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題名 銀行業監理對台灣銀行業獲利能力之影響
How Financial Regulation Requirements Affect Banks’ Profit in Taiwan
作者 彭方偉
Peng, Fang Wei
貢獻者 朱浩民
Chu, Hau Min
彭方偉
Peng, Fang Wei
關鍵詞 銀行體系
銀行監理
門檻迴歸模型
日期 2013
上傳時間 3-Mar-2014 15:33:24 (UTC+8)
摘要 2008年金融海嘯後，銀行監理的議題又再次的浮上檯面，究竟銀行監理對於銀行業的績效與風險是利是弊，引起許多學者的討論，其中在跨國的研究當中，各國銀行監理對於銀行的影響不盡相同，因此我們推測銀行監理對於不同體系的銀行會有不同的效果。
      本研究以國內26家銀行為樣本，並以2007年下半年至2012年上半年，共10期的半年資料為研究期間，我們採用資本適足率、流動性比率、利率敏感性缺口淨值比、未貸出存款占總存款比、逾放比率、重貼現率及貨幣成長率黃金交叉共七個研究變數，且以「淨非利息收入占總營收比」為門檻變數，利用Hansen(1999)非動態縱橫資料門檻迴歸法，探討不同業務結構的銀行的績效是否會對於金融監理有不同的反應。門檻檢定的結果發現台灣銀行業可分為三類子樣本銀行，且依據迴歸分析顯示，不同子樣本銀行所受到監理變數的反應不盡相同，其中對於「淨非利息收入占總營收比」最低的子樣本銀行，支持銀行監理負向論，「淨非利息收入占總營收比」最高的子樣本銀行支持銀行監理無關論。
參考文獻 一 、中文部分
     1. 王本鈞（2004），考慮風險下的銀行績效評估，東吳大學經濟研究所碩士論文。
     2. 吳建良(2004)，資本適足率與逾期放款率對銀行財務績效之影響，世新大學經濟系在職專班碩士論文。
     3. 李建強(2006)，「金融發展、經濟成長與通貨膨脹的門檻效果」，臺灣經濟預測與政策，中央研究院經濟研究所，36:2，77–113。
     4. 沈中華、郭照榮、陳曉蓉(2001)，「台灣銀行業的淨利息邊際決定因素」，中國財務學刊，Vol.9 No.1，2001年四月 ，47-83。
     5. 沈中華、張雲翔(2001)，「歐系綜合銀行與美系分業銀行何者較能增加銀行效? –由46國資料比較分析」，台灣金融財務季刊，第二輯，第二期，2001年六月，85-95。
     6. 林璧娟（2001），銀行資本適足性與經營績效之探討，銘傳大學金融研究所碩士論文。
     7. 胡聚男(2008)，利用門檻迴歸探討金融發展與經濟成長之關係，政治大學金融學系研究所碩士論文。
     8. 張清山(2002)，資本適足率管制對銀行風險與財務績效關聯性之影響，輔仁大學金融研究所碩士論文。
     9. 郭惠娟(2005)，提高資本適足率之融資宣告效果及財務績效之探討，銘傳大學管理研究所碩士論文。
     10. 陳立衡(2008)，臺灣央行重貼現率變動對市場利率之影響，政治大學國際經營與貿易研究所碩士論文。
     11. 陳俊銘(2003)，全球銀行業財務危機與風險管理之研究—以 Panel Data 模型為實證，中原大學企業管理研究所論文。
     12. 陳曉蓉(2003)，「台灣銀行業公司治理機制與風險承擔行為之關係」，風險管理學報，第五卷，第三期 ，2003 年11 月。
     13. ______(2004)，發展中的台灣銀行業:結構的變遷與競爭挑戰，中山大學財務管理研究所博士論文。
     14. 馮月慧(2012)，財務指標對銀行績效之非線性探討-以中國大陸銀行為例，淡江大學財務金融學系碩士論文。
     15. 趙明哲(2007)，本國銀行經營獲利績效之研究，中央大學產業經濟研究所碩士論文。
     16. 劉群偉(2005)，資本適足規範對銀行逾放比率及營運績效之影響，中山大學財務管理學系研究所碩士論文
     
     
     二 、英文部分
     1. Admati, A., P. DeMarzo, M. Hellwig and P. Pfleiderer(2010), Fallacies, Irrelevant Facts, and Myths in the Discussion of Capital Regulation: Why Bank Equity is Not Expensive,” Research Paper 2065R (Stanford: Stanford University Graduate School of Business).
     
     2. Barth, J.R, D. Nolle, T. Phumiwasana and G. Yago (2002), “A Cross-Country Analysis of the Bank Supervisory Framework and Bank Performance,” Financial Markets, Institutions & Instruments, Volume 12, Issue 2, pp.67–120.
     
     3. , J.R., G. Caprio and R. Levine (2004), “Bank regulation and supervision:what works best?,” Journal of Financial Intermediation, vol. 13(2), pp.205-248.
     
     4. Basel Committee on Banking Supervision (2010), “Bank Regulations Are Changing: For Better or Worse? ,” The Basel Committee’s response to the financial crisis: Report to the G20.
     
     5. Blum, J. (1999), “Do Capital Adequacy Requirements Reduce Risks in Banking?,” Journal of Banking & Finance, 23, pp.755-771.
     
     6. Davies, R.B. (1977), “Hypothesis Testing When a Nuisance Parameter is Present Only under the Alternative,” Biometrika, Vol.64, pp.247-254.
     
     7. Hansen, B.E.(1996), “Inference When a Nuisance Parameter is Not Identified under the Null Hypothesis,” Econometrica, Vol.64(2), pp.413-430.
     
     8. ___________(1999),“Threshold Effects in Non-dynamic Panels: Estimation, Testing and Inference,” Journal of Econometrics, Vol. 93(2), pp.345-368.
     
     9. ___________(2000), “Sample Splitting and Threshold Estimation,” Econometrica, Vol. 68(3), pp. 575-603.
     
     10. Hawtrey, K. and H. Liang (2008), “Bank Interest Margins in OECD Countries,” North American Journal of Economics and Finance, 19, 249–260.
     
     11. Heller, D. and Y. Lengwiler (2003), “Payment Obligations, Reserve Requirements, and the Demand for Central Bank Balances,” Journal of Monetary Economics, 50, 419–432.
     
     12. Kashyap, K., J. Stein and S. Hanson (2010), “An Analysis of the Impact of “Substantially Heightened” Capital Requirements on Large Financial Institutions,” Working Paper, University of Chicago, Chicago, and Harvard University, Cambridge, MA.
     
     13. Naceur, S. and M. Kandil (2009) , ”The Impact of Capital Requirements on Banks’ Cost of Intermediation and Performance: The Case of Egypt”, Journal of Economics and Business, Volume 61, Issue 1, 70–89.
     
     14. Pasiouras, F., S. Tanna and C. Zopounidis (2009),”The Impact of Banking Regulations on Banks` Cost and Profit Efficiency: Cross-Country Evidence,” International Review of Financial Analysis, 18 ,294–302.
描述 碩士
國立政治大學
金融研究所
100352022
102
資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G1003520221
資料類型 thesis
dc.contributor.advisor 朱浩民zh_TW
dc.contributor.advisor Chu, Hau Minen_US
dc.contributor.author (Authors) 彭方偉zh_TW
dc.contributor.author (Authors) Peng, Fang Weien_US
dc.creator (作者) 彭方偉zh_TW
dc.creator (作者) Peng, Fang Weien_US
dc.date (日期) 2013en_US
dc.date.accessioned 3-Mar-2014 15:33:24 (UTC+8)-
dc.date.available 3-Mar-2014 15:33:24 (UTC+8)-
dc.date.issued (上傳時間) 3-Mar-2014 15:33:24 (UTC+8)-
dc.identifier (Other Identifiers) G1003520221en_US
dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/64338-
dc.description (描述) 碩士zh_TW
dc.description (描述) 國立政治大學zh_TW
dc.description (描述) 金融研究所zh_TW
dc.description (描述) 100352022zh_TW
dc.description (描述) 102zh_TW
dc.description.abstract (摘要) 2008年金融海嘯後，銀行監理的議題又再次的浮上檯面，究竟銀行監理對於銀行業的績效與風險是利是弊，引起許多學者的討論，其中在跨國的研究當中，各國銀行監理對於銀行的影響不盡相同，因此我們推測銀行監理對於不同體系的銀行會有不同的效果。
      本研究以國內26家銀行為樣本，並以2007年下半年至2012年上半年，共10期的半年資料為研究期間，我們採用資本適足率、流動性比率、利率敏感性缺口淨值比、未貸出存款占總存款比、逾放比率、重貼現率及貨幣成長率黃金交叉共七個研究變數，且以「淨非利息收入占總營收比」為門檻變數，利用Hansen(1999)非動態縱橫資料門檻迴歸法，探討不同業務結構的銀行的績效是否會對於金融監理有不同的反應。門檻檢定的結果發現台灣銀行業可分為三類子樣本銀行，且依據迴歸分析顯示，不同子樣本銀行所受到監理變數的反應不盡相同，其中對於「淨非利息收入占總營收比」最低的子樣本銀行，支持銀行監理負向論，「淨非利息收入占總營收比」最高的子樣本銀行支持銀行監理無關論。		zh_TW
dc.description.tableofcontents 第一章 緒論 1
     第一節 研究背景與動機 1
     第二節 研究目的 3
     第三節 論文架構 5
     第二章 文獻探討 6
     第一節 金融監理正向論及無關論 6
     第二節 金融監理負向論 9
     第三節 門檻迴歸相關文獻 11
     第四節 文獻回顧小結 12
     第三章 研究方法 17
     第一節 門檻迴歸模型概述 17
     第二節 單一門檻迴歸模型 18
     第三節 多重門檻迴歸模型 20
     第四章 實證分析 22
     第一節 資料說明和敘述統計分析 22
     第二節 門檻迴歸模型 31
     第五章 結論 50
     第一節 研究結論 50
     第二節 研究建議 52		zh_TW
dc.language.iso en_US-
dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G1003520221en_US
dc.subject (關鍵詞) 銀行體系zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 銀行監理zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 門檻迴歸模型zh_TW
dc.title (題名) 銀行業監理對台灣銀行業獲利能力之影響zh_TW
dc.title (題名) How Financial Regulation Requirements Affect Banks’ Profit in Taiwanen_US
dc.type (資料類型) thesisen
dc.relation.reference (參考文獻) 一 、中文部分
     1. 王本鈞（2004），考慮風險下的銀行績效評估，東吳大學經濟研究所碩士論文。
     2. 吳建良(2004)，資本適足率與逾期放款率對銀行財務績效之影響，世新大學經濟系在職專班碩士論文。
     3. 李建強(2006)，「金融發展、經濟成長與通貨膨脹的門檻效果」，臺灣經濟預測與政策，中央研究院經濟研究所，36:2，77–113。
     4. 沈中華、郭照榮、陳曉蓉(2001)，「台灣銀行業的淨利息邊際決定因素」，中國財務學刊，Vol.9 No.1，2001年四月 ，47-83。
     5. 沈中華、張雲翔(2001)，「歐系綜合銀行與美系分業銀行何者較能增加銀行效? –由46國資料比較分析」，台灣金融財務季刊，第二輯，第二期，2001年六月，85-95。
     6. 林璧娟（2001），銀行資本適足性與經營績效之探討，銘傳大學金融研究所碩士論文。
     7. 胡聚男(2008)，利用門檻迴歸探討金融發展與經濟成長之關係，政治大學金融學系研究所碩士論文。
     8. 張清山(2002)，資本適足率管制對銀行風險與財務績效關聯性之影響，輔仁大學金融研究所碩士論文。
     9. 郭惠娟(2005)，提高資本適足率之融資宣告效果及財務績效之探討，銘傳大學管理研究所碩士論文。
     10. 陳立衡(2008)，臺灣央行重貼現率變動對市場利率之影響，政治大學國際經營與貿易研究所碩士論文。
     11. 陳俊銘(2003)，全球銀行業財務危機與風險管理之研究—以 Panel Data 模型為實證，中原大學企業管理研究所論文。
     12. 陳曉蓉(2003)，「台灣銀行業公司治理機制與風險承擔行為之關係」，風險管理學報，第五卷，第三期 ，2003 年11 月。
     13. ______(2004)，發展中的台灣銀行業:結構的變遷與競爭挑戰，中山大學財務管理研究所博士論文。
     14. 馮月慧(2012)，財務指標對銀行績效之非線性探討-以中國大陸銀行為例，淡江大學財務金融學系碩士論文。
     15. 趙明哲(2007)，本國銀行經營獲利績效之研究，中央大學產業經濟研究所碩士論文。
     16. 劉群偉(2005)，資本適足規範對銀行逾放比率及營運績效之影響，中山大學財務管理學系研究所碩士論文
     
     
     二 、英文部分
     1. Admati, A., P. DeMarzo, M. Hellwig and P. Pfleiderer(2010), Fallacies, Irrelevant Facts, and Myths in the Discussion of Capital Regulation: Why Bank Equity is Not Expensive,” Research Paper 2065R (Stanford: Stanford University Graduate School of Business).
     
     2. Barth, J.R, D. Nolle, T. Phumiwasana and G. Yago (2002), “A Cross-Country Analysis of the Bank Supervisory Framework and Bank Performance,” Financial Markets, Institutions & Instruments, Volume 12, Issue 2, pp.67–120.
     
     3. , J.R., G. Caprio and R. Levine (2004), “Bank regulation and supervision:what works best?,” Journal of Financial Intermediation, vol. 13(2), pp.205-248.
     
     4. Basel Committee on Banking Supervision (2010), “Bank Regulations Are Changing: For Better or Worse? ,” The Basel Committee’s response to the financial crisis: Report to the G20.
     
     5. Blum, J. (1999), “Do Capital Adequacy Requirements Reduce Risks in Banking?,” Journal of Banking & Finance, 23, pp.755-771.
     
     6. Davies, R.B. (1977), “Hypothesis Testing When a Nuisance Parameter is Present Only under the Alternative,” Biometrika, Vol.64, pp.247-254.
     
     7. Hansen, B.E.(1996), “Inference When a Nuisance Parameter is Not Identified under the Null Hypothesis,” Econometrica, Vol.64(2), pp.413-430.
     
     8. ___________(1999),“Threshold Effects in Non-dynamic Panels: Estimation, Testing and Inference,” Journal of Econometrics, Vol. 93(2), pp.345-368.
     
     9. ___________(2000), “Sample Splitting and Threshold Estimation,” Econometrica, Vol. 68(3), pp. 575-603.
     
     10. Hawtrey, K. and H. Liang (2008), “Bank Interest Margins in OECD Countries,” North American Journal of Economics and Finance, 19, 249–260.
     
     11. Heller, D. and Y. Lengwiler (2003), “Payment Obligations, Reserve Requirements, and the Demand for Central Bank Balances,” Journal of Monetary Economics, 50, 419–432.
     
     12. Kashyap, K., J. Stein and S. Hanson (2010), “An Analysis of the Impact of “Substantially Heightened” Capital Requirements on Large Financial Institutions,” Working Paper, University of Chicago, Chicago, and Harvard University, Cambridge, MA.
     
     13. Naceur, S. and M. Kandil (2009) , ”The Impact of Capital Requirements on Banks’ Cost of Intermediation and Performance: The Case of Egypt”, Journal of Economics and Business, Volume 61, Issue 1, 70–89.
     
     14. Pasiouras, F., S. Tanna and C. Zopounidis (2009),”The Impact of Banking Regulations on Banks` Cost and Profit Efficiency: Cross-Country Evidence,” International Review of Financial Analysis, 18 ,294–302.		zh_TW