| dc.contributor | 汪義育 | |
| dc.contributor | 國際貿易研究所 | |
| dc.creator (作者) | 鄭鴻章 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 1987 | |
| dc.date.accessioned | 9-Mar-2016 11:50:21 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 9-Mar-2016 11:50:21 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 9-Mar-2016 11:50:21 (UTC+8) | - |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/82277 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | |
| dc.description (描述) | 畢業學年度:75 | |
| dc.description.abstract (摘要) | 目錄表次………5圖次………7第一章 緒論………8第一節 研究動機與目的………8第二節 本文架構………9第二章 匯率決定模型與實證文獻檢討………10第一節 ppp理論以及實證………11第二節 貨幣分析理論模型及實證………18第三節 時間序列行為分析及預測文獻之探討………29附錄一 Hooper-Morton模型之建立………33第三章 時間序列分析方法之簡介………36第一節 ARIMA模型的理論架構………37第二節 模型之認定………39第三節 模型係數之估計………52第四節 診斷性檢定………57第五節 預測理論………59第六節 多元時間序列分析………66第四章 向量自迴歸分析方法之簡介………78第一節 VAR模型建立………79第二節 模型認定………83第三節 估計理論………84第四節 VAR模型預測………89第五節 貝氏向量自迴歸模型………91第六節 預測績效評估………96第五章 台灣匯率的實證分析………101第一節 台灣匯率變動之回顧………101第二節 結構化模型實證分析………107第三節 時間序列模型實證分析………133第四節 向量自迴歸模型實證分析………147第六章 結論與建議………160資料來源與定義………163參考書目………166表次表2-1-1 ppp絕對觀與相對關之實證文獻檢閱………17表2-2-1 貨幣分析模型較具代表性之設定………24表2-2-2 貨幣分析模型之實證文獻檢閱………28表3-2-1 ESACF表………51表5-1-1 外匯匯率中央銀行牌價主要變動表………104表5-2-1 各國匯率之絕對ppp模型迴歸結果………110表5-2-2 各國匯率之相對ppp模型迴歸結果………111表5-2-3 台幣對美元匯率之結構化及隨機漫步模型迴歸結果………119表5-2-4 台幣對馬克匯率之結構化及隨機漫步模型迴歸結果………122表5-2-5 台幣對日圓匯率之結構化及隨機漫步模型迴歸結果………123表5-2-6 馬克對美元匯率之結構化及隨機漫步模型迴歸結果………126表5-2-7 日圓對美元匯率之結構化及隨機漫步模型迴歸結果………127表5-2-8 台幣對美元、馬克、日圓匯率預測之Theil u值………129表5-2-9 馬克、日圓對美元匯率預測之Theil u值………130表5-2-10 考慮結構化變動後台幣對美元、馬克、日圓匯率預測之Thei1 u值………131表5-2-11 考慮結構化變動後馬克、日圓對美元匯率預測之Thei1 u值………132表5-3-1 ESPACF表………134表5-3-2 時間序列模型估計與診斷性核定結果………136表5-3-3 時間序列模型預測結果………139表5-3-4 考慮加權處理後時間序列模型之預測結果………140表5-3-5 時間序列模型預測能力評估之統計量………141表5-3-6 加權處理後AR(1)模型預測能力評估之統計量………143表5-3-7 加權處理後AR(2)模型預測能力評估之統計量………145表5-4-1 模型設定限制之概似比率檢定(遞延三期) ………149表5-4-2 模型設定限制之概似比率檢定(遞延四期) ………150表5-4-3 遞延期次選擇之概似比率檢定………152表5-4-4 不同模型設定下Thei1u值之比較………153表5-4-5 隨機漫步貝氏模型預測能力檢討(無時間趨勢項) ………156表5-4-6 隨機漫步貝氏模型預測能力檢討(含時間趨勢項) ………157表5-4-7 隨機漫步貝氏模型預測能力檢討(含時間趨勢項) ………158圖次圖2-3-1 名目匯率變動趨勢圖………29圖5-1-1 新台幣對美元實際匯率主要變動情形(38年6月至68年2月) ………105圖5-1-2 新台幣對美元匯率變動趨勢圖(68年1月至75年11月) ………106圖5-3-1 ACF圖………133圖5-3-2 PACF圖………134 | |
| dc.format.extent | 338 bytes | - |
| dc.format.mimetype | text/html | - |
| dc.title (題名) | 匯率估計與預測之研究 : 臺灣實證分析 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | |
