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題名 台灣銀行保險市場指標建置之研究
A study constructing bancassurance indicators for Taiwan作者 陳虹羽
Chen, Hung Yu貢獻者 彭金隆
Peng, Jin Lung
陳虹羽
Chen, Hung Yu關鍵詞 銀行保險
指標
多元迴歸分析
總體經濟
移動平均
bancassurance
indicators
regression
macroeconomics
moving average日期 2012 上傳時間 3-Mar-2014 15:29:17 (UTC+8) 摘要 有鑑於台灣銀行保險市場重要性之提升，金融各界皆高度關注銀行保險市場的發展，然而國內尚缺乏專業客觀的指標以全面地衡量銀行保險市場，僅能就每月公布之新契約保費收入數據觀察銀行保險市場。因此本研究目的為建置多元化銀行保險市場指標，分別為總體經濟因素指標、銀行保險業務趨勢指標與市場專業意見指標，以提供市場各界評估銀行保險市場之發展。 總體經濟因素指標部分，本研究利用多元迴歸模型，分析對於我國銀行保險市場有顯著影響力的因子，包括一年期定存利率、景氣對策信號分數、超額儲蓄率、金融保險業從業人員數與台灣整體銀行分行數等，並據以建置總體經濟因素指標。銀行保險業務趨勢指標部分，本研究利用移動平均法，觀測銀行保險市場的業務趨勢，以長短期均線比較方式，用以建構評估銀行保險業務變動趨勢。 市場專業意見指標部分，本研究蒐集彙整銀行保險市場專業經理人及從業人員之意見，以建構市場專業意見指標，透過上述三項指標提供市場更完整專業的市場資訊與預測工具，使本研究建置之指標不僅於量化數據而兼顧質化意見。
Bancassurance is unquestionably one of the most important trend in Taiwan’s financial market, and has received much attention from both researchers and policymakers. The aim of this article is to construct bancassurance indicators for Taiwan, which provide more diverse and professional ways to measure and predict bancassurance market.We build three indicators, they are about the influence of macroeconomic factors, the trend in bancassurance, and the professional advice from bancassurance experts, and we name them Macro-indicator, Trend-indicator, and Expert-indicator respectively. Every indicator are built with different methods, the Macro-indicator is constructed by creating a multiple regression model that is using first year premium for bancassurance as a dependent variable with macroeconomic factors as predictor variables, which are 1-year interest rate, monitoring indicator, excess saving rate, number of employees in financial market, and number of bank branches in Taiwan. Also, we use the concept of moving average method in technical analysis to develop the Trend-indicator, which can be used to examine trends and patterns as well as infer future trends by observing the momentum in bancassurance market. To provide the market more insights, we set up an electronic platform to collect professional advices and ideas from bancassurance experts so that we could understand bancassurance market condition and direction more objectively.參考文獻 中文文獻1. 王子宜，2006，「我國銀行保險之現況與展望」，淡江大學保險學系保險經營碩士在職專班碩士論文。2. 王寸久，2002，「人壽保險業經營銀行保險之研究」，國立政治大學經營管理碩士學程論文。3. 王昭明，1988，「保險事業與經濟發展」，保險專刊，12：1-14。 4. 王健安，2002，「當農夫遇到獵人-金控架構下銀行跨業經營之選擇策略」，保險實務與制度，1(2)：229-255。5. 王儷玲、彭金隆、張義宏，2006，「我國壽險業銀行保險業務參與度與經營效率分析」，臺大管理論叢，17(1)：59-90。6. 古今香，2010，「傳統業務員通路與銀行保險通路市場效率比較」，實踐大學財務金融與保險研究所碩士論文。7. 吳月瓏、陳淑惠，1994，「保險業者, 官員, 消費者怎麼說-消保法公布實施了 (二)」。8. 李幼蓮，1996，「我國銀行兼營保險未來趨勢之研究」，國立政治大學保險研究所碩士論文。9. 林建華，2009，「從重要經濟指標與保險數據分析預測壽險業營運方針」，東吳大學財務工程與精算數學系碩士論文。10. 林敏華，1997，「我國壽險業經營關鍵成功因素及其績效相關性之研究」，政治大學保險研究所碩士論文。11. 邱柏松、蔡博清，2007，「壽險通路發展策略研究」，壽險管理期刊， 20， 2008年3月1日，http://www.limi.org.tw/main.php?Page=SA6B2&KeyID=90888820461f6323c5589，摘錄於2013年5月6日。12. 胡榮健，2002，「台灣銀行業建構銀行保險業務之策略與步驟」，國立政治大學經營管理碩士學程論文。13. 翁根城，2007，「銀行顧客購買投資型保險商品情況與意願研究」，淡江大學保險學系保險經營碩士在職專班學位論文。14. 郝充仁、李雅婷，2005，「銀行保險在台灣之發展」，企銀季刊，28(3)：51-68。15. 張士傑，2012，「超額儲蓄下的投資出路」，工商時報，http://stage.md.ctee.com.tw/pcmd0825/bloger.php?pa=%2BRW%2FxEPpjhQbcvI7XiFKuWGiW%2FzQkUuVtdx9szlsPQ0%3D，摘錄於2013年6月6日。16. 張文武，2000，銀行保險-銀行兼營保險之策略，初版，台北市: 財團法人保險事業發展中心。17. 張金鶚、賴碧瑩，1990，「房地產景氣指標之建立與分析」，國立政治大學學報，61：333-411。18. 許曉芬，2012，「法國銀行保險通路研究--以銀行保險之法律地位與執業規範為中心」，月旦法學雜誌，204：191-204。19. 陳心虹，2005，「台灣銀行保險效益，三益？」，保險事業發展中心，https://fsr.tii.org.tw/iiroc/fcontent/research/research03_01.asp?A3b_sn=145，摘錄自2013年6月6日。20. 陳坤信，2003，「銀行保險專題論述」，華南金控月刊，2003年9月號:1-7。21. 陳明郎，2000，總體經濟學，台北: 學富文化事業有限公司。22. 陳炫婷，2011，「我國銀行從事銀行保險業務之合作策略分析」，國立政治大學風險管理與保險學系碩士學位論文。23. 陳淑惠，2001，「台灣人身保險整體收入及給付預測模式之建立-以總體經濟指標為預測變數」，國立台北大學統計學系碩士論文。24. 黄榮哲、農麗娜，2011，「通貨膨脹率對保費收入的非對稱影響——基於1982-2010年廣西統計數據的實證」，金融理論與實踐，2011(5)，http://www.qikan.com.cn/Article/jlsj/jlsj201105/jlsj20110520.html，摘錄於2013年6月9日。25. 喀十蘭若，2000，移動平均線，台北：經史子集出版社。26. 彭建文、張金鶚，2000，「總體經濟對房地產景氣影響之研究」，國家科學委員會研究彙刊：人文及社會科學，10(3)：330-343。27. 程志剛，2008，「影響我國保險業發展的宏觀經濟因素分析」，保險職業學院學報，22(3)：10-15。28. 楊芙宜，2011，「『保險滲透度世界第一』背後的真相」，台灣光華雜誌，http://www.taiwan-panorama.com/show_issue.php?id=2011110011048c.txt&table1=1&cur_page=1&distype=text，摘錄於2013年6月6日。29. 楊舸、田澎與、葉建華，2005，「我國壽險需求影響因素的實證分析」，中國軟科學，2005(5)：50-53。30. 葉明華，2010，「試論通脹與商業保險需求的關系」，中國保險，2010(7)：22-24。31. 管中閔、黃裕烈、徐世勛，2000，「新一波景氣循環的認定與景氣對策信號的改進」，行政院經建會委託研究。32. 劉芷妤，2006，「銀行保險之購買因素分析-以華僑商業銀行個人客戶為例」，淡江大學保險學系保險經營碩士在職專班碩士論文。33. 蔡玉時，2004，「景氣對策信號構成項目與檢查值修正分析」，經濟研究年刊，5：55-83。34. 賴惠瑛，2001，「論我國銀行經營保險業務之策略分析─以金融控股公司之經營模式為例」，淡江大學國際貿易學所碩士論文。35. 儲憶雯，2002，「總體經濟因素對台灣壽險業新契約保費收入之影響」，逢甲大學保險學碩士論文。 36. 戴錦周、薛美雲，2009，「台灣商業銀行之業務結構及利潤效率與風險之研究」，台灣銀行季刊，61(1)：1-19。37. 謝明瑞，2007，商情預測，國立空中大學。38. 簡宣博，1997，「台灣地區保險與總體經濟關係之研究」，保險專刊，47：95-113。英文文獻[1] Artikis, P. G, Mutenga, S., & Staikouras, S. K. (2008). A practical approach to blend insurance in the banking network. Journal of Risk Finance, , 9(2), 106-124. [2] Browne, M.J., Kim, K., (1993). An international analysis of life insurance demand. Journal of Risk and Insurance 60, 616–634.[3] Chen, Z., Li, D., Liao, L., Moshirian, F., & Szablocs, C. (2009). Expansion and consolidation of bancassurance in the 21st century. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 19(4), 633-644. [4] Cummins, J. D. (1991). Statistical and financial models of insurance pricing and the insurance firm. The Journal of Risk and Insurance, 58(2), 261-302. [5] Elkington, W. (1993). Bancassurance. Chartered Building Societies Institute Journal, 47, 2-2. [6] Felgren, S. (1985). Bank as insurance agencies: local constraints and competitive advances. Federal Reserve Bank of Boston. New English Economic Review, 34-39. [7] Gora, J.C. (1997). Bancassurance: Positioning for Affiliations: Lessons from Europe, Canada, and the United States: LOMA.[8] Huizinga, H. (1992). The Insurance Perspective. The Hampden Lectures. [9] International Financial Law Review. (1991). The Brave New World of Insurance , March, 3-8[10] Klein, R. (2001). Bancassurance in Practice: Munich Re. Group.[11] Lafferty, M.(1991). The Allfinanz Revolution-Winning Strategies for the 1990s. Lafferty Group Management Research.[12] Morgan, G. (1994). Problems of integration and differentiation in the management of ‘Bancassurance’. Service Industries Journal, 14(2), 153-169. [13] Outreville, J.F., (1996). Life insurance markets in developing countries. Journal of Risk and Insurance 63, 263–278.[14] Swiss Re.(1992). Bancassurance. Sigma, No2.[15] Todd, J, & Murray, M. (1988). Banks in insurance: increase or reduce competition. Journal of Insurance Regulation, 6(4), 518-537. [16] Vaquin, M.(1990). Une extension vers des Activities Parabancaires. Banque et Strategie,. 65, 15 September, 8-11. 描述 碩士
國立政治大學
風險管理與保險研究所
100358007
101資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G1003580072 資料類型 thesis dc.contributor.advisor 彭金隆 zh_TW dc.contributor.advisor Peng, Jin Lung en_US dc.contributor.author (Authors) 陳虹羽 zh_TW dc.contributor.author (Authors) Chen, Hung Yu en_US dc.creator (作者) 陳虹羽 zh_TW dc.creator (作者) Chen, Hung Yu en_US dc.date (日期) 2012 en_US dc.date.accessioned 3-Mar-2014 15:29:17 (UTC+8) - dc.date.available 3-Mar-2014 15:29:17 (UTC+8) - dc.date.issued (上傳時間) 3-Mar-2014 15:29:17 (UTC+8) - dc.identifier (Other Identifiers) G1003580072 en_US dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/64311 - dc.description (描述) 碩士 zh_TW dc.description (描述) 國立政治大學 zh_TW dc.description (描述) 風險管理與保險研究所 zh_TW dc.description (描述) 100358007 zh_TW dc.description (描述) 101 zh_TW dc.description.abstract (摘要) 有鑑於台灣銀行保險市場重要性之提升，金融各界皆高度關注銀行保險市場的發展，然而國內尚缺乏專業客觀的指標以全面地衡量銀行保險市場，僅能就每月公布之新契約保費收入數據觀察銀行保險市場。因此本研究目的為建置多元化銀行保險市場指標，分別為總體經濟因素指標、銀行保險業務趨勢指標與市場專業意見指標，以提供市場各界評估銀行保險市場之發展。 總體經濟因素指標部分，本研究利用多元迴歸模型，分析對於我國銀行保險市場有顯著影響力的因子，包括一年期定存利率、景氣對策信號分數、超額儲蓄率、金融保險業從業人員數與台灣整體銀行分行數等，並據以建置總體經濟因素指標。銀行保險業務趨勢指標部分，本研究利用移動平均法，觀測銀行保險市場的業務趨勢，以長短期均線比較方式，用以建構評估銀行保險業務變動趨勢。 市場專業意見指標部分，本研究蒐集彙整銀行保險市場專業經理人及從業人員之意見，以建構市場專業意見指標，透過上述三項指標提供市場更完整專業的市場資訊與預測工具，使本研究建置之指標不僅於量化數據而兼顧質化意見。 zh_TW dc.description.abstract (摘要) Bancassurance is unquestionably one of the most important trend in Taiwan’s financial market, and has received much attention from both researchers and policymakers. The aim of this article is to construct bancassurance indicators for Taiwan, which provide more diverse and professional ways to measure and predict bancassurance market.We build three indicators, they are about the influence of macroeconomic factors, the trend in bancassurance, and the professional advice from bancassurance experts, and we name them Macro-indicator, Trend-indicator, and Expert-indicator respectively. Every indicator are built with different methods, the Macro-indicator is constructed by creating a multiple regression model that is using first year premium for bancassurance as a dependent variable with macroeconomic factors as predictor variables, which are 1-year interest rate, monitoring indicator, excess saving rate, number of employees in financial market, and number of bank branches in Taiwan. Also, we use the concept of moving average method in technical analysis to develop the Trend-indicator, which can be used to examine trends and patterns as well as infer future trends by observing the momentum in bancassurance market. To provide the market more insights, we set up an electronic platform to collect professional advices and ideas from bancassurance experts so that we could understand bancassurance market condition and direction more objectively. en_US dc.description.tableofcontents 目錄表目錄 …………………………………………………………………………………………………………………….ii圖目錄 …………………………………………………………………………………………………………………….ii第一章 緒論 1第一節 研究動機與目的 1第二節 研究問題 5第三節 研究架構 6第二章 文獻探討 8第一節 銀行保險市場 8第二節 市場重要指標建置之相關文獻 12第三節 銀行保險發展之影響因素 13第三章 銀行保險市場總體經濟因素指標之建置 17第一節 總體相關因素變數之選取 18第二節 總體經濟顯著影響因子與總體經濟預測模型 26第三節 總體經濟預測因素指標 34第四章 銀行保險市場業務趨勢指標與市場專業意見指標之建置 37第一節 銀行保險業務趨勢指標 37第二節 銀行保險經理人預測指標 43第三節 銀行保險綜合指標 48第五章 結論 53第一節 研究結論 53第二節 研究限制與未來研究 55參考文獻 …………………………………………………………………………………………………………………..56 zh_TW dc.language.iso en_US - dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G1003580072 en_US dc.subject (關鍵詞) 銀行保險 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 指標 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 多元迴歸分析 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 總體經濟 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 移動平均 zh_TW dc.subject (關鍵詞) bancassurance en_US dc.subject (關鍵詞) indicators en_US dc.subject (關鍵詞) regression en_US dc.subject (關鍵詞) macroeconomics en_US dc.subject (關鍵詞) moving average en_US dc.title (題名) 台灣銀行保險市場指標建置之研究 zh_TW dc.title (題名) A study constructing bancassurance indicators for Taiwan en_US dc.type (資料類型) thesis en dc.relation.reference (參考文獻) 中文文獻1. 王子宜，2006，「我國銀行保險之現況與展望」，淡江大學保險學系保險經營碩士在職專班碩士論文。2. 王寸久，2002，「人壽保險業經營銀行保險之研究」，國立政治大學經營管理碩士學程論文。3. 王昭明，1988，「保險事業與經濟發展」，保險專刊，12：1-14。 4. 王健安，2002，「當農夫遇到獵人-金控架構下銀行跨業經營之選擇策略」，保險實務與制度，1(2)：229-255。5. 王儷玲、彭金隆、張義宏，2006，「我國壽險業銀行保險業務參與度與經營效率分析」，臺大管理論叢，17(1)：59-90。6. 古今香，2010，「傳統業務員通路與銀行保險通路市場效率比較」，實踐大學財務金融與保險研究所碩士論文。7. 吳月瓏、陳淑惠，1994，「保險業者, 官員, 消費者怎麼說-消保法公布實施了 (二)」。8. 李幼蓮，1996，「我國銀行兼營保險未來趨勢之研究」，國立政治大學保險研究所碩士論文。9. 林建華，2009，「從重要經濟指標與保險數據分析預測壽險業營運方針」，東吳大學財務工程與精算數學系碩士論文。10. 林敏華，1997，「我國壽險業經營關鍵成功因素及其績效相關性之研究」，政治大學保險研究所碩士論文。11. 邱柏松、蔡博清，2007，「壽險通路發展策略研究」，壽險管理期刊， 20， 2008年3月1日，http://www.limi.org.tw/main.php?Page=SA6B2&KeyID=90888820461f6323c5589，摘錄於2013年5月6日。12. 胡榮健，2002，「台灣銀行業建構銀行保險業務之策略與步驟」，國立政治大學經營管理碩士學程論文。13. 翁根城，2007，「銀行顧客購買投資型保險商品情況與意願研究」，淡江大學保險學系保險經營碩士在職專班學位論文。14. 郝充仁、李雅婷，2005，「銀行保險在台灣之發展」，企銀季刊，28(3)：51-68。15. 張士傑，2012，「超額儲蓄下的投資出路」，工商時報，http://stage.md.ctee.com.tw/pcmd0825/bloger.php?pa=%2BRW%2FxEPpjhQbcvI7XiFKuWGiW%2FzQkUuVtdx9szlsPQ0%3D，摘錄於2013年6月6日。16. 張文武，2000，銀行保險-銀行兼營保險之策略，初版，台北市: 財團法人保險事業發展中心。17. 張金鶚、賴碧瑩，1990，「房地產景氣指標之建立與分析」，國立政治大學學報，61：333-411。18. 許曉芬，2012，「法國銀行保險通路研究--以銀行保險之法律地位與執業規範為中心」，月旦法學雜誌，204：191-204。19. 陳心虹，2005，「台灣銀行保險效益，三益？」，保險事業發展中心，https://fsr.tii.org.tw/iiroc/fcontent/research/research03_01.asp?A3b_sn=145，摘錄自2013年6月6日。20. 陳坤信，2003，「銀行保險專題論述」，華南金控月刊，2003年9月號:1-7。21. 陳明郎，2000，總體經濟學，台北: 學富文化事業有限公司。22. 陳炫婷，2011，「我國銀行從事銀行保險業務之合作策略分析」，國立政治大學風險管理與保險學系碩士學位論文。23. 陳淑惠，2001，「台灣人身保險整體收入及給付預測模式之建立-以總體經濟指標為預測變數」，國立台北大學統計學系碩士論文。24. 黄榮哲、農麗娜，2011，「通貨膨脹率對保費收入的非對稱影響——基於1982-2010年廣西統計數據的實證」，金融理論與實踐，2011(5)，http://www.qikan.com.cn/Article/jlsj/jlsj201105/jlsj20110520.html，摘錄於2013年6月9日。25. 喀十蘭若，2000，移動平均線，台北：經史子集出版社。26. 彭建文、張金鶚，2000，「總體經濟對房地產景氣影響之研究」，國家科學委員會研究彙刊：人文及社會科學，10(3)：330-343。27. 程志剛，2008，「影響我國保險業發展的宏觀經濟因素分析」，保險職業學院學報，22(3)：10-15。28. 楊芙宜，2011，「『保險滲透度世界第一』背後的真相」，台灣光華雜誌，http://www.taiwan-panorama.com/show_issue.php?id=2011110011048c.txt&table1=1&cur_page=1&distype=text，摘錄於2013年6月6日。29. 楊舸、田澎與、葉建華，2005，「我國壽險需求影響因素的實證分析」，中國軟科學，2005(5)：50-53。30. 葉明華，2010，「試論通脹與商業保險需求的關系」，中國保險，2010(7)：22-24。31. 管中閔、黃裕烈、徐世勛，2000，「新一波景氣循環的認定與景氣對策信號的改進」，行政院經建會委託研究。32. 劉芷妤，2006，「銀行保險之購買因素分析-以華僑商業銀行個人客戶為例」，淡江大學保險學系保險經營碩士在職專班碩士論文。33. 蔡玉時，2004，「景氣對策信號構成項目與檢查值修正分析」，經濟研究年刊，5：55-83。34. 賴惠瑛，2001，「論我國銀行經營保險業務之策略分析─以金融控股公司之經營模式為例」，淡江大學國際貿易學所碩士論文。35. 儲憶雯，2002，「總體經濟因素對台灣壽險業新契約保費收入之影響」，逢甲大學保險學碩士論文。 36. 戴錦周、薛美雲，2009，「台灣商業銀行之業務結構及利潤效率與風險之研究」，台灣銀行季刊，61(1)：1-19。37. 謝明瑞，2007，商情預測，國立空中大學。38. 簡宣博，1997，「台灣地區保險與總體經濟關係之研究」，保險專刊，47：95-113。英文文獻[1] Artikis, P. G, Mutenga, S., & Staikouras, S. K. (2008). A practical approach to blend insurance in the banking network. Journal of Risk Finance, , 9(2), 106-124. [2] Browne, M.J., Kim, K., (1993). An international analysis of life insurance demand. Journal of Risk and Insurance 60, 616–634.[3] Chen, Z., Li, D., Liao, L., Moshirian, F., & Szablocs, C. (2009). Expansion and consolidation of bancassurance in the 21st century. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 19(4), 633-644. [4] Cummins, J. D. (1991). Statistical and financial models of insurance pricing and the insurance firm. The Journal of Risk and Insurance, 58(2), 261-302. [5] Elkington, W. (1993). Bancassurance. Chartered Building Societies Institute Journal, 47, 2-2. [6] Felgren, S. (1985). Bank as insurance agencies: local constraints and competitive advances. Federal Reserve Bank of Boston. New English Economic Review, 34-39. [7] Gora, J.C. (1997). Bancassurance: Positioning for Affiliations: Lessons from Europe, Canada, and the United States: LOMA.[8] Huizinga, H. (1992). The Insurance Perspective. The Hampden Lectures. [9] International Financial Law Review. (1991). The Brave New World of Insurance , March, 3-8[10] Klein, R. (2001). Bancassurance in Practice: Munich Re. Group.[11] Lafferty, M.(1991). The Allfinanz Revolution-Winning Strategies for the 1990s. Lafferty Group Management Research.[12] Morgan, G. (1994). Problems of integration and differentiation in the management of ‘Bancassurance’. Service Industries Journal, 14(2), 153-169. [13] Outreville, J.F., (1996). Life insurance markets in developing countries. Journal of Risk and Insurance 63, 263–278.[14] Swiss Re.(1992). Bancassurance. Sigma, No2.[15] Todd, J, & Murray, M. (1988). Banks in insurance: increase or reduce competition. Journal of Insurance Regulation, 6(4), 518-537. [16] Vaquin, M.(1990). Une extension vers des Activities Parabancaires. Banque et Strategie,. 65, 15 September, 8-11. zh_TW
