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題名 本國銀行對中小企業放款與資產品質之關聯性研究
An Investigation on The Relationship between Small and Medium Enterprises Loans and Asset Quality in Taiwan
作者 蔡允瀚
貢獻者 鄭宇庭
蔡允瀚
關鍵詞 集群分析
放款覆蓋率
中小企業放款餘額
日期 2015
上傳時間 2-Dec-2015 16:08:17 (UTC+8)
摘要 企業經營的良窳關係著國內經濟活絡的程度，換句話說，企業績效的優劣，勢將影響國內經濟成長的與否。從華人的經濟社會中觀察，香港、新加坡產業相對不如台灣企業的多元化，而大陸企業經營則係以國營為主且主導市場的勝敗，反觀台灣則是藉由中小企業的發展開創國內經濟的發展，而且國內中小企業的均衡及多元化經營模式，亦是台灣經濟發展的主要關鍵之一。然而，國內中小企業雖為我國經濟成長之基礎，但在中小企業發展的過程中，其資金與營運間的關係，便成為中小企業所應重視的課題。故本研究透過檢定方法及集群分析的導入，研究本國銀行對中小企業放款餘額的概況，以及結合銀行資產品質、經營績效等變數的分類關係，茲將研究分析發現概分下列幾項：
1. 地區因素會影響本國銀行對中小企業放款餘額；
2. 公營銀行對中小企業放款餘額較民營銀行為高；
3. 高資產品質之公營銀行對中小企業放款餘額則相對較低；
4. 高資產品質之民營銀行對中小企業放款餘額則相對較高。
參考文獻 一、 中文文獻
1. 毛盛杰，2006，「新巴塞爾協定對銀行經營效率的影響－以三大風險為例」，金融機構風險管理新趨勢研討會，台北：東吳大學商學院。
2. 王麗芬，2005，銀行逾放提存對經營績效之影響-新信用風險規範之觀點，元智大學管理研究所碩士論文。
3. 何永全，2006，影響中小企業貸款關鍵因素之實證研究，朝陽科技大學保險金融管理系碩士論文。
4. 何敏漢，2010，本國銀行逾放比與經營績效關聯性之探討，淡江大學全球華商經營管理數位學習碩士在職專班學位論文。
5. 何喜將，2005，公司治理機制與銀行風險承擔之實證研究，銘傳大學會計學系碩士班碩士論文。
6. 吳佩珊，2011，我國銀行民營化對中小企業融資之影響，實踐大學財務金融學系碩士論文。
7. 李麗琴，2008，中小企業有效稅率與資本結構之實證研究，逢甲大學會計學系碩士論文。
8. 沈中華、謝孟芬，2006，金融業提列備抵呆帳與景氣循環、法規之關聯性分析-以49 個國家為例，財金論文叢刊第四期，頁1-23。
9. 周夢柏，2002，應用財務比率分析我國商業銀行獲利能力之實證研究，朝陽科技大學財務金融系碩士論文。
10. 林德宗，2010，銀行輔導中小企業融資之研究—以華南銀行為例，靜宜大學管理碩士在職專班碩士論文。
11. 林震岩，2007，多變量分析：SPSS的操作與應用，台北：智勝文化。
12. 孫維儂，2009，我國金融機構與中小企業融資關係，實踐大學財務金融與保險研究所碩士論文。
13. 張志揚，1996，兩稅合一制度之採行對我國中小企業理財策略之影響，淡江大學會計學系碩士論文。
14. 陳文斌，2002，台灣區銀行經營績效之研究—以逾放比為變項，東吳大學企業管理學系碩士。
15. 陳錦村、黃佩鈴，2001，從股權結構與核心代理觀點，評析公營銀行民營化的實際成效，公營事業評論，第2卷，第3期，頁69-89。
16. 彭漣漪，2011，中小企業，台灣獨特經濟基礎，遠見雜誌，300期。
17. 馮淑鈴，2008，中小企業貸款違約預警模式之探討，中華大學科技管理學系(所)碩士論文。
18. 黃思嘉，2000，股權結構與組織策略對銀行信用風險之衝擊，中央大學財務管理研究所碩士論文。
19. 黃柏誠，2009，類神經網路與鑑別分析在中小企業貸款違約預警模型之實證研究，國立臺灣科技大學資訊管理系碩士論文。
20. 黃柏榮，2012，台灣地區銀行以非財務構面評估中小企業貸款授信風險模式，中華大學工業管理學系碩士班碩士論文。
21. 楊雅惠，2001，當前金融問題之剖析與對策―兼評經發會金融議題，經濟情勢暨評論，第7卷，第3期，頁165-180。
22. 葉春有，2005，國內中小企業貸款違約預測模式之研究-以某商業銀行之授信戶為例，實踐大學企業管理研究所碩士論文。
23. 董俊宏，2007，逾放比、獲利力與經營績效相關性之研究中，以國內公、民營銀行為例，國立成功大學高階管理碩士在職專班碩士論文。
24. 廖芯瑩，2003，我國中小企業融資策略與經營績效關係之研究，淡江大學會計學系碩士論文。
25. 廖俊翔，2008，銀行規模對中小企業融資之影響，實踐大學財務金融與保險研究所碩士論文。
26. 歐進士，李佳玲，楊朝旭，2001，運用資料包絡分析法以評估我，國銀行資產品質與經營績效之關聯，2001， 生產力與效率學術研討會，台北：中央研究院，頁 A1-1~A1-40。
27. 歐嘉惠，2001，銀行存款利率與存款成長率影響因素之實證研究，銘傳大學國際企業研究所碩士論文。
28. 蔡君欣，2010，金融性商品之操作對銀行規模與中小企業融資之影響，實踐大學財務金融與保險研究所碩士論文。
二、 英文文獻
1. Alsi, D. and Huizinga, H., 1999., " Market discipline and financial safety net design ", Policy Research Working Paper, No. 2183.
2. Baker,L., Birnbaum,H., Geppert,J., Mishol,D., and Moyneur E.,2003.The Relationship between Technology Availability and Health Care Spending. Health Affairs 5, 537-551.
3. Bass, T. and M. Schrooten, 2006, “Relationship Banking and SMEs: A Theoretical Analysis”, Small Business Economics, 27, 127-137.
4. Berger A.N. and G.F. Udell 2006, “A More Complete Conceptual Framework for SME Finance”, World Bank, 13-121.
5. Berger A.N. and L.F. Klapper and G.F. Udell, 2001, “The ability of banks to lend to informatioanlly opaque small businesses”, Journal of Banking & Finance, 25, 2127-2167.
6. Berger A.N., A. Saunders , J.M. Scalise and G.F. Udell 1998,“The Effects of Bank Mergers and Acquisitions on Small Business Lending,” ,Journal of Financial Economics, 50(2),187-229..
7. Boot A.W.A. 2000, “Relationship Banking: What Do We Know? “, Journal of Financial Intermediation, 9, 7-25.
8. Brigitte,D., Cichel,G., Helene,H.,2006.Health expenditure growth：reassessing the threat of ageing .Health Economics,15,947-963.
9. Crane, Dwight B.,1976. " A study of Interest Rate Spreads in the 1974 CD Market", Journal of Bank Research, vol.7, 213-224.
10. Drucker, P. F. 1976. “The Effective Executive,” New York: Harper & Row.
11. Gardner, M. J. ,1984. “Minority Owned Banks: A Managerial and Performance Analysis,” Journal of Bank Research, Spring, 26-34.
12. Hitiris, Theo and Posnett J., 1992.The Determinants and Effects of Health Expenditure in Developed Countries,. Journal of Political economics 11(2),173-181.
13. Jayaratne J. and J. Wolken ,1993, “How important are small banks to small business lending? New evidence from a survey of small firms”, Journal of Banking & Finance, 118(23), 427-458.
14. La Porta, Rafael, Florencio Lopez-de-Silanes, and Andrei Shleifer, 1999, Corporate ownership around the World, Journal of Finance 54, 471-518.
15. Laurin, Alain and Giovanni Majnoni., 2003, Bank Loan Classification and Provisioning Practices in Selected Developed and Emerging Economies, The World Bank, March.
16. Mishkin F.S. 1999,”Financial consolidation: Dangers and opportunities”, Journal of Banking & Finance, 23, 675-691.
17. Park, Sangkyun and Stavros Peristiani,1998." Market discipline by thrift depositors ", Journal of Money, Credit and Banking , vol. 30 , 347-364.
18. Park, Sangkyun, 1995." Market discipline by depositors evidence from reduced form equations, Quarterly review of economics and Finance , vol. 35, pp. 497-514.
19. Strahan P.H. and J.P. Weston 1998, “Small business lending and the changing structure of the banking industry”, Journal of Banking & Finance, 22, 821-845.
20. Young R.D. and L.G Goldberg and L.J White 1999,” Youth adolescence, and maturity of bank: Credit availability to small business in an era of banking consolidation”, Journal of Banking & Finance, 23,463-492.
描述 碩士
國立政治大學
經營管理碩士學程(EMBA)
99932190
資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0099932190
資料類型 thesis
dc.contributor.advisor 鄭宇庭zh_TW
dc.contributor.author (Authors) 蔡允瀚zh_TW
dc.creator (作者) 蔡允瀚zh_TW
dc.date (日期) 2015en_US
dc.date.accessioned 2-Dec-2015 16:08:17 (UTC+8)-
dc.date.available 2-Dec-2015 16:08:17 (UTC+8)-
dc.date.issued (上傳時間) 2-Dec-2015 16:08:17 (UTC+8)-
dc.identifier (Other Identifiers) G0099932190en_US
dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/79517-
dc.description (描述) 碩士zh_TW
dc.description (描述) 國立政治大學zh_TW
dc.description (描述) 經營管理碩士學程(EMBA)zh_TW
dc.description (描述) 99932190zh_TW
dc.description.abstract (摘要) 企業經營的良窳關係著國內經濟活絡的程度，換句話說，企業績效的優劣，勢將影響國內經濟成長的與否。從華人的經濟社會中觀察，香港、新加坡產業相對不如台灣企業的多元化，而大陸企業經營則係以國營為主且主導市場的勝敗，反觀台灣則是藉由中小企業的發展開創國內經濟的發展，而且國內中小企業的均衡及多元化經營模式，亦是台灣經濟發展的主要關鍵之一。然而，國內中小企業雖為我國經濟成長之基礎，但在中小企業發展的過程中，其資金與營運間的關係，便成為中小企業所應重視的課題。故本研究透過檢定方法及集群分析的導入，研究本國銀行對中小企業放款餘額的概況，以及結合銀行資產品質、經營績效等變數的分類關係，茲將研究分析發現概分下列幾項：
1. 地區因素會影響本國銀行對中小企業放款餘額；
2. 公營銀行對中小企業放款餘額較民營銀行為高；
3. 高資產品質之公營銀行對中小企業放款餘額則相對較低；
4. 高資產品質之民營銀行對中小企業放款餘額則相對較高。		zh_TW
dc.description.tableofcontents 目 錄 IV
表目錄 V
圖目錄 VI
第壹章 緒論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二節 研究目的 5
第三節 研究流程 5
第貳章 文獻探討 7
第一節 中小企業之概述 7
第二節 中小企業融資之相關文獻 8
第三節 本國銀行資產品質之概述 16
第四節 銀行資產品質之文獻回顧 18
第參章 研究方法 25
第一節 資料來源概述 25
第二節 研究假設 26
第三節 分析方法 26
第肆章 實證分析 34
第一節 探索性分析 34
第二節 平均數檢定 39
第三節 變異數分析 44
第四節 集群分析 49
第伍章 結論與建議 66
第一節 結論 66
第二節 建議 67
參考文獻 69





表目錄
表 3 1 隨機樣本及平均數 31
表 3 2 變異數分析表 32
表 3 3 變異數分析檢定表 32
表 4 1 公營銀行平均每月對中小企業放款餘額-按地區分 36
表 4 2 民營銀行平均每月對中小企業放款餘額-按地區分 38
表 4 3 本國銀行對北部地區中小企業放款餘額之F檢定 39
表 4 4 本國銀行對北部地區中小企業放款餘額之t檢定 40
表 4 5 本國銀行對中部地區中小企業放款餘額之F檢定 40
表 4 6 本國銀行對中部地區中小企業放款餘額之t檢定 41
表 4 7 本國銀行對南部地區中小企業放款餘額的F檢定 42
表 4 8 本國銀行對南部地區中小企業放款餘額的t檢定 42
表 4 9 本國銀行對東部及外離島地區中小企業放款餘額的F檢定 43
表 4 10本國銀行對東部及外離島地區中小企業放款餘額的t檢定 43
表 4 11公營銀行對中小企放款餘額之變異數分析 44
表 4 12公營銀行對中小企放款餘額之多重比較分析 45
表 4 13民營銀行對中小企放款餘額之變異數分析 46
表 4 14民營銀行對中小企放款餘額之變異數分析之多重比較分析 47
表 4 15本國銀行對中小企放款餘額成長率之變異數分析 48
表 4 16公營銀行對中小企放款餘額二階段集群分析之分類 52
表 4 17 K-Means集群分析之分類 56
表 4 18 民營銀行對中小企業放款餘額二階段集群分析之分類 60
表 4 19 民營銀行對中小企業放款餘額K-Means集群分析之分類 64



圖目錄
圖 1 1 中小企業占國內全部企業比率統計 2
圖 1 2 本國銀行對中小企業放款餘額占總放款比率統計 3
圖 1 3 本國銀行對中小企業放款占全體企業放款餘額之比率統計 4
圖 1 4 本國銀行對中小企業放款占民營企業放款餘額之比率統計 4
圖 1 5 研究流程 6
圖 4 1 本國銀行對中小企業放款餘額(按地區分)統計 34
圖 4 2 公營銀行平均每月對中小企業放款餘額統計 35
圖 4 3 民營銀行平均每月對中小企業放款餘額統計 37
圖 4 4 公營銀行對中小企業放款餘額二階段集群分析串流 49
圖 4 5 公營銀行對中小企業放款餘額二階段集群分析之各集群中心點統計 50
圖 4 6 公營銀行對中小企業放款餘額二階段集群分析結果 51
圖 4 7 公營銀行對中小企業放款餘額K-Means集群分析串流 53
圖 4 8 公營銀行對中小企業放款餘額K-Means集群分析之各集群中心點統計 54
圖 4 9 公營銀行對中小企業放款餘額K-Means集群分析結果 55
圖 4 10 民營銀行對中小企業放款餘額二階段集群分析串流 57
圖 4 11 民營銀行對中小企業放款餘額二階段集群分析之各集群中心點統計 58
圖 4 12 民營銀行對中小企業放款餘額二階段集群分析結果 59
圖 4 13 民營銀行對中小企業放款餘額K-Means集群分析串流 61
圖 4 14 民營銀行對中小企業放款餘額K-Means集群分析之各集群中心點統計 62
圖 4 15 民營銀行對中小企業放款餘額K-Means集群分析結果 63		zh_TW
dc.format.extent 1199539 bytes-
dc.format.mimetype application/pdf-
dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0099932190en_US
dc.subject (關鍵詞) 集群分析zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 放款覆蓋率zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 中小企業放款餘額zh_TW
dc.title (題名) 本國銀行對中小企業放款與資產品質之關聯性研究zh_TW
dc.title (題名) An Investigation on The Relationship between Small and Medium Enterprises Loans and Asset Quality in Taiwanen_US
dc.type (資料類型) thesisen
dc.relation.reference (參考文獻) 一、 中文文獻
1. 毛盛杰，2006，「新巴塞爾協定對銀行經營效率的影響－以三大風險為例」，金融機構風險管理新趨勢研討會，台北：東吳大學商學院。
2. 王麗芬，2005，銀行逾放提存對經營績效之影響-新信用風險規範之觀點，元智大學管理研究所碩士論文。
3. 何永全，2006，影響中小企業貸款關鍵因素之實證研究，朝陽科技大學保險金融管理系碩士論文。
4. 何敏漢，2010，本國銀行逾放比與經營績效關聯性之探討，淡江大學全球華商經營管理數位學習碩士在職專班學位論文。
5. 何喜將，2005，公司治理機制與銀行風險承擔之實證研究，銘傳大學會計學系碩士班碩士論文。
6. 吳佩珊，2011，我國銀行民營化對中小企業融資之影響，實踐大學財務金融學系碩士論文。
7. 李麗琴，2008，中小企業有效稅率與資本結構之實證研究，逢甲大學會計學系碩士論文。
8. 沈中華、謝孟芬，2006，金融業提列備抵呆帳與景氣循環、法規之關聯性分析-以49 個國家為例，財金論文叢刊第四期，頁1-23。
9. 周夢柏，2002，應用財務比率分析我國商業銀行獲利能力之實證研究，朝陽科技大學財務金融系碩士論文。
10. 林德宗，2010，銀行輔導中小企業融資之研究—以華南銀行為例，靜宜大學管理碩士在職專班碩士論文。
11. 林震岩，2007，多變量分析：SPSS的操作與應用，台北：智勝文化。
12. 孫維儂，2009，我國金融機構與中小企業融資關係，實踐大學財務金融與保險研究所碩士論文。
13. 張志揚，1996，兩稅合一制度之採行對我國中小企業理財策略之影響，淡江大學會計學系碩士論文。
14. 陳文斌，2002，台灣區銀行經營績效之研究—以逾放比為變項，東吳大學企業管理學系碩士。
15. 陳錦村、黃佩鈴，2001，從股權結構與核心代理觀點，評析公營銀行民營化的實際成效，公營事業評論，第2卷，第3期，頁69-89。
16. 彭漣漪，2011，中小企業，台灣獨特經濟基礎，遠見雜誌，300期。
17. 馮淑鈴，2008，中小企業貸款違約預警模式之探討，中華大學科技管理學系(所)碩士論文。
18. 黃思嘉，2000，股權結構與組織策略對銀行信用風險之衝擊，中央大學財務管理研究所碩士論文。
19. 黃柏誠，2009，類神經網路與鑑別分析在中小企業貸款違約預警模型之實證研究，國立臺灣科技大學資訊管理系碩士論文。
20. 黃柏榮，2012，台灣地區銀行以非財務構面評估中小企業貸款授信風險模式，中華大學工業管理學系碩士班碩士論文。
21. 楊雅惠，2001，當前金融問題之剖析與對策―兼評經發會金融議題，經濟情勢暨評論，第7卷，第3期，頁165-180。
22. 葉春有，2005，國內中小企業貸款違約預測模式之研究-以某商業銀行之授信戶為例，實踐大學企業管理研究所碩士論文。
23. 董俊宏，2007，逾放比、獲利力與經營績效相關性之研究中，以國內公、民營銀行為例，國立成功大學高階管理碩士在職專班碩士論文。
24. 廖芯瑩，2003，我國中小企業融資策略與經營績效關係之研究，淡江大學會計學系碩士論文。
25. 廖俊翔，2008，銀行規模對中小企業融資之影響，實踐大學財務金融與保險研究所碩士論文。
26. 歐進士，李佳玲，楊朝旭，2001，運用資料包絡分析法以評估我，國銀行資產品質與經營績效之關聯，2001， 生產力與效率學術研討會，台北：中央研究院，頁 A1-1~A1-40。
27. 歐嘉惠，2001，銀行存款利率與存款成長率影響因素之實證研究，銘傳大學國際企業研究所碩士論文。
28. 蔡君欣，2010，金融性商品之操作對銀行規模與中小企業融資之影響，實踐大學財務金融與保險研究所碩士論文。
二、 英文文獻
1. Alsi, D. and Huizinga, H., 1999., " Market discipline and financial safety net design ", Policy Research Working Paper, No. 2183.
2. Baker,L., Birnbaum,H., Geppert,J., Mishol,D., and Moyneur E.,2003.The Relationship between Technology Availability and Health Care Spending. Health Affairs 5, 537-551.
3. Bass, T. and M. Schrooten, 2006, “Relationship Banking and SMEs: A Theoretical Analysis”, Small Business Economics, 27, 127-137.
4. Berger A.N. and G.F. Udell 2006, “A More Complete Conceptual Framework for SME Finance”, World Bank, 13-121.
5. Berger A.N. and L.F. Klapper and G.F. Udell, 2001, “The ability of banks to lend to informatioanlly opaque small businesses”, Journal of Banking & Finance, 25, 2127-2167.
6. Berger A.N., A. Saunders , J.M. Scalise and G.F. Udell 1998,“The Effects of Bank Mergers and Acquisitions on Small Business Lending,” ,Journal of Financial Economics, 50(2),187-229..
7. Boot A.W.A. 2000, “Relationship Banking: What Do We Know? “, Journal of Financial Intermediation, 9, 7-25.
8. Brigitte,D., Cichel,G., Helene,H.,2006.Health expenditure growth：reassessing the threat of ageing .Health Economics,15,947-963.
9. Crane, Dwight B.,1976. " A study of Interest Rate Spreads in the 1974 CD Market", Journal of Bank Research, vol.7, 213-224.
10. Drucker, P. F. 1976. “The Effective Executive,” New York: Harper & Row.
11. Gardner, M. J. ,1984. “Minority Owned Banks: A Managerial and Performance Analysis,” Journal of Bank Research, Spring, 26-34.
12. Hitiris, Theo and Posnett J., 1992.The Determinants and Effects of Health Expenditure in Developed Countries,. Journal of Political economics 11(2),173-181.
13. Jayaratne J. and J. Wolken ,1993, “How important are small banks to small business lending? New evidence from a survey of small firms”, Journal of Banking & Finance, 118(23), 427-458.
14. La Porta, Rafael, Florencio Lopez-de-Silanes, and Andrei Shleifer, 1999, Corporate ownership around the World, Journal of Finance 54, 471-518.
15. Laurin, Alain and Giovanni Majnoni., 2003, Bank Loan Classification and Provisioning Practices in Selected Developed and Emerging Economies, The World Bank, March.
16. Mishkin F.S. 1999,”Financial consolidation: Dangers and opportunities”, Journal of Banking & Finance, 23, 675-691.
17. Park, Sangkyun and Stavros Peristiani,1998." Market discipline by thrift depositors ", Journal of Money, Credit and Banking , vol. 30 , 347-364.
18. Park, Sangkyun, 1995." Market discipline by depositors evidence from reduced form equations, Quarterly review of economics and Finance , vol. 35, pp. 497-514.
19. Strahan P.H. and J.P. Weston 1998, “Small business lending and the changing structure of the banking industry”, Journal of Banking & Finance, 22, 821-845.
20. Young R.D. and L.G Goldberg and L.J White 1999,” Youth adolescence, and maturity of bank: Credit availability to small business in an era of banking consolidation”, Journal of Banking & Finance, 23,463-492.		zh_TW