| dc.contributor | 財管系 | |
| dc.creator (作者) | 李進生;周賓凰;周賓凰 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | Lee, Jie-Haun | |
| dc.date (日期) | 1999 | |
| dc.date.accessioned | 8-Jan-2015 17:19:13 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 8-Jan-2015 17:19:13 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 8-Jan-2015 17:19:13 (UTC+8) | - |
| dc.identifier.uri (URI) | https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=81275 | - |
| dc.description.abstract (摘要) | 相較於台灣股市當沖交易頻繁的現象，台灣期交所(TAIFEX)可採行的當沖交易機制應是值得探究的議題。本文以台指期貨與日經225指數期貨為解析標的，詳細分析市場交易制度對於當沖交易的影響，其中交易制度包括漲跌幅限制、交易成本、契約規模大小、價格最小變動單位、持有部位限制與保證金水平；並以交易所風險控管立場，利用Monte Carlo方式模擬不同保證金水平在TAIFEX補繳保證金的機制下，當沖交易有可能引發的違約機率高低。本文發現，相較於SGX-DT(註1)，TAIFEX可降低50%交易稅、放寬持有部位的限制並配合調降保證金水平，將可進一步發揮市場交易制度對於當沖交易的正面影響，以強化我國期貨市場的競爭力。 | |
| dc.format.extent | 19456 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/msword | - |
| dc.relation (關聯) | 證券市場發展季刊, 11(3), 21-60 | |
| dc.subject (關鍵詞) | 當沖交易;違約機率;價格發現 | |
| dc.title (題名) | 當沖相關制度之比較與我國應採行之作法 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | article | en |
