| dc.contributor.advisor | 林炯垚<br>劉玉珍<br>張愛華 | zh_TW |
| dc.contributor.advisor | Lin, Chun-Yao<br>Liu, Yu-Jane<br>Zhang, Ai-Hua | en_US |
| dc.contributor.author (Authors) | 陳星琿 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | Chen, Hsing-Hun | en_US |
| dc.creator (作者) | 陳星琿 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | Chen, Hsing-Hun | en_US |
| dc.date (日期) | 2000 | en_US |
| dc.date.accessioned | 31-Mar-2016 13:27:02 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 31-Mar-2016 13:27:02 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 31-Mar-2016 13:27:02 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | A2002002166 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/83170 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 企業管理學系 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 87355064 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 隨著市場的開放，證券商可以經營的業務種類也越來越多，而競爭程度也隨之提昇，然證券商本身經營的業務，就在一個風險程度高的環境中，因此如何有效控制、降低風險，將會影響券商的獲利程度。而國際證券組織（IOSCO）希望證券商利用內部模型方法，來做為證券商衡量風險的工具，並藉此做為券商提存資本的準則，有鑑於此，本研究的目的為將針對證券商，如何建構一個完整的風險管理資訊系統，提出一架構性的探討。並且以這套系統，讓證券商針對本身的風險，來提存相對之自有風險資本，讓風險事件來臨時，證券商能夠有足夠的資本，來支應營運風暴，進而讓本身經營的體質更健全。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 封面頁證明書致謝詞論文摘要目錄表目錄圖目錄第壹章 緒論第一節 研究動機與目的第二節 研究範圍與限制第三節 研究架構第四節 研究流程第貳章 風險管理之探討第一節 風險管理一、風險管理的意義二、風險管理的目標三、風險管理的程序四、風險管理的策略第參章 綜合證券商風險管理第一節 證券商業務風險來源分析一、證券經紀商業務的風險來源二、證券經紀商風險來源之分析三、證券自營部業務的風險來源與分析四、證券承銷商業務的風險來源與分析第二節 主管機關對證券商的風險規範一、資本適足制度之架構二、資本適足制度之優缺點第肆章 綜合券商風險管理系統第一節 風險管理架構一、現有架構探討二、風險管理架構第二節 系統建置需求分析一、整體系統需求二、系統功能需求三、使用者介面需求第三節 系統功能分析一、交易監控功能二、風險衡量功能三、動態控險功能四、情境分析功能五、模式驗證功能第四節 風險管理資訊系統的架構一、資料庫二、模式庫三、網路介面四、系統功能五、使用者介面六、其他第五節 證券商內部風險控管架構一、證券商風險管理內控標準二、證券商風險控管機制架構第伍章 個案訪談一、證券商風險控管的架構流程二、證券商對風險控管的衡量方式第陸章 結論與建議第一節 結論第二節 建議參考文獻 | zh_TW |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002002166 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 風險值 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 券商 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 系統 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | VaR | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Securities Firms | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | System | en_US |
| dc.title (題名) | 綜合證券商建構風險管理系統之探討 | zh_TW |
| dc.title (題名) | A Study on the Construction of Risk Management System for Securities Firms | en_US |
| dc.type (資料類型) | thesis | en_US |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 中文文獻1. 丁克華，「證券叢書（四）︰證券市場（上）（下）─發行實務」，財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會，台北，民國88年7月。2. 日下部元雄，「金融機構的風險管理─市場與信用風險對策33講」，財團法人金融人員研究訓練中心，台北，民國86年8月。3. 王甡，「證券商對市場風險之內部控管初探」，證交資料，第四四一期，民國88年1月，頁1-12。4. 王甡，「我國現行證券商自有資本適足比率規範之檢討與建議」，證券公會雙月刊，第二十一期，民國88年7月，頁1-35。5. 林炯垚，「證券商辦理融資融券業務在經營風險之研究」，台北市證券商業同業公會，民國85年4月。6. 林順民，「風險管理資訊系統發展之研究─以企業流程再造風險評估為例」，國防管理學院國防資訊研究所碩士論文，民國87年6月。7. 林象山、霍熾榮、何聖芬，「承銷商與新上市公司關係之研究」，證券市場發展季刊，第9卷第4期，民國86年，頁2-3。8. 呂自勇，「金融資產投資組合風險值衡量─以台灣股市債是投資組合為例」，國立中央大學財務管理研究所碩士論文，民國86年5月。9. 朱漢強、林火燈，「我國證券暨期貨市場風險控管機制探討」，台灣證券集保公司，88年度研究報告，民國88年12月。10. 宋明哲，「風險管理」，三版，五南書局，台北，民國88年8月。11. 李建華，「內部控制、稽核制度設計與實務」，清華管理科學圖書中心，台北，民國81年7月。12. 吳壽山、王甡、許孟章，「證券商市場風險管理之研究」，證券暨期貨基金會，民國88年12月。13. 陳錦旋、謝青樺、林瑞雲，「證券經紀業務對投資人徵信制度及作業程序之研究」，證券公會雙月刊，第期，民國86年11月，頁1-25。14. 陳繼堯，「危險管理論」，一版，三民書局，台北，民國88年5月。15. 黃惠雯，「確定包銷制度」，民國88年。16. 張文毅，「證券商廣泛使用涉險值模式對主管機關的啟示」，台灣證券交易所，民國87年3月。17. 張振山，「我國證券商資本適足制度（上）（下）」，證券暨期貨管理雜誌第17卷4、5期，民國88年4、5月。18. 殷乃平﹐丁冠光﹐周宣光﹐「銀行利率風險管理之MIS架構分析與實作」，台灣經濟金融月刊﹐民國86年5月﹐頁10-29。19. 葉為國，「如何建構一個整合性之風險管理系統及組織─以綜合證券商為範例」，金鼎證券風險管理特刊，民國87年9月，頁13-32。20. 鄭燦堂，「風險管理─理論與實務」，初版，五南書局，台北，民國87年3月。21. 鄧家駒，「風險管理之理念與執行策略」，保險專刊，第51期，民國87年3月，頁100-113。22. 謝劍平，周昆，「投資銀行」，華泰書局，台北，民國85年4月，頁280-292。23. 證券交易所，「證券管理之目標與原則」，台灣證券交易所，台北，民國88年1月。24. 證期會，「證券法規」，財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會，台北，民國88年8月，頁153-175。25. 證期會，「證券融資融券與實務」，財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會，台北，民國87年10月。 | zh_TW |
