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TAIR相關學術產出

題名 成長型與價值型股票選時策略之研究
作者 薛仲男
貢獻者 吳啟銘
薛仲男
關鍵詞 成長型股票
價值型股票
選時策略
logistic迴歸
時機
growth stock
value stock
equity style
logistic regression
Timing
日期 2000
上傳時間 31-三月-2016 15:33:06 (UTC+8)
參考文獻 英文文獻：
     Angelo Lobosco, Style/Risk-Adjusted Performance, The Journal of Portfolio Manage-ment, Spring 1999, pp. 65-68
     Bala Arshanapalli, T.Daniel Coggin, John Doukas and H. David Shea, The Dimension of International Equity Style, The Journal of Investing, Spring 1998, pp. 15-30
     Duen-Li Kao and Robert D. Shumaker, Equity Style Timimg, Financial Analysts Journal, 1999（January / February）, pp. 37-47
     David Franecki, Mutual Choice : Big-or Small-cap？Value or Growth？, Barron`s 1998, Sep 14, pp. 51-52
     Eugene F. Fama and Kenneth R. French, The Cross-Section of Expected Stock Returns, Journal of Finance 47 No. 2, June 1992, pp. 427-465
     Gerald R. Jensen, Robert R. Joshson, and Jeffrey M. Mercer, The Inconsistency of Small-Firm and Value Stock Premiums, The Journal of Portfolio Management, Winter 1998, pp. 27-36
     John G. Gallo, Benefits of Proper Style Classification of Equity Portfolio Managers, Journal of Portfolio Management, Spring 1997, pp. 47-55
     John G. Gallo, Fund Management Changes and Equity Style Shifts, Financial Analysts Journal, 1999 （September／October）, pp. 44-52
     Maaagie M. Copeland and Thomas E. Copeland, Market Timing：Style and Size Rotation Using the VIX, Financial Analysts Journal, 1999（March / April）pp. 73-80
     Mario Levis, The Profitability of Style Rotation Strategies in the United Kingdom, Journal of Portfolio Management, Fall 1999, pp. 73-86
     Roberr C. Kuberek, Using Style Factors to Differentiate Equity Performance over Short Horizons, Journal of Portfolio Management, Spring 1998, pp. 33-40
     T Daniel. Coggin, Long-Term Memory in Equity Style Indexes, Journal of Portfolio Management, Winter 1998, pp. 37-46
     William F. Sharpe, Asset allocation：Management style and performance measurement, Journal of Portfolio Management, Winter 1992, pp. 7-19
     中文文獻：
     林季甫，價值特徵在台灣股票市場之實証研究，國立政治大學財務管理研究所未出版碩士論文，民國八十八年六月
     林宗賢，我國開放型共同基金之價值型與成長型投資風格之研究-以P／B與公司規模分類，國立政治大學統計研究所未出版碩士論文，民國八十六年六月
     吳璟昇，價執行與成長型股票投資績效之研究－以台灣股票市場為例，國立政治大學財務管理研究所未出版碩士論文，民國八十六年六月
     楊景舜，價值投資法之探討及其在台灣之實證研究，東吳大學國際貿易研究所未出版碩士論文，民國八十八年六月
描述 碩士
國立政治大學
財務管理研究所
87357004
資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002002087
資料類型 thesis
dc.contributor.advisor 吳啟銘zh_TW
dc.contributor.author (作者) 薛仲男zh_TW
dc.creator (作者) 薛仲男zh_TW
dc.date (日期) 2000en_US
dc.date.accessioned 31-三月-2016 15:33:06 (UTC+8)-
dc.date.available 31-三月-2016 15:33:06 (UTC+8)-
dc.date.issued (上傳時間) 31-三月-2016 15:33:06 (UTC+8)-
dc.identifier (其他 識別碼) A2002002087en_US
dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/83284-
dc.description (描述) 碩士zh_TW
dc.description (描述) 國立政治大學zh_TW
dc.description (描述) 財務管理研究所zh_TW
dc.description (描述) 87357004zh_TW
dc.description.tableofcontents 封面頁
     證明書
     致謝詞
     目錄
     表目錄
     圖目錄
     第一章　緒論
     第一節 研究背景與動機
     第二節 研究範圍與限制
     第三節 研究架構
     第二章 文獻回顧
     第一節 股票風格分類之相關文獻
     第二節 選時策略研究之文獻探討
     第三章 研究設計
     第一節 資料來源與分析對象
     第二節 成分股的調整
     第三節 風格分類方式
     第四節 基本假設
     第五節 報酬率的計算
     第六節 用以選時策略的風格分類
     第七節 選時策略之研究
     第八節 模擬投資之設計與操作
     第四章 實證結果與分析
     第一節 風格分類整理與分析
     第二節 Logistic迴歸分析與結果整理
     第三節 模擬投資之結果與分析
     第五章 結論與建議
     第一節 實證分析與結論
     第二節 後續研究之建議
     參考文獻		zh_TW
dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002002087en_US
dc.subject (關鍵詞) 成長型股票zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 價值型股票zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 選時策略zh_TW
dc.subject (關鍵詞) logistic迴歸zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 時機zh_TW
dc.subject (關鍵詞) growth stocken_US
dc.subject (關鍵詞) value stocken_US
dc.subject (關鍵詞) equity styleen_US
dc.subject (關鍵詞) logistic regressionen_US
dc.subject (關鍵詞) Timingen_US
dc.title (題名) 成長型與價值型股票選時策略之研究zh_TW
dc.type (資料類型) thesisen_US
dc.relation.reference (參考文獻) 英文文獻：
     Angelo Lobosco, Style/Risk-Adjusted Performance, The Journal of Portfolio Manage-ment, Spring 1999, pp. 65-68
     Bala Arshanapalli, T.Daniel Coggin, John Doukas and H. David Shea, The Dimension of International Equity Style, The Journal of Investing, Spring 1998, pp. 15-30
     Duen-Li Kao and Robert D. Shumaker, Equity Style Timimg, Financial Analysts Journal, 1999（January / February）, pp. 37-47
     David Franecki, Mutual Choice : Big-or Small-cap？Value or Growth？, Barron`s 1998, Sep 14, pp. 51-52
     Eugene F. Fama and Kenneth R. French, The Cross-Section of Expected Stock Returns, Journal of Finance 47 No. 2, June 1992, pp. 427-465
     Gerald R. Jensen, Robert R. Joshson, and Jeffrey M. Mercer, The Inconsistency of Small-Firm and Value Stock Premiums, The Journal of Portfolio Management, Winter 1998, pp. 27-36
     John G. Gallo, Benefits of Proper Style Classification of Equity Portfolio Managers, Journal of Portfolio Management, Spring 1997, pp. 47-55
     John G. Gallo, Fund Management Changes and Equity Style Shifts, Financial Analysts Journal, 1999 （September／October）, pp. 44-52
     Maaagie M. Copeland and Thomas E. Copeland, Market Timing：Style and Size Rotation Using the VIX, Financial Analysts Journal, 1999（March / April）pp. 73-80
     Mario Levis, The Profitability of Style Rotation Strategies in the United Kingdom, Journal of Portfolio Management, Fall 1999, pp. 73-86
     Roberr C. Kuberek, Using Style Factors to Differentiate Equity Performance over Short Horizons, Journal of Portfolio Management, Spring 1998, pp. 33-40
     T Daniel. Coggin, Long-Term Memory in Equity Style Indexes, Journal of Portfolio Management, Winter 1998, pp. 37-46
     William F. Sharpe, Asset allocation：Management style and performance measurement, Journal of Portfolio Management, Winter 1992, pp. 7-19
     中文文獻：
     林季甫，價值特徵在台灣股票市場之實証研究，國立政治大學財務管理研究所未出版碩士論文，民國八十八年六月
     林宗賢，我國開放型共同基金之價值型與成長型投資風格之研究-以P／B與公司規模分類，國立政治大學統計研究所未出版碩士論文，民國八十六年六月
     吳璟昇，價執行與成長型股票投資績效之研究－以台灣股票市場為例，國立政治大學財務管理研究所未出版碩士論文，民國八十六年六月
     楊景舜，價值投資法之探討及其在台灣之實證研究，東吳大學國際貿易研究所未出版碩士論文，民國八十八年六月		zh_TW