| dc.contributor | 汪義育 | |
| dc.contributor | 國際貿易研究所 | |
| dc.creator (作者) | 蔡麗茹 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 1988 | |
| dc.date.accessioned | 11-Mar-2016 11:46:47 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 11-Mar-2016 11:46:47 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 11-Mar-2016 11:46:47 (UTC+8) | - |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/82493 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | |
| dc.description (描述) | 畢業學年度:76 | |
| dc.description.abstract (摘要) | 目錄第一章 緒論………1第一節 研究動機與目的………1第二節 傳統國際金融理論之簡析………2第三節 因果關係概念之簡介………10第四節 研究大綱………12第二章 因果關係檢定………15第一節 導論………15第二節 基本假設………20第三節 因果關係的統計檢定方法………29第四節 檢定結果之解釋………38第三章 統計模型選擇之設定方法………55第一節 VAR模型之區塊排除性檢定………57第二節 “客觀”貝氏VAR模型………60第三節 Hsiao之VAR模型認定(HVAR) ………63第四節 多元時間序列模型(VARMA) ………67第四章 台灣之實證分析………80第一節 VAR區塊排除性檢定之實證分析………81第二節 “客觀”貝氏VAR模型之實證分析………96第三節 HVAR模型認定之實證分析………106第四節 VARMA模型之實證分析………110第五章 結論與建議………124第一節 結論………124第二節 建議………125附錄--資料來源………127表次表4-1-1 落後階次選擇之概似比率檢定………83表4-1-2 區塊排除之概似比率檢定………85表4-1-3 區塊排除之概似比率檢定………88表4-1-4 (1,2)與(1,3)式在不同估計期間下之概似比率檢定………91表4-1-5 單條方程式之F檢定中邊際顯著水準最高者………92表4-1-6 不同模型之預測能力檢定………95表4-2-1 貝氏模型不同全盤緊縮係數之預測績效………100表4-2-2 貝氏模型不同相對緊縮係數之預測績效………101表4-2-3 貝氏模型中不同遞減係數型態之預測績效………102表4-2-4 不同”較不重要變數之相對緊縮係數”之預測績效………105表4-3-1 被控制變數之最適解釋變數與落後階次選擇………108表4-3-2 HVAR模型之預測績效(Theil-u平均值) ………110表4-4-1 原始序列的SCCM表格………113表4-4-2 原始序列之SPCCM表格………114表4-4-3 取一階差分後之SCCM表格………115表4-4-4 取一階差分後之SPCCM表格………116表4-4-5 原始序列之ESCCM表………117表4-4-6 取一階差分後之ESCCM表………118表4-4-7 模型(i)殘差項的SCCM表格………120表4-4-8 預測誤差分解………121 | |
| dc.format.extent | 571 bytes | - |
| dc.format.mimetype | text/html | - |
| dc.title (題名) | 台灣總體經濟變數之因果關係檢定 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | |
