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題名 台灣出口量價變動之分析
A study in Taiwan export作者 謝孟錡
Hsieh, Meng Chi貢獻者 朱美麗
Chu, Mei Lie
謝孟錡
Hsieh, Meng Chi關鍵詞 出口量
出口價格
結構式向量自我迴歸(SVAR)模型
向量誤差修正模型(VECM)日期 2013 上傳時間 1-Sep-2014 13:51:03 (UTC+8) 摘要 為了探討匯率與國外所得對台灣出口價格與出口數量的影響,本文利用台灣與主要貿易對手國的月資料,以單根檢定檢視資料的穩定性,並依照共整合分析判定是否存在共整合關係,然後使用SVAR模型或VECM,觀察匯率、國外變數以及出口價量之間內生關係。實證結果發現:匯率對出口價格與數量,在長短期都有顯著的效果;國外所得與國外生產成本對台灣的出口價格與數量的影響,短期不顯著,但長期根據與台灣的貿易對象不同,而有不同的結果:中國為台灣的第一大出口國,其產出對台灣生產成本與出口量的影響比其他國家影響顯著;日本為台灣第一大進口國,其生產成本對台灣生產成本、出口價格以及出口量影響大且持久;韓國與台灣產品屬於競爭關係,其生產成本與台灣出口量有關係,當韓國生產成本增加使台灣相同產品相對便宜,而使台灣出口量增加,但效果於一年後遞減。 參考文獻 方文碩、賴奕豪 ( 2001 ),「匯率風險對出口貿易之衝擊」,台灣金融財務季刊,第2卷第1期,頁83-101。方文碩、張倉耀、葉志權 ( 2005 ),「匯率貶值及其風險與出口」,經濟研究,第41卷第1期,頁105-139。柯勝揮、江朝宗 ( 2011 )「實質所得、相對價格、匯率與國際貿易之關聯分析:以台灣對美貿易為例」,華人經濟研究期刊,第9卷第2期,頁21-32。吳中書、許良華 ( 1996 ),「匯率波動對台灣九大產業出口價格之影響」,台灣經濟學會年會論文集, 頁282-310。黃台心 ( 2002 ),「出口與經濟成長的因果關係:台灣的實證研究」,經濟論文叢刊,第30卷第4期,頁465-490。張瑞娟、徐茂炫、林君瀅( 2006 ),「檢視台灣機電及紡織出口貿易受匯率波動影響的不對稱性-格子搜尋法虛擬變數的應用」,台灣經濟預測與政策,36:2,頁115-139。劉宗欣、張銘仁( 2000 ),「進口物價的匯率轉嫁與不對稱性:台灣的實證研究」,經濟論文,第28卷,頁369-396。蕭文宗、陳乙銘( 1998 ),「匯率及其波動對我國出口產業的影響」,台灣銀行季刊,第49卷第2期,頁47-66。Asseery, A., and D.A. Peel (1991), “Estimates of a Traditional Aggregate Import Demand Model for Five Countries”, Economics Letters, 35(4), 435-439.Baak, S. J. (2008). “The Bilateral Real Exchange Rates and Trade Between China and the U.S. ”, China Economic Review, 19(2), 117-127.Bahmani-Oskooee, M. (1991), “Is there a Long-run Relation between the Trade Balance and the Real Effective Exchange Rate of LDCs,” Economics Letters, 36, 403 – 407.Bahmani-Oskooee, M. and O. Kara (2008), “Relative Responsiveness of Trade Flows to a Change”, Journal of Economic Development, 33(1), 147-163.Bernanke, B. (1986), “Alternative Explanations of the Money-Income Correlation”, National Bureau of Economic Research Working Paper: 1842.Blanchard, O., and D. Quah, (1989), “The Dynamic Effects of Aggregate Demand and Supply Disturbances”, American Economic Review, 79(4), 655-673.Ceglowski, J. (2010), "Has Pass-through to Export Prices Risen? Evidence for Japan," Journal of the Japanese and In-ternational Economies, 24, 86-98.Choudhry, T. (2005),”Exchange Rate Volatility and the United States Exports: Evidence from Canada and Japan. ” Journal of the Japanese and International Economies, 19(1), 51-71.Cooley, T. F. and S. F. Leroy (1985), “Atheoretical Macroeconometrics. A Critique”, Journal of Monetary Economics, 16, 283-308.Darrat, A. F., M. K. Hsu and M. Zhong (2000), “Testing Export Exogeneity in Taiwan: Further Evidence,” Applied Economics Letter, 7, 563-567.Engel, R., and C.W.J, Granger (1987), “Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing”, Econometrica, 55(2), 251-276.Johansen, S. (1988), “Statistical Analysis of Cointegration Vectors,” Journal of Economic Dynamics and Control, 12, 231-254.Johansen, S. and K. Juselius (1990), “Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointrgrarion – with Application to the Demand for Money,” Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52, 169-210.Kim, W. J. (2007), “Exchange Rate Volatility, Trade, Export Price and. Exchange Rate Pass-Through in Korea,” The Journal of the Korean Economy, 8(1), 39-68.Krugman, P. (1987), “Pricing to Market When the Exchange Rate Changes,” Arndt, S., Richardson, D. (Eds.), Real‐financial Linkages among Open Economies, MIT Press, Cambridge, MA, pp. 49-70Krugman, P. R. (1989), “Differences in Income Elasticities and Trends in Real Exchange Rate,”European Economic Review, 33(5), 1031–1046.Nachane, D. and P. Ranade (1998), “India’s Trade Balance in the 1980s-an Econometric Analysis,” Applied Economics, 30, 761-774.Sims, C. (1980), “Macroeconomics and Reality”, Econometrica, 48(1), 1-48.Sims, C. (1986), “Are Forecasting Models Usable for Policy Analysis?” Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 10(1), 2-16.Toda, H. Y. and T. Yamamoto, 1995, “Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes,” Journal of Econometrics, 66: 225-250. 描述 碩士
國立政治大學
經濟學系
101258014
102資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0101258014 資料類型 thesis dc.contributor.advisor 朱美麗 zh_TW dc.contributor.advisor Chu, Mei Lie en_US dc.contributor.author (Authors) 謝孟錡 zh_TW dc.contributor.author (Authors) Hsieh, Meng Chi en_US dc.creator (作者) 謝孟錡 zh_TW dc.creator (作者) Hsieh, Meng Chi en_US dc.date (日期) 2013 en_US dc.date.accessioned 1-Sep-2014 13:51:03 (UTC+8) - dc.date.available 1-Sep-2014 13:51:03 (UTC+8) - dc.date.issued (上傳時間) 1-Sep-2014 13:51:03 (UTC+8) - dc.identifier (Other Identifiers) G0101258014 en_US dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/69468 - dc.description (描述) 碩士 zh_TW dc.description (描述) 國立政治大學 zh_TW dc.description (描述) 經濟學系 zh_TW dc.description (描述) 101258014 zh_TW dc.description (描述) 102 zh_TW dc.description.abstract (摘要) 為了探討匯率與國外所得對台灣出口價格與出口數量的影響,本文利用台灣與主要貿易對手國的月資料,以單根檢定檢視資料的穩定性,並依照共整合分析判定是否存在共整合關係,然後使用SVAR模型或VECM,觀察匯率、國外變數以及出口價量之間內生關係。實證結果發現:匯率對出口價格與數量,在長短期都有顯著的效果;國外所得與國外生產成本對台灣的出口價格與數量的影響,短期不顯著,但長期根據與台灣的貿易對象不同,而有不同的結果:中國為台灣的第一大出口國,其產出對台灣生產成本與出口量的影響比其他國家影響顯著;日本為台灣第一大進口國,其生產成本對台灣生產成本、出口價格以及出口量影響大且持久;韓國與台灣產品屬於競爭關係,其生產成本與台灣出口量有關係,當韓國生產成本增加使台灣相同產品相對便宜,而使台灣出口量增加,但效果於一年後遞減。 zh_TW dc.description.tableofcontents 第一章 緒論 1第一節 研究動機與目的 1第二節 本文架構 2第二章 文獻回顧 3第一節 出口量相關之文獻 3第二節 出口價格相關之文獻 5第三章 實證方法與實證模型 7第一節 實證方法 7一、 序列穩定與落後期 7二、 向量自我迴歸模型 10三、 結構式向量自我迴歸模型 11四、 向量誤差修正模型 13五、 衝擊反應函數 14六、 預測誤差的變異數分解 14第二節 變數說明與實證模型 15一、變數說明與資料來源 15二、實證模型 17第四章 實證分析與結果 21第一節 台灣主要貿易對手國 21一、 單根檢定 21二、 最適落後期 22三、 共整合檢定 23四、 同期結構參數之估計 24五、 衝擊反應分析 25六、 預測誤差的變異數分解 28第二節 日本與台灣貿易關係 30一、 單根檢定 31二、 最適落後期 31三、 共整合檢定 32四、 同期結構參數之估計 33五、 衝擊反應分析 34六、 預測誤差的變異數分解 37第三節 韓國與台灣貿易關係 39一、 單根檢定 40二、 最適落後期 40三、 共整合檢定 41四、 同期結構參數之估計 42五、 衝擊反應分析 43六、 預測誤差的變異數分解 46第四節 中國與台灣貿易關係 48一、 單根檢定 49二、 最適落後期 49三、 共整合檢定 50四、 向量誤差修正模型 50五、 衝擊反應分析 52六、 預測誤差的變異數分解 54第五章 結論與建議 56參考文獻 58附錄 60 zh_TW dc.format.extent 1183987 bytes - dc.format.mimetype application/pdf - dc.language.iso en_US - dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0101258014 en_US dc.subject (關鍵詞) 出口量 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 出口價格 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 結構式向量自我迴歸(SVAR)模型 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 向量誤差修正模型(VECM) zh_TW dc.title (題名) 台灣出口量價變動之分析 zh_TW dc.title (題名) A study in Taiwan export en_US dc.type (資料類型) thesis en dc.relation.reference (參考文獻) 方文碩、賴奕豪 ( 2001 ),「匯率風險對出口貿易之衝擊」,台灣金融財務季刊,第2卷第1期,頁83-101。方文碩、張倉耀、葉志權 ( 2005 ),「匯率貶值及其風險與出口」,經濟研究,第41卷第1期,頁105-139。柯勝揮、江朝宗 ( 2011 )「實質所得、相對價格、匯率與國際貿易之關聯分析:以台灣對美貿易為例」,華人經濟研究期刊,第9卷第2期,頁21-32。吳中書、許良華 ( 1996 ),「匯率波動對台灣九大產業出口價格之影響」,台灣經濟學會年會論文集, 頁282-310。黃台心 ( 2002 ),「出口與經濟成長的因果關係:台灣的實證研究」,經濟論文叢刊,第30卷第4期,頁465-490。張瑞娟、徐茂炫、林君瀅( 2006 ),「檢視台灣機電及紡織出口貿易受匯率波動影響的不對稱性-格子搜尋法虛擬變數的應用」,台灣經濟預測與政策,36:2,頁115-139。劉宗欣、張銘仁( 2000 ),「進口物價的匯率轉嫁與不對稱性:台灣的實證研究」,經濟論文,第28卷,頁369-396。蕭文宗、陳乙銘( 1998 ),「匯率及其波動對我國出口產業的影響」,台灣銀行季刊,第49卷第2期,頁47-66。Asseery, A., and D.A. Peel (1991), “Estimates of a Traditional Aggregate Import Demand Model for Five Countries”, Economics Letters, 35(4), 435-439.Baak, S. J. (2008). “The Bilateral Real Exchange Rates and Trade Between China and the U.S. ”, China Economic Review, 19(2), 117-127.Bahmani-Oskooee, M. (1991), “Is there a Long-run Relation between the Trade Balance and the Real Effective Exchange Rate of LDCs,” Economics Letters, 36, 403 – 407.Bahmani-Oskooee, M. and O. Kara (2008), “Relative Responsiveness of Trade Flows to a Change”, Journal of Economic Development, 33(1), 147-163.Bernanke, B. (1986), “Alternative Explanations of the Money-Income Correlation”, National Bureau of Economic Research Working Paper: 1842.Blanchard, O., and D. Quah, (1989), “The Dynamic Effects of Aggregate Demand and Supply Disturbances”, American Economic Review, 79(4), 655-673.Ceglowski, J. (2010), "Has Pass-through to Export Prices Risen? Evidence for Japan," Journal of the Japanese and In-ternational Economies, 24, 86-98.Choudhry, T. (2005),”Exchange Rate Volatility and the United States Exports: Evidence from Canada and Japan. ” Journal of the Japanese and International Economies, 19(1), 51-71.Cooley, T. F. and S. F. Leroy (1985), “Atheoretical Macroeconometrics. A Critique”, Journal of Monetary Economics, 16, 283-308.Darrat, A. F., M. K. Hsu and M. Zhong (2000), “Testing Export Exogeneity in Taiwan: Further Evidence,” Applied Economics Letter, 7, 563-567.Engel, R., and C.W.J, Granger (1987), “Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing”, Econometrica, 55(2), 251-276.Johansen, S. (1988), “Statistical Analysis of Cointegration Vectors,” Journal of Economic Dynamics and Control, 12, 231-254.Johansen, S. and K. Juselius (1990), “Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointrgrarion – with Application to the Demand for Money,” Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52, 169-210.Kim, W. J. (2007), “Exchange Rate Volatility, Trade, Export Price and. Exchange Rate Pass-Through in Korea,” The Journal of the Korean Economy, 8(1), 39-68.Krugman, P. (1987), “Pricing to Market When the Exchange Rate Changes,” Arndt, S., Richardson, D. (Eds.), Real‐financial Linkages among Open Economies, MIT Press, Cambridge, MA, pp. 49-70Krugman, P. R. (1989), “Differences in Income Elasticities and Trends in Real Exchange Rate,”European Economic Review, 33(5), 1031–1046.Nachane, D. and P. Ranade (1998), “India’s Trade Balance in the 1980s-an Econometric Analysis,” Applied Economics, 30, 761-774.Sims, C. (1980), “Macroeconomics and Reality”, Econometrica, 48(1), 1-48.Sims, C. (1986), “Are Forecasting Models Usable for Policy Analysis?” Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 10(1), 2-16.Toda, H. Y. and T. Yamamoto, 1995, “Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes,” Journal of Econometrics, 66: 225-250. zh_TW