揭露部門別資訊對其企業獲利能力之分析，國立高雄應用科技大學商務經營研究所碩士論文。
     25. 黃追，2002，探討銀行資本適足性結構分子－作業風險，東吳大學會計學系碩士論文。
     26. 黃雅君，2009，台灣金融控股公司之績效評估－十三家金控，國立東華大學國際經濟研究所碩士論文。
     27. 黃瑞堂，2001，由美、日金融控股公司法評析我國金融控股公司之立法－防火牆制度之研究，銘傳大學經濟學研究所碩士論文。
     28. 葉亮賢，2010，金融控股公司服務品質績效評估模式建構之研究，輔仁大學管理學研究所碩士論文。
     29. 葉秋英，2003，國內金融控股公司與外商銀行在台分支機構企業經營模式對獲利能力影響之比較，國立臺灣大學商學研究所碩士論文。
     30. 翟慧雯，2003，銀行資本適足性之模擬研究－市場風險探討，國立中山大學財務管理學系研究所碩士論文。
     31. 劉憲明，2012，台灣金融控股公司管理績效分析國立交通大學經營管理研究所博士論文。
     32. 蔡嘉文，2003，金融控股公司購併行為之價值分析－以國泰金融控股公司購併世華銀行為例，國立中正大學企業管理研究所碩士論文。
     33. 蔡耀宇，2004，台灣地區銀行經營績效之研究--因素分析法之應用，世新大學經濟學系碩士論文。
     34. 蔡耀宇，2004，台灣地區銀行經營績效之研究－因素分析法之應用，世新大學經濟學系碩士論文。
     35. 盧廷生，2007，金融控股公司購併評價合理性探討－以國泰金融控股公司購併第七商銀為例，實踐大學企業管理研究所碩士論文。
     36. 盧賢銘，2008，落實金融控股公司之公司治理，銘傳大學財務金融學系碩士在職專班碩士論文。
     37. 蕭毓瑞，2005，金融控股公司經營績效之探討－富邦金融控股公司個案分析，銘傳大學經濟學系碩士在職專班碩士論文。
     38. 蘇信彰，2008，衍生性金融商品使用與銀行業獲利能力之關係研究，國立東華大學國際企業學系碩士論文。
     二、 英文文獻
     1. Blanden, M., 1994, “On the mend: The pain subsides for many banks worldwide but some are still seeking recovery,” The Banker, 92-104.
     2. Boyd, J. H. and S. L. Graham ,1988, “The Profitability and Risk Effects of Allowing Bank Holding Companies to Merge with other Financial Firms:A Simulation Study,” Federal Reserve Bank of Minneapolis quarterly Review, vol.12,3-20.
     3. Boyd, J. H., S. L. Graham, and R. S. Hewitt, 1993, “Bank Holding Company Mergers with Nonbank Financial Firms: Effects on the Risk of Failure,” Journal of Banking and Finance, vol.17,43-63.
     4. Brown, C. and K. Davis, 2009, “Capital management in mutual financial institutions ” , Journal of Banking & Finance, vol.33,443-455.
     5. Clement, M., 1996,“Bank capital regulation and stock price performance.”,，Working paper, Stanford University.
     6. Hamilton, R. W., 1986, Statutory Supplement to Cases and Materials on Corporations: Including Partnerships and Limited Partnerships, Minn.: West Pub.
     7. Jackson, P., D. J. Maude. and W. Perraudin, 1997, "Bank Capital and Value at Risk," Journal of Derivatives, 4(3):73-89.
     8. Marshall, C. and M. Siegel,1997, “Value-at-Risk: Implementing a Risk Measurement Standard”, National University of Singapore and Massachusetts Institute of Technology (MIT), (Available on the web site: WWW.SSRN.COM).
     9. Moyer, S. E., 1990, ”Capital Adequacy Ratio Regulation and Accounting Choices in Commercial Banks” , Journal of Accounting and Economics, 123-154.		zh_TW