| dc.contributor.advisor | 沈中華 | zh_TW |
| dc.contributor.advisor | Shen, Chung-Hua | en_US |
| dc.contributor.author (Authors) | 鄧志豪 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | Teng, Chi-Hau | en_US |
| dc.creator (作者) | 鄧志豪 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | Teng, Chi-Hau | en_US |
| dc.date (日期) | 2000 | en_US |
| dc.date.accessioned | 31-Mar-2016 16:35:45 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 31-Mar-2016 16:35:45 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 31-Mar-2016 16:35:45 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | A2002002071 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/83323 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 金融研究所 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 本研究主要是選取在亞洲金融風暴期間，在台灣上市公司發生財務危機的30家公司，搭配30家同產業相近資產的正常公司，依發生財務危機的原因將其分類為四個樣本，分別為（1）本業不佳（2）過度投資（3）子公司護盤（4）經營層掏空資產；分析以分類樣本建立的財務危機預警模型，在正確區別力與成本的表現上是否較於未分類的財務危機預警模型來的好，實證結果顯示，以分類樣本建立的預警模型，其正確區別力較未分類預警模型來的高，而成本較未分類樣本來的低，因此，以分類樣本建構預警模型有其正面的意義，投資及融資機構可依分類樣本建構財務危機預警模型，以做為投資及融資的依據；同時，將各分類樣本分別做財務危機公司與正常公司的單變量Ｆ檢定，發現在各分類中Ｆ值皆為顯著的財務比率有四(1)現金流量允當比率、(2)業外收支率、(3)每股盈餘及(4)借款依存度。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 封面頁 證明書 致謝詞 論文摘要 目錄 表目錄 第一章 緒論 第一節 研究動機 第二節 研究目的 第三節 研究範圍研究方法與限制 第四節 研究流程架構 第五節 研究流程架構 第二章 文獻探討 第一節 二分類檢定法 第二節 多變量區別分析法 第三節 迴歸分析方法 第四節 類神經網路法 第五節 其他模型 第六節 文獻評估 第三章 研究設計 第一節 操作性定義 第二節 樣本的選取與分類 第三節 財務比率選取 第四節 模型方法的選擇 第四章 研究方法 第一節 變數的篩選 第二節 各分類財務危機預警模型 第五章 實證結果 第一節 單變量分析 第二節 總樣本Logit模型實證分析 第三節 總樣本與分類樣本之比較 第六章 結論與建議 第一節 結論 第二節 建議 參考文獻 附錄 | zh_TW |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002002071 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 財務危機 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 地雷股 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 財務危機預警模型 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 分類樣本 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | financial distress | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | financial distress | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | financial distress forcasting model | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | divided samples | en_US |
| dc.title (題名) | 以分類樣本偵測地雷股－新財務危機預警模型 | zh_TW |
| dc.title (題名) | using divided samples to detect financial-distress company--new financial distress forcasting model | en_US |
| dc.type (資料類型) | thesis | en_US |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 中文部份 1、 何太山，「運用區別分析建立商業放款信用評分制度」，國立政治大學企業管理研究所碩士論文，民66年 2、 陳肇榮，「運用財務比率預測企業財務危機之實證研究」，國立政治大學企業管理研究所碩士論文，民72年 3、 陳明賢，「財務危機預測之計量分析研究」，國立臺灣大學商學研究所碩士論文，民75年 4、 黃小玉，「銀行放款信用評估模式之研究最佳模式之選擇」，私立淡江大學管理科學研究所管理經濟組碩士論文，民77年 5、 潘玉葉，「臺灣股票上市公司財務危機預警分析」，私立淡江大學管理科學研究所碩士論文，民79年 6、 施大為，「運用財務比率建立上市公司經營績效評估模式之研究」，私立淡江大學管理科學研究所管理經濟組碩士論文，民80年 7、 洪啟智，「集團企業財務危機之預警研究」，國立中央大學財務管理研究所碩士論文，民88年 8、 郭瓊宜，「類神經網路在財務危機預警模式之應用」，私立淡江大學管理科學研究所碩士論文，民83年 9、 吳建宏，「以類神經網路應用於公司財務危機之時點預測」，國立成功大學工業管理研究所碩士論文，民85年 10、 王文英，「運用類神經網路建構臺灣上市公司財務危機預警模型」，私立實踐大學企業管理研究所碩士論文，民88年 11、 彭俊豪，「以類神經網路建構上市公司財務預警模型之比較研究」，私立朝陽科技大學財務金融研究所碩士論文，民88年 12、 賴麗月，「企業失敗的預測 比例危機模型應用」，私立東吳大學會計學研究所碩士論文，民83年 13、 郭志安，「以Cox模型建立財務危機預警模式」，逢甲大學統計與精算研究所，民86年 14、 姜仁智，「多變量CUSUM財務危機預警模式 類神經網路的運用」，國立政治大學統計研究所碩士論文，民85年 15、 張維碩，「投資銀行選擇新上市公司及管理長期投資之預警模式」，國立臺灣大學財務金融研究所碩士論文，民86年 16、 徐淑芳，「台灣上市公司財務危機預警模式之建立 應用多變量CUSUM時間序列分析」，國立東華大學企業管理研究所碩士論文，民88年 | zh_TW |
