| dc.contributor.advisor | 李志宏 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 李亭芳 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 李亭芳 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2013 | en_US |
| dc.date.accessioned | 1-Dec-2014 14:22:26 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 1-Dec-2014 14:22:26 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 1-Dec-2014 14:22:26 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | G0101932160 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/71735 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 經營管理碩士學程(EMBA) | zh_TW |
| dc.description (描述) | 101932160 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 102 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 於2007年金融危機初期，儘管許多銀行具備充足的資本，仍因未能審慎管理流動性而陷入倒閉或被接管之困境，巴賽爾銀行監理委員會因此發布兩項資金流動性的最低監理標準(BASELⅢ，流動性覆蓋比率LCR及淨穩定資金比率NSFR)以進一步強化流動性架構。由於我國證券主管機關並未制定專屬流動性風險的管理指標，且既有之量化管理指標亦有所不足，故本研究重點在於分析探討以短期流動性為關注之 LCR於證券商的管理運用問題，以作為主管機關或個別證券商建立流動性穩健指標之參考。經抽樣試算四家綜合證券商之LCR，結果顯示，國內證券商如全盤採用BASELⅢ的計算規則，則LCR極度偏低，主要是流動資產中可計入高品質流動性資產之金額過低(其中包含對某層級資產設限之影響)以及外部資金普遍仰賴30天內到期之短期借款及附買回交易。在因應銀行業及證券業之業務特性差異，適度調整計算因子後，LCR可大幅提升，雖多數仍未達標準(100%)，但有助於檢視證券商面臨的流動性重要問題並進一步因應，包括調整資產配置、資金來源或借款期限等。主管機關及個別證券商可運用此指標作為流動比率及合格自有資本適足比率(BIS)之補充，以強化證券商之流動性風險管理。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 摘要 I目錄 II表目錄 IV圖目錄 V第一章 緒論 1第一節 研究動機與目的 1第二節 研究架構 4第二章 流動性風險管理制度及文獻探討 5第一節 流動性風險之定義及管理 5第二節 BASELⅢ之流動性改革 7第三節 國內外證券業主管機關之流動性管理規範 10第四節 小結 17第三章 流動性覆蓋比率(LCR)於證券商之應用 18第一節 證券業與銀行業的比較 18第二節 流動性覆蓋率(LCR)的介紹 24第三節 證券商採用LCR之問題探討 30第四章 國內證券商LCR試算及分析 35第一節 研究方法 35第二節 LCR試算結果及分析 38第五章 結論與建議 44第一節 結論 44第二節 建議 46參考文獻 48附錄 49 | zh_TW |
| dc.format.extent | 1524756 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0101932160 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 流動性覆蓋比率 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 流動性風險管理 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 證券商 | zh_TW |
| dc.title (題名) | 證券商流動性風險管理之研究-BASELIII 流動性覆蓋比率之應用 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 1、賀蘭芝，2009，從次貸風暴看國際監理2、蕭翠玲，2009，國際因應次貸危機措施對國內改進流動性管理之借鏡3、國家政策研究基金會，2013，歐債危機的原因與解決之道及對歐元之影響， www.npf.org.tw/post/2/125714、台灣金融研訓院，2013，巴賽爾資本協定三(BaselⅢ)實務應用5、巴賽爾銀行監督管理委員會，2013，巴賽爾資本協定三：流動性覆蓋比率與流動性風險監控工具中文譯稿6、巴賽爾銀行監督管理委員會，2011，BaselⅢ：流動性風險衡量、標準及監控之國際架構中文譯稿7、林恩弘，2011，從巴塞爾協定三談商業銀行資金流動性穩健指標，國立中央大學財務金融學研究所論文。8、莊能治，2013，BaselⅢ國際流動性管理新規定(LCR及NSFR)之探討-兼論瑞士LCR導入經驗9、沈大白、黃追，2013，風險管理新趨勢-從BCBS放寬流動性監理標準談起，會計研究月刊，第328期10、洪秀青，2012，巴賽爾金融穩定學院(FSI)「風險管理與風險聚焦監理」研討會出國報告書11、沈大白、劉美櫻等，2004，強化證券商自有資本適足比率規範之研究12、林則棻、儲蓉等，2005，證券商風險管理評鑑制度研究報告13、林子懿，2014，「BASELⅢ規範之流動性風險管理實務和解決方案」專題演講之講義14、證券商風險管理實務守則 | zh_TW |
