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題名 成長型與價值型股票選時策略之研究 作者 薛仲男 貢獻者 吳啟銘
薛仲男關鍵詞 成長型股票
價值型股票
選時策略
logistic迴歸
時機
growth stock
value stock
equity style
logistic regression
Timing日期 2000 上傳時間 31-Mar-2016 15:33:06 (UTC+8) 參考文獻 英文文獻： Angelo Lobosco, Style/Risk-Adjusted Performance, The Journal of Portfolio Manage-ment, Spring 1999, pp. 65-68 Bala Arshanapalli, T.Daniel Coggin, John Doukas and H. David Shea, The Dimension of International Equity Style, The Journal of Investing, Spring 1998, pp. 15-30 Duen-Li Kao and Robert D. Shumaker, Equity Style Timimg, Financial Analysts Journal, 1999（January / February）, pp. 37-47 David Franecki, Mutual Choice : Big-or Small-cap？Value or Growth？, Barron`s 1998, Sep 14, pp. 51-52 Eugene F. Fama and Kenneth R. French, The Cross-Section of Expected Stock Returns, Journal of Finance 47 No. 2, June 1992, pp. 427-465 Gerald R. Jensen, Robert R. Joshson, and Jeffrey M. Mercer, The Inconsistency of Small-Firm and Value Stock Premiums, The Journal of Portfolio Management, Winter 1998, pp. 27-36 John G. Gallo, Benefits of Proper Style Classification of Equity Portfolio Managers, Journal of Portfolio Management, Spring 1997, pp. 47-55 John G. Gallo, Fund Management Changes and Equity Style Shifts, Financial Analysts Journal, 1999 （September／October）, pp. 44-52 Maaagie M. Copeland and Thomas E. Copeland, Market Timing：Style and Size Rotation Using the VIX, Financial Analysts Journal, 1999（March / April）pp. 73-80 Mario Levis, The Profitability of Style Rotation Strategies in the United Kingdom, Journal of Portfolio Management, Fall 1999, pp. 73-86 Roberr C. Kuberek, Using Style Factors to Differentiate Equity Performance over Short Horizons, Journal of Portfolio Management, Spring 1998, pp. 33-40 T Daniel. Coggin, Long-Term Memory in Equity Style Indexes, Journal of Portfolio Management, Winter 1998, pp. 37-46 William F. Sharpe, Asset allocation：Management style and performance measurement, Journal of Portfolio Management, Winter 1992, pp. 7-19 中文文獻： 林季甫，價值特徵在台灣股票市場之實証研究，國立政治大學財務管理研究所未出版碩士論文，民國八十八年六月 林宗賢，我國開放型共同基金之價值型與成長型投資風格之研究-以P／B與公司規模分類，國立政治大學統計研究所未出版碩士論文，民國八十六年六月 吳璟昇，價執行與成長型股票投資績效之研究－以台灣股票市場為例，國立政治大學財務管理研究所未出版碩士論文，民國八十六年六月 楊景舜，價值投資法之探討及其在台灣之實證研究，東吳大學國際貿易研究所未出版碩士論文，民國八十八年六月 描述 碩士
國立政治大學
財務管理研究所
87357004資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002002087 資料類型 thesis dc.contributor.advisor 吳啟銘 zh_TW dc.contributor.author (Authors) 薛仲男 zh_TW dc.creator (作者) 薛仲男 zh_TW dc.date (日期) 2000 en_US dc.date.accessioned 31-Mar-2016 15:33:06 (UTC+8) - dc.date.available 31-Mar-2016 15:33:06 (UTC+8) - dc.date.issued (上傳時間) 31-Mar-2016 15:33:06 (UTC+8) - dc.identifier (Other Identifiers) A2002002087 en_US dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/83284 - dc.description (描述) 碩士 zh_TW dc.description (描述) 國立政治大學 zh_TW dc.description (描述) 財務管理研究所 zh_TW dc.description (描述) 87357004 zh_TW dc.description.tableofcontents 封面頁 證明書 致謝詞 目錄 表目錄 圖目錄 第一章 緒論 第一節 研究背景與動機 第二節 研究範圍與限制 第三節 研究架構 第二章 文獻回顧 第一節 股票風格分類之相關文獻 第二節 選時策略研究之文獻探討 第三章 研究設計 第一節 資料來源與分析對象 第二節 成分股的調整 第三節 風格分類方式 第四節 基本假設 第五節 報酬率的計算 第六節 用以選時策略的風格分類 第七節 選時策略之研究 第八節 模擬投資之設計與操作 第四章 實證結果與分析 第一節 風格分類整理與分析 第二節 Logistic迴歸分析與結果整理 第三節 模擬投資之結果與分析 第五章 結論與建議 第一節 實證分析與結論 第二節 後續研究之建議 參考文獻 zh_TW dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002002087 en_US dc.subject (關鍵詞) 成長型股票 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 價值型股票 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 選時策略 zh_TW dc.subject (關鍵詞) logistic迴歸 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 時機 zh_TW dc.subject (關鍵詞) growth stock en_US dc.subject (關鍵詞) value stock en_US dc.subject (關鍵詞) equity style en_US dc.subject (關鍵詞) logistic regression en_US dc.subject (關鍵詞) Timing en_US dc.title (題名) 成長型與價值型股票選時策略之研究 zh_TW dc.type (資料類型) thesis en_US dc.relation.reference (參考文獻) 英文文獻： Angelo Lobosco, Style/Risk-Adjusted Performance, The Journal of Portfolio Manage-ment, Spring 1999, pp. 65-68 Bala Arshanapalli, T.Daniel Coggin, John Doukas and H. David Shea, The Dimension of International Equity Style, The Journal of Investing, Spring 1998, pp. 15-30 Duen-Li Kao and Robert D. Shumaker, Equity Style Timimg, Financial Analysts Journal, 1999（January / February）, pp. 37-47 David Franecki, Mutual Choice : Big-or Small-cap？Value or Growth？, Barron`s 1998, Sep 14, pp. 51-52 Eugene F. Fama and Kenneth R. French, The Cross-Section of Expected Stock Returns, Journal of Finance 47 No. 2, June 1992, pp. 427-465 Gerald R. Jensen, Robert R. Joshson, and Jeffrey M. Mercer, The Inconsistency of Small-Firm and Value Stock Premiums, The Journal of Portfolio Management, Winter 1998, pp. 27-36 John G. Gallo, Benefits of Proper Style Classification of Equity Portfolio Managers, Journal of Portfolio Management, Spring 1997, pp. 47-55 John G. Gallo, Fund Management Changes and Equity Style Shifts, Financial Analysts Journal, 1999 （September／October）, pp. 44-52 Maaagie M. Copeland and Thomas E. Copeland, Market Timing：Style and Size Rotation Using the VIX, Financial Analysts Journal, 1999（March / April）pp. 73-80 Mario Levis, The Profitability of Style Rotation Strategies in the United Kingdom, Journal of Portfolio Management, Fall 1999, pp. 73-86 Roberr C. Kuberek, Using Style Factors to Differentiate Equity Performance over Short Horizons, Journal of Portfolio Management, Spring 1998, pp. 33-40 T Daniel. Coggin, Long-Term Memory in Equity Style Indexes, Journal of Portfolio Management, Winter 1998, pp. 37-46 William F. Sharpe, Asset allocation：Management style and performance measurement, Journal of Portfolio Management, Winter 1992, pp. 7-19 中文文獻： 林季甫，價值特徵在台灣股票市場之實証研究，國立政治大學財務管理研究所未出版碩士論文，民國八十八年六月 林宗賢，我國開放型共同基金之價值型與成長型投資風格之研究-以P／B與公司規模分類，國立政治大學統計研究所未出版碩士論文，民國八十六年六月 吳璟昇，價執行與成長型股票投資績效之研究－以台灣股票市場為例，國立政治大學財務管理研究所未出版碩士論文，民國八十六年六月 楊景舜，價值投資法之探討及其在台灣之實證研究，東吳大學國際貿易研究所未出版碩士論文，民國八十八年六月 zh_TW
