學術產出-學位論文
文章檢視/開啟
書目匯出
-
題名 台灣總體經濟變數之因果關係檢定 作者 蔡麗茹 貢獻者 汪義育
國際貿易研究所日期 1988 上傳時間 11-三月-2016 11:46:47 (UTC+8) 摘要 目錄\n第一章 緒論………1\n第一節 研究動機與目的………1\n第二節 傳統國際金融理論之簡析………2\n第三節 因果關係概念之簡介………10\n第四節 研究大綱………12\n第二章 因果關係檢定………15\n第一節 導論………15\n第二節 基本假設………20\n第三節 因果關係的統計檢定方法………29\n第四節 檢定結果之解釋………38\n第三章 統計模型選擇之設定方法………55\n第一節 VAR模型之區塊排除性檢定………57\n第二節 “客觀”貝氏VAR模型………60\n第三節 Hsiao之VAR模型認定(HVAR) ………63\n第四節 多元時間序列模型(VARMA) ………67\n第四章 台灣之實證分析………80\n第一節 VAR區塊排除性檢定之實證分析………81\n第二節 “客觀”貝氏VAR模型之實證分析………96\n第三節 HVAR模型認定之實證分析………106\n第四節 VARMA模型之實證分析………110\n第五章 結論與建議………124\n第一節 結論………124\n第二節 建議………125\n附錄--資料來源………127\n\n表次\n表4-1-1 落後階次選擇之概似比率檢定………83\n表4-1-2 區塊排除之概似比率檢定………85\n表4-1-3 區塊排除之概似比率檢定………88\n表4-1-4 (1,2)與(1,3)式在不同估計期間下之概似比率檢定………91\n表4-1-5 單條方程式之F檢定中邊際顯著水準最高者………92\n表4-1-6 不同模型之預測能力檢定………95\n表4-2-1 貝氏模型不同全盤緊縮係數之預測績效………100\n表4-2-2 貝氏模型不同相對緊縮係數之預測績效………101\n表4-2-3 貝氏模型中不同遞減係數型態之預測績效………102\n表4-2-4 不同”較不重要變數之相對緊縮係數”之預測績效………105\n表4-3-1 被控制變數之最適解釋變數與落後階次選擇………108\n表4-3-2 HVAR模型之預測績效(Theil-u平均值) ………110\n表4-4-1 原始序列的SCCM表格………113\n表4-4-2 原始序列之SPCCM表格………114\n表4-4-3 取一階差分後之SCCM表格………115\n表4-4-4 取一階差分後之SPCCM表格………116\n表4-4-5 原始序列之ESCCM表………117\n表4-4-6 取一階差分後之ESCCM表………118\n表4-4-7 模型(i)殘差項的SCCM表格………120\n表4-4-8 預測誤差分解………121 描述 碩士
畢業學年度:76資料類型 thesis dc.contributor 汪義育 dc.contributor 國際貿易研究所 dc.creator (作者) 蔡麗茹 zh_TW dc.date (日期) 1988 dc.date.accessioned 11-三月-2016 11:46:47 (UTC+8) - dc.date.available 11-三月-2016 11:46:47 (UTC+8) - dc.date.issued (上傳時間) 11-三月-2016 11:46:47 (UTC+8) - dc.identifier.uri (URI) https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=92008 - dc.description (描述) 碩士 dc.description (描述) 畢業學年度:76 dc.description.abstract (摘要) 目錄\n第一章 緒論………1\n第一節 研究動機與目的………1\n第二節 傳統國際金融理論之簡析………2\n第三節 因果關係概念之簡介………10\n第四節 研究大綱………12\n第二章 因果關係檢定………15\n第一節 導論………15\n第二節 基本假設………20\n第三節 因果關係的統計檢定方法………29\n第四節 檢定結果之解釋………38\n第三章 統計模型選擇之設定方法………55\n第一節 VAR模型之區塊排除性檢定………57\n第二節 “客觀”貝氏VAR模型………60\n第三節 Hsiao之VAR模型認定(HVAR) ………63\n第四節 多元時間序列模型(VARMA) ………67\n第四章 台灣之實證分析………80\n第一節 VAR區塊排除性檢定之實證分析………81\n第二節 “客觀”貝氏VAR模型之實證分析………96\n第三節 HVAR模型認定之實證分析………106\n第四節 VARMA模型之實證分析………110\n第五章 結論與建議………124\n第一節 結論………124\n第二節 建議………125\n附錄--資料來源………127\n\n表次\n表4-1-1 落後階次選擇之概似比率檢定………83\n表4-1-2 區塊排除之概似比率檢定………85\n表4-1-3 區塊排除之概似比率檢定………88\n表4-1-4 (1,2)與(1,3)式在不同估計期間下之概似比率檢定………91\n表4-1-5 單條方程式之F檢定中邊際顯著水準最高者………92\n表4-1-6 不同模型之預測能力檢定………95\n表4-2-1 貝氏模型不同全盤緊縮係數之預測績效………100\n表4-2-2 貝氏模型不同相對緊縮係數之預測績效………101\n表4-2-3 貝氏模型中不同遞減係數型態之預測績效………102\n表4-2-4 不同”較不重要變數之相對緊縮係數”之預測績效………105\n表4-3-1 被控制變數之最適解釋變數與落後階次選擇………108\n表4-3-2 HVAR模型之預測績效(Theil-u平均值) ………110\n表4-4-1 原始序列的SCCM表格………113\n表4-4-2 原始序列之SPCCM表格………114\n表4-4-3 取一階差分後之SCCM表格………115\n表4-4-4 取一階差分後之SPCCM表格………116\n表4-4-5 原始序列之ESCCM表………117\n表4-4-6 取一階差分後之ESCCM表………118\n表4-4-7 模型(i)殘差項的SCCM表格………120\n表4-4-8 預測誤差分解………121 dc.format.extent 571 bytes - dc.format.mimetype text/html - dc.title (題名) 台灣總體經濟變數之因果關係檢定 zh_TW dc.type (資料類型) thesis
