| dc.contributor | 汪義育 | |
| dc.contributor | 國際貿易研究所 | |
| dc.creator (作者) | 鄭鴻章 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 1987 | |
| dc.date.accessioned | 9-Mar-2016 11:50:21 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 9-Mar-2016 11:50:21 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 9-Mar-2016 11:50:21 (UTC+8) | - |
| dc.identifier.uri (URI) | https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=91756 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | |
| dc.description (描述) | 畢業學年度:75 | |
| dc.description.abstract (摘要) | 目錄\n表次………5\n圖次………7\n第一章 緒論………8\n第一節 研究動機與目的………8\n第二節 本文架構………9\n第二章 匯率決定模型與實證文獻檢討………10\n第一節 ppp理論以及實證………11\n第二節 貨幣分析理論模型及實證………18\n第三節 時間序列行為分析及預測文獻之探討………29\n附錄一 Hooper-Morton模型之建立………33\n第三章 時間序列分析方法之簡介………36\n第一節 ARIMA模型的理論架構………37\n第二節 模型之認定………39\n第三節 模型係數之估計………52\n第四節 診斷性檢定………57\n第五節 預測理論………59\n第六節 多元時間序列分析………66\n第四章 向量自迴歸分析方法之簡介………78\n第一節 VAR模型建立………79\n第二節 模型認定………83\n第三節 估計理論………84\n第四節 VAR模型預測………89\n第五節 貝氏向量自迴歸模型………91\n第六節 預測績效評估………96\n第五章 台灣匯率的實證分析………101\n第一節 台灣匯率變動之回顧………101\n第二節 結構化模型實證分析………107\n第三節 時間序列模型實證分析………133\n第四節 向量自迴歸模型實證分析………147\n第六章 結論與建議………160\n資料來源與定義………163\n參考書目………166\n\n表次\n表2-1-1 ppp絕對觀與相對關之實證文獻檢閱………17\n表2-2-1 貨幣分析模型較具代表性之設定………24\n表2-2-2 貨幣分析模型之實證文獻檢閱………28\n表3-2-1 ESACF表………51\n表5-1-1 外匯匯率中央銀行牌價主要變動表………104\n表5-2-1 各國匯率之絕對ppp模型迴歸結果………110\n表5-2-2 各國匯率之相對ppp模型迴歸結果………111\n表5-2-3 台幣對美元匯率之結構化及隨機漫步模型迴歸結果………119\n表5-2-4 台幣對馬克匯率之結構化及隨機漫步模型迴歸結果………122\n表5-2-5 台幣對日圓匯率之結構化及隨機漫步模型迴歸結果………123\n表5-2-6 馬克對美元匯率之結構化及隨機漫步模型迴歸結果………126\n表5-2-7 日圓對美元匯率之結構化及隨機漫步模型迴歸結果………127\n表5-2-8 台幣對美元、馬克、日圓匯率預測之Theil u值………129\n表5-2-9 馬克、日圓對美元匯率預測之Theil u值………130\n表5-2-10 考慮結構化變動後台幣對美元、馬克、日圓匯率預測之Thei1 u值………131\n表5-2-11 考慮結構化變動後馬克、日圓對美元匯率預測之Thei1 u值………132\n表5-3-1 ESPACF表………134\n表5-3-2 時間序列模型估計與診斷性核定結果………136\n表5-3-3 時間序列模型預測結果………139\n表5-3-4 考慮加權處理後時間序列模型之預測結果………140\n表5-3-5 時間序列模型預測能力評估之統計量………141\n表5-3-6 加權處理後AR(1)模型預測能力評估之統計量………143\n表5-3-7 加權處理後AR(2)模型預測能力評估之統計量………145\n表5-4-1 模型設定限制之概似比率檢定(遞延三期) ………149\n表5-4-2 模型設定限制之概似比率檢定(遞延四期) ………150\n表5-4-3 遞延期次選擇之概似比率檢定………152\n表5-4-4 不同模型設定下Thei1u值之比較………153\n表5-4-5 隨機漫步貝氏模型預測能力檢討(無時間趨勢項) ………156\n表5-4-6 隨機漫步貝氏模型預測能力檢討(含時間趨勢項) ………157\n表5-4-7 隨機漫步貝氏模型預測能力檢討(含時間趨勢項) ………158\n\n圖次\n圖2-3-1 名目匯率變動趨勢圖………29\n圖5-1-1 新台幣對美元實際匯率主要變動情形(38年6月至68年2月) ………105\n圖5-1-2 新台幣對美元匯率變動趨勢圖(68年1月至75年11月) ………106\n圖5-3-1 ACF圖………133\n圖5-3-2 PACF圖………134 | |
| dc.format.extent | 338 bytes | - |
| dc.format.mimetype | text/html | - |
| dc.title (題名) | 匯率估計與預測之研究 : 臺灣實證分析 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | |
