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題名 銀行成本效率分析之實證研究-以國內單一銀行為例
An Empirical Study on the Cost Efficiency of the Banking Firm: the Case for a Bank Firm in Taiwan作者 楊朝雄
Yang, Chao Hsiung貢獻者 朱美麗
Chu, Mei Lie
楊朝雄
Yang, Chao Hsiung關鍵詞 隨機邊界法
超越對數成本函數
成本無效率
規模經濟
Stochastic Frontier Approach
Transcendental Log Cost Function
Cost Inefficiency
Economies of Scale日期 2007 上傳時間 1-May-2014 15:19:10 (UTC+8) 摘要 因應全球金融自由化與國際化之浪潮，我國政府自1980年代以來即逐步採行多項放寬措施，鼓勵新業者加入以及業者間相互併購，其後我國於2003年加入WTO，業者更直接面對來自國際大型金融機構的挑戰，均使國內金融業的競爭日趨白熱化；而其中如何將有限的資源做有效率的投入？經營績效的評估便成為業者首要的課題。觀諸以往相關文獻，對於銀行業經營效率的研究，大多以各銀行同業間之效率評估為主，較少探討單一銀行本身分行的地區性及營業據點成立年限對銀行經營效率的影響。本文運用隨機邊界法(stochastic frontier approach)做為效率衡量之方式，成本函數則透過超越對數成本函數(Transcendental Log Cost Function) 從事實證分析，對於樣本銀行位於直轄市及準直轄市之68家分行計40期資料進行研究分析，並獲致以下結論：一、樣本銀行具有規模不經濟現象，惟於樣本期間已逐漸改善。二、成立時間愈久之分行，其成本效率表現愈差。三、位於人口、商店密集區域之分行最無效率；相形之下，座落於外圍偏遠、住宅區之單位表現較優。四、目前獲益表現較低之單位，成本效率較高，可繼續增加投入，提升產出。 參考文獻 中文文獻 1. 古永嘉、吳世勛(1995)，『以DEA 模式評估我國商業銀行之經營績效』，管理與系統，第2卷第2期，1995年7月，145-165頁。 2. 何淑婉(1995)，『台灣地區本國銀行體系多元化產出的成本函數分析』，台灣大學經濟研究所碩士論文。 3. 呂麗慧(1990)，『台灣地區公、民營銀行生產力之比較』，東吳大學經濟研究所碩士論文。 4. 沈中華(1986)，『台灣地區中小企業銀行成本函數之研究』，台灣大學經濟研究所碩士論文。 5. 周群新(1999)，『台灣一般銀行業成本效率之分析』，自由中國之工業，第89卷第4期，1999年4月， 37-54頁。 6. 林宏鐘(1988)，『我國商業銀行之多元生產成本理論實證研究』，政治大學經濟研究所碩士論文。 7. 林俊宏(2000)，『我國銀行績效決定之實證研究』，高雄第一科技大學碩士論文。 8. 林書緯(2005)，『台灣經融控股公司跨業形態差異對生產效率之影響』，國立台北大學經濟學系碩士論文。 9. 姚淑娟(2001)，『台灣銀行業水平併購的效率效果』，私立朝陽科技大學財務金融系碩士論文。10. 徐中琦、張鐵軍(1993)，『台灣地區本國銀行規模經濟與範圍經濟之實證研究』，台灣銀行季刊，第44卷第1期， 32-58頁。11. 桂勝嘉(1988)，『台灣地區銀行體系規模經濟之研究』，淡江大學金融研究所碩士論文。12. 馬裕豐(1994)，『銀行分支單元經營績效衡量模式之構建－資料包絡分析模式(DEA)的應用』，企銀季刊，第18卷第2期，1994年7月， 13-24頁。13. 陳欽奇(1996)，『台灣地區中小企業銀行體系成本結構及技術效率分析』，台灣大學經濟研究所碩士論文。14. 黃台心(1997)，『台灣地區本國銀行成本效率之實證研究-隨機邊界模型之應用』，人文及社會科學集刊，(86/3)， 85-123頁，中央研究院人文社會科學研究所。15. 黃柏棠(1993)，『台灣地區銀行體系成本、規模經濟及生產力之研究』，中興大學經濟研究所碩士論文，台灣經濟學會年會論文，1995年。16. 劉錦龍(1998)，『台灣地區銀行體系成本函數』，台灣金融制度之改革：第一階段之研究，中華經濟研究院， 195-216頁。17. 蔡知敏(2004)，私立銘傳大學財務金融學系碩士在職專班。18. 鄭秀玲、周群新(1998)，『調整風險後之銀行效率分析：臺灣銀行業的實證研究』，經濟論文叢刊，第26卷第3期，337-366頁。19. 賴時通(1999)，『銀行成本效率分析－風險調整模式』，中正大學碩士論文。20. 羅蕙琪(1993)，『台灣地區本國銀行體系的效率分析』，東吳大學經濟研究所碩士論文。外文文獻 1. Aigner, C. A. K, D. J. Lovell, and P. Schmidt (1977), “Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Production Function Models,” Journal of Economics, Vol. 6, No. 1, pp.21-37. 2. Berger, A.. N., G. A. Hanweck, and D. B. Humphrey (1987) “Competitive Viability in Banking, Scale, scope and Produce Mix Economies,” Journal of Monetary Economies, Vol. 20, No. 3, pp.501-520. 3. Berger, and D. B. Humphrey (1991) “The Dominance of Inefficiencies over Scale and Product Mix Economies in Banking,” Journal of Monetary Economies, Vol. 28, No. 1, pp.117-148. 4. Berger, A.N., D. Hancock and D. B. Humphrey (1993) “Bank efficiency derived from the profit function,” Journal of Banking and Finance, Vol. 17, No. 2-3, pp.317-347. 5. Buono, M.J. and B. K. Eakin (1990) “Branching Restrictions and Banking Costs,” Journal of Banking and Finance, Vol. 14, No. 6, pp.1151-1162. 6. Christensen, L. R., D. Jorgenson and L.J. Lau (1973)“Review of Economics and Statistics” Vol. 55, No. 1, pp.28-45. 7. Emmanuel, I. K. and M. M. Stephen (1994) “Short-run Cost Inefficiency of Commercial Banks: A Flexible Stochastic Frontier Approach,” Journal of Money, Credit, and Banking, Vol. 26, No. 4, pp.875-893. 8. Farrell, M. J. (1957) “The Measurement of Productive Efficiency,” Journal of the Royal Statistical Society, Series A., General, Vol. 120, No. 3, pp.253-290. 9. Ferrier, G. D. and C.A.. K. Lovell (1990) “Measuring Cost Efficiency In Banking: Econometric and Linear Programming Evidence,” Journal of Econometrics, Vol. 46, No. 1-2, pp.229-245.10. Gilligan, T., M. Smirlock, and W. Marshall. (1984) “Scale and Scope Economies in the Multi-product Banking Firm,” Journal of Monetary Economics, Vol. 13, No. 3, pp.393-405.11. Hunter, W. C. and S. G. Timme (1986) “Technical Change, Organizational Form, and Structure of Bank Production,” Journal of Money, Credit, and Banking, Vol. 18, No. 2, pp.152-166.12. Kaparakis, E.I., S.M. Miller and A.G. Noulas (1994) “Short-run cost inefficiency of commercial banks: a flexible stochastic frontier approach,” Journal of Money, Credit, and Banking, Vol. 26, No. 4, pp.875-893.13. Lawrence, C. (1989) “Banking Cost, Generalized Functional Forms, and Estimation of Economies of Scale and Scope,” Journal of Money, Credit, and Banking, Vol. 21 No. 3, pp.368-379.14. Varian, H. R. (1992), Microeconomic Analysis, Third Edition.15. Zhang, J. (1996) “Measurement and Determinants of X-Efficiency, Technological Change and Profitability in Banking,” Unpublished Ph.D. Disseration, The Temple University. 描述 碩士
國立政治大學
行政管理碩士學程
90921025
96資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0090921025 資料類型 thesis dc.contributor.advisor 朱美麗 zh_TW dc.contributor.advisor Chu, Mei Lie en_US dc.contributor.author (Authors) 楊朝雄 zh_TW dc.contributor.author (Authors) Yang, Chao Hsiung en_US dc.creator (作者) 楊朝雄 zh_TW dc.creator (作者) Yang, Chao Hsiung en_US dc.date (日期) 2007 en_US dc.date.accessioned 1-May-2014 15:19:10 (UTC+8) - dc.date.available 1-May-2014 15:19:10 (UTC+8) - dc.date.issued (上傳時間) 1-May-2014 15:19:10 (UTC+8) - dc.identifier (Other Identifiers) G0090921025 en_US dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/65762 - dc.description (描述) 碩士 zh_TW dc.description (描述) 國立政治大學 zh_TW dc.description (描述) 行政管理碩士學程 zh_TW dc.description (描述) 90921025 zh_TW dc.description (描述) 96 zh_TW dc.description.abstract (摘要) 因應全球金融自由化與國際化之浪潮，我國政府自1980年代以來即逐步採行多項放寬措施，鼓勵新業者加入以及業者間相互併購，其後我國於2003年加入WTO，業者更直接面對來自國際大型金融機構的挑戰，均使國內金融業的競爭日趨白熱化；而其中如何將有限的資源做有效率的投入？經營績效的評估便成為業者首要的課題。觀諸以往相關文獻，對於銀行業經營效率的研究，大多以各銀行同業間之效率評估為主，較少探討單一銀行本身分行的地區性及營業據點成立年限對銀行經營效率的影響。本文運用隨機邊界法(stochastic frontier approach)做為效率衡量之方式，成本函數則透過超越對數成本函數(Transcendental Log Cost Function) 從事實證分析，對於樣本銀行位於直轄市及準直轄市之68家分行計40期資料進行研究分析，並獲致以下結論：一、樣本銀行具有規模不經濟現象，惟於樣本期間已逐漸改善。二、成立時間愈久之分行，其成本效率表現愈差。三、位於人口、商店密集區域之分行最無效率；相形之下，座落於外圍偏遠、住宅區之單位表現較優。四、目前獲益表現較低之單位，成本效率較高，可繼續增加投入，提升產出。 zh_TW dc.description.tableofcontents 第一章 緒論----------------------------------------------P.01第一節 研究動機與目的--------------------------------------P.02第二節 研究方法與與架構------------------------------------P.04第二章 文獻回顧-------------------------------------------P.06第一節 銀行業產出及投入相關文獻的回顧-------------------------P.06第二節 銀行業績效之文獻回顧---------------------------------P.07第三節 銀行業規模經濟相關文獻回顧----------------------------P.11第三章 實證模型-------------------------------------------P.14第一節 超越對數成本函數之特性-------------------------------P.14第二節 樣本銀行資料之特性-----------------------------------P.17第四章 實證結果-------------------------------------------P.20第一節 Translog成本函數係數估計----------------------------P.21第二節 效率值估計結果--------------------------------------P.24第五章 結論----------------------------------------------P.40參考文獻-------------------------------------------------P.42 zh_TW dc.format.extent 363080 bytes - dc.format.mimetype application/pdf - dc.language.iso en_US - dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0090921025 en_US dc.subject (關鍵詞) 隨機邊界法 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 超越對數成本函數 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 成本無效率 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 規模經濟 zh_TW dc.subject (關鍵詞) Stochastic Frontier Approach en_US dc.subject (關鍵詞) Transcendental Log Cost Function en_US dc.subject (關鍵詞) Cost Inefficiency en_US dc.subject (關鍵詞) Economies of Scale en_US dc.title (題名) 銀行成本效率分析之實證研究-以國內單一銀行為例 zh_TW dc.title (題名) An Empirical Study on the Cost Efficiency of the Banking Firm: the Case for a Bank Firm in Taiwan en_US dc.type (資料類型) thesis en dc.relation.reference (參考文獻) 中文文獻 1. 古永嘉、吳世勛(1995)，『以DEA 模式評估我國商業銀行之經營績效』，管理與系統，第2卷第2期，1995年7月，145-165頁。 2. 何淑婉(1995)，『台灣地區本國銀行體系多元化產出的成本函數分析』，台灣大學經濟研究所碩士論文。 3. 呂麗慧(1990)，『台灣地區公、民營銀行生產力之比較』，東吳大學經濟研究所碩士論文。 4. 沈中華(1986)，『台灣地區中小企業銀行成本函數之研究』，台灣大學經濟研究所碩士論文。 5. 周群新(1999)，『台灣一般銀行業成本效率之分析』，自由中國之工業，第89卷第4期，1999年4月， 37-54頁。 6. 林宏鐘(1988)，『我國商業銀行之多元生產成本理論實證研究』，政治大學經濟研究所碩士論文。 7. 林俊宏(2000)，『我國銀行績效決定之實證研究』，高雄第一科技大學碩士論文。 8. 林書緯(2005)，『台灣經融控股公司跨業形態差異對生產效率之影響』，國立台北大學經濟學系碩士論文。 9. 姚淑娟(2001)，『台灣銀行業水平併購的效率效果』，私立朝陽科技大學財務金融系碩士論文。10. 徐中琦、張鐵軍(1993)，『台灣地區本國銀行規模經濟與範圍經濟之實證研究』，台灣銀行季刊，第44卷第1期， 32-58頁。11. 桂勝嘉(1988)，『台灣地區銀行體系規模經濟之研究』，淡江大學金融研究所碩士論文。12. 馬裕豐(1994)，『銀行分支單元經營績效衡量模式之構建－資料包絡分析模式(DEA)的應用』，企銀季刊，第18卷第2期，1994年7月， 13-24頁。13. 陳欽奇(1996)，『台灣地區中小企業銀行體系成本結構及技術效率分析』，台灣大學經濟研究所碩士論文。14. 黃台心(1997)，『台灣地區本國銀行成本效率之實證研究-隨機邊界模型之應用』，人文及社會科學集刊，(86/3)， 85-123頁，中央研究院人文社會科學研究所。15. 黃柏棠(1993)，『台灣地區銀行體系成本、規模經濟及生產力之研究』，中興大學經濟研究所碩士論文，台灣經濟學會年會論文，1995年。16. 劉錦龍(1998)，『台灣地區銀行體系成本函數』，台灣金融制度之改革：第一階段之研究，中華經濟研究院， 195-216頁。17. 蔡知敏(2004)，私立銘傳大學財務金融學系碩士在職專班。18. 鄭秀玲、周群新(1998)，『調整風險後之銀行效率分析：臺灣銀行業的實證研究』，經濟論文叢刊，第26卷第3期，337-366頁。19. 賴時通(1999)，『銀行成本效率分析－風險調整模式』，中正大學碩士論文。20. 羅蕙琪(1993)，『台灣地區本國銀行體系的效率分析』，東吳大學經濟研究所碩士論文。外文文獻 1. Aigner, C. A. K, D. J. Lovell, and P. Schmidt (1977), “Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Production Function Models,” Journal of Economics, Vol. 6, No. 1, pp.21-37. 2. Berger, A.. N., G. A. Hanweck, and D. B. Humphrey (1987) “Competitive Viability in Banking, Scale, scope and Produce Mix Economies,” Journal of Monetary Economies, Vol. 20, No. 3, pp.501-520. 3. Berger, and D. B. Humphrey (1991) “The Dominance of Inefficiencies over Scale and Product Mix Economies in Banking,” Journal of Monetary Economies, Vol. 28, No. 1, pp.117-148. 4. Berger, A.N., D. Hancock and D. B. Humphrey (1993) “Bank efficiency derived from the profit function,” Journal of Banking and Finance, Vol. 17, No. 2-3, pp.317-347. 5. Buono, M.J. and B. K. Eakin (1990) “Branching Restrictions and Banking Costs,” Journal of Banking and Finance, Vol. 14, No. 6, pp.1151-1162. 6. Christensen, L. R., D. Jorgenson and L.J. Lau (1973)“Review of Economics and Statistics” Vol. 55, No. 1, pp.28-45. 7. Emmanuel, I. K. and M. M. Stephen (1994) “Short-run Cost Inefficiency of Commercial Banks: A Flexible Stochastic Frontier Approach,” Journal of Money, Credit, and Banking, Vol. 26, No. 4, pp.875-893. 8. Farrell, M. J. (1957) “The Measurement of Productive Efficiency,” Journal of the Royal Statistical Society, Series A., General, Vol. 120, No. 3, pp.253-290. 9. Ferrier, G. D. and C.A.. K. Lovell (1990) “Measuring Cost Efficiency In Banking: Econometric and Linear Programming Evidence,” Journal of Econometrics, Vol. 46, No. 1-2, pp.229-245.10. Gilligan, T., M. Smirlock, and W. Marshall. (1984) “Scale and Scope Economies in the Multi-product Banking Firm,” Journal of Monetary Economics, Vol. 13, No. 3, pp.393-405.11. Hunter, W. C. and S. G. Timme (1986) “Technical Change, Organizational Form, and Structure of Bank Production,” Journal of Money, Credit, and Banking, Vol. 18, No. 2, pp.152-166.12. Kaparakis, E.I., S.M. Miller and A.G. Noulas (1994) “Short-run cost inefficiency of commercial banks: a flexible stochastic frontier approach,” Journal of Money, Credit, and Banking, Vol. 26, No. 4, pp.875-893.13. Lawrence, C. (1989) “Banking Cost, Generalized Functional Forms, and Estimation of Economies of Scale and Scope,” Journal of Money, Credit, and Banking, Vol. 21 No. 3, pp.368-379.14. Varian, H. R. (1992), Microeconomic Analysis, Third Edition.15. Zhang, J. (1996) “Measurement and Determinants of X-Efficiency, Technological Change and Profitability in Banking,” Unpublished Ph.D. Disseration, The Temple University. zh_TW
