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題名 投資組合保險策略—在台灣股市之相關研究
作者 邱瑜明
Chiu, Yu-Ming
貢獻者 陳松男
邱瑜明
Chiu, Yu-Ming
關鍵詞 投資組合保險
資產配置
Portfolio Insurance
Asset Allocation
日期 2000
上傳時間 31-Mar-2016 16:36:08 (UTC+8)
摘要 投資組合保險的概念可運用於較不願承受風險或是對於股市走勢不清楚的投資者身上，這種策略既可以保障原本所投資的本金，又可以參與股票市場的上方獲利，一般大眾可以利用投資組合保險策略作為投資的準則之外，投資組合保險的概念更可以運用在退休基金的管理、保本基金的設計上。
參考文獻 中文部分：
     1. 林筠，“投資組合保險之應用及績效評估”，行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告，民國80年7月。
     2. 呂穎彰，“資產組合保險合成賣權(Synthetic Put)績效的研究”，私立輔仁大學管理學研究所，民國81年6月。
     3. 劉懋楠，“投資組合保險策略之整合—台灣股票市場之實證研究”，台大商學研究所碩士論文，民國82年6月。
     4. 廖俊強，“變異數估計對投資組合保險策略的績效影響評估”，國立政治大學財務金融研究所，民國84年6月。
     5. 楊昌博，“投資組合保險策略在台灣股市之實證研究—七種保險策略績效之比較”，成功大學企業管理研究所碩士論文，民國84年6月。
     6. 陳松男，“投資組合保險策略”，選擇權與期貨，民國85年。
     7. 林炯垚，“投資組合保險原理之應用—保本型基金設計”，證券櫃臺，民國85年12月，1-23頁。
     8. 陳玫纓，“台灣退休基金資產配置與投資組合保險策略之研究”，台灣大學財務金融研究所碩士論文，民國86年6月。
     9. 詹俊炫，“投資組合保險之應用—國內保本基金之設計”，中山大學財務管理研究所碩士論文，民國88年6月。
     英文部分：
     1. Benninga , Simon , “Financial Modeling” ,The MIT Press Cambridge, Massachusetts.
     2. Black ,Fisher and Robert Jones, “Simplifying Portfolio Insurance”, The Journal of Portfolio Management, Fall 1987, pp 48-51.
     3. Black ,Fisher and Perold, Andre F., “Theory of Constant Proportion Portfolio Insurance”, Journal of Economic Dynamics & Control, Jul/Oct 1992, pp.403-426.
     4. Black . Fisher and Rouhani R. , “Constant Proportion Portfolio Insurance and the Synthetic Put Option: A Comparison”.
     5. Brennan, Michael J. and Eduardo S.Schwartz, “Time-Invariant Portfolio Insurance Strategies”, Journal of Finance, June 1998 pp283-299.
     6. Clarke , R. G. and Arnott, R. D. “The Cost of Portfolio Insurance: Tradeoffs and Choices”, Financial Analysts Journal , Nov/Dec 1987. Pp.35-47.
     7. Donald L.Luskin “Portfolio Insurance A Guide to Dynamic Hedging” , 1988.
     8. Estep, tony and Mark Kritzman , “TIPP: Insurance With out Complexity ” , The Journal of Portfolio Management, Summer 1988,pp38-42.
     9. Etzioni, Ethan S, “Rebalance Disciplines For Portfolio Insurance”, Journal of Portfolio Management, Fall 1986,pp59-62.
     10. Garcia, C.B. and F.J Gould, “An Empirical Study of Portfolio Insurance” , Financial Analysts Journal ,July-Aug 1987 ,pp44-54.
     11. Hoggard, T. A.E. Whalley and P.Wilmott, “Hedging Option Portfolios in the Presence of Transaction Cost” , Advances in Futures and Options Research, vol. 7, pp21-35.
     12. Leland, Hayne E. “Option Pricing and Replication with Transaction Costs”, Journal of Finance, Dec,1985,pp1283-1302.
     13. Rubinstein, Mark, “Alternative Paths to Portfolio Insurance” , Financial Analyses Journal , Jul-Aug, 1985, pp42-53.
     14. Rubinstein, Mark and Leland, Hayne E. , “Replicating Options with Positions in Stock and Cash”, Fihnanciaal Analyses Journal , Jul-Aug, 1981, pp63-73.
     15. Perold, Andre F. and William F. Sharpe, “Dynamic Strategies for Asset Allocation”,Financial Analysts Journal ,Jan-Feb 1988, pp16-26.
     16. Roger G., Clarke and Robert D.Arnott, “The Cost of Portfolio Insurance: Tradeoffs and Choices”, Financial Analysts Journal , November – December, 1987 pp35-47.
     17. Trippi R.R and Harriff R.B., “Dynamic Asset Allocation Rules : Survey and Synthesis” Journal of Portfolio Management , Summer 1991, pp. 19-26.
     18. Zhu, Yj and Robert C. Kavee, “Performance of Portfolio Insurance Strategies”, The Journal of Portfolio Management, Spring 1988,pp48-54.
描述 碩士
國立政治大學
金融研究所
資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002002077
資料類型 thesis
dc.contributor.advisor 陳松男zh_TW
dc.contributor.author (Authors) 邱瑜明zh_TW
dc.contributor.author (Authors) Chiu, Yu-Mingen_US
dc.creator (作者) 邱瑜明zh_TW
dc.creator (作者) Chiu, Yu-Mingen_US
dc.date (日期) 2000en_US
dc.date.accessioned 31-Mar-2016 16:36:08 (UTC+8)-
dc.date.available 31-Mar-2016 16:36:08 (UTC+8)-
dc.date.issued (上傳時間) 31-Mar-2016 16:36:08 (UTC+8)-
dc.identifier (Other Identifiers) A2002002077en_US
dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/83329-
dc.description (描述) 碩士zh_TW
dc.description (描述) 國立政治大學zh_TW
dc.description (描述) 金融研究所zh_TW
dc.description.abstract (摘要) 投資組合保險的概念可運用於較不願承受風險或是對於股市走勢不清楚的投資者身上，這種策略既可以保障原本所投資的本金，又可以參與股票市場的上方獲利，一般大眾可以利用投資組合保險策略作為投資的準則之外，投資組合保險的概念更可以運用在退休基金的管理、保本基金的設計上。zh_TW
dc.description.tableofcontents 封面頁
     證明書
     致謝詞
     論文摘要
     目錄
     表目錄
     圖目錄
     第一章 緒論
     第一節 研究動機
     第二節 研究目的
     第三節 研究架構
     第二章 投資組合保險策略介紹
     第一節 靜態組合保險策略
     第二節 動態投資組合保險策略
     第三章 投資組合保險策略的限制、比較及相關文獻
     第一節 投資組合保險策略的限制
     第二節 投資組合保險策略的比較
     第三節 投資組合保險相關文獻回顧
     第四章 蒙地卡羅模擬及實證之研究方法
     第一節 複製性賣權策略的模擬研究
     第二節 固定比率投資組合保險策略的模擬分析
     第三節 實證研究設計與方法
     第五章 實證結果分析
     第一節 各投資策略之報酬率型態分析
     第二節 複製性賣權策略的保本效果及績效表現
     第三節 固定比例投資組合保險的保本效果及績效表現
     第四節 複製性賣權策略與固定比例策略的績效比較
     第六章 結論與建議
     第一節 結論
     第二節 對後續研究的建議
     附錄
     附錄一
     附錄二
     參考文獻		zh_TW
dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002002077en_US
dc.subject (關鍵詞) 投資組合保險zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 資產配置zh_TW
dc.subject (關鍵詞) Portfolio Insuranceen_US
dc.subject (關鍵詞) Asset Allocationen_US
dc.title (題名) 投資組合保險策略—在台灣股市之相關研究zh_TW
dc.type (資料類型) thesisen_US
dc.relation.reference (參考文獻) 中文部分：
     1. 林筠，“投資組合保險之應用及績效評估”，行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告，民國80年7月。
     2. 呂穎彰，“資產組合保險合成賣權(Synthetic Put)績效的研究”，私立輔仁大學管理學研究所，民國81年6月。
     3. 劉懋楠，“投資組合保險策略之整合—台灣股票市場之實證研究”，台大商學研究所碩士論文，民國82年6月。
     4. 廖俊強，“變異數估計對投資組合保險策略的績效影響評估”，國立政治大學財務金融研究所，民國84年6月。
     5. 楊昌博，“投資組合保險策略在台灣股市之實證研究—七種保險策略績效之比較”，成功大學企業管理研究所碩士論文，民國84年6月。
     6. 陳松男，“投資組合保險策略”，選擇權與期貨，民國85年。
     7. 林炯垚，“投資組合保險原理之應用—保本型基金設計”，證券櫃臺，民國85年12月，1-23頁。
     8. 陳玫纓，“台灣退休基金資產配置與投資組合保險策略之研究”，台灣大學財務金融研究所碩士論文，民國86年6月。
     9. 詹俊炫，“投資組合保險之應用—國內保本基金之設計”，中山大學財務管理研究所碩士論文，民國88年6月。
     英文部分：
     1. Benninga , Simon , “Financial Modeling” ,The MIT Press Cambridge, Massachusetts.
     2. Black ,Fisher and Robert Jones, “Simplifying Portfolio Insurance”, The Journal of Portfolio Management, Fall 1987, pp 48-51.
     3. Black ,Fisher and Perold, Andre F., “Theory of Constant Proportion Portfolio Insurance”, Journal of Economic Dynamics & Control, Jul/Oct 1992, pp.403-426.
     4. Black . Fisher and Rouhani R. , “Constant Proportion Portfolio Insurance and the Synthetic Put Option: A Comparison”.
     5. Brennan, Michael J. and Eduardo S.Schwartz, “Time-Invariant Portfolio Insurance Strategies”, Journal of Finance, June 1998 pp283-299.
     6. Clarke , R. G. and Arnott, R. D. “The Cost of Portfolio Insurance: Tradeoffs and Choices”, Financial Analysts Journal , Nov/Dec 1987. Pp.35-47.
     7. Donald L.Luskin “Portfolio Insurance A Guide to Dynamic Hedging” , 1988.
     8. Estep, tony and Mark Kritzman , “TIPP: Insurance With out Complexity ” , The Journal of Portfolio Management, Summer 1988,pp38-42.
     9. Etzioni, Ethan S, “Rebalance Disciplines For Portfolio Insurance”, Journal of Portfolio Management, Fall 1986,pp59-62.
     10. Garcia, C.B. and F.J Gould, “An Empirical Study of Portfolio Insurance” , Financial Analysts Journal ,July-Aug 1987 ,pp44-54.
     11. Hoggard, T. A.E. Whalley and P.Wilmott, “Hedging Option Portfolios in the Presence of Transaction Cost” , Advances in Futures and Options Research, vol. 7, pp21-35.
     12. Leland, Hayne E. “Option Pricing and Replication with Transaction Costs”, Journal of Finance, Dec,1985,pp1283-1302.
     13. Rubinstein, Mark, “Alternative Paths to Portfolio Insurance” , Financial Analyses Journal , Jul-Aug, 1985, pp42-53.
     14. Rubinstein, Mark and Leland, Hayne E. , “Replicating Options with Positions in Stock and Cash”, Fihnanciaal Analyses Journal , Jul-Aug, 1981, pp63-73.
     15. Perold, Andre F. and William F. Sharpe, “Dynamic Strategies for Asset Allocation”,Financial Analysts Journal ,Jan-Feb 1988, pp16-26.
     16. Roger G., Clarke and Robert D.Arnott, “The Cost of Portfolio Insurance: Tradeoffs and Choices”, Financial Analysts Journal , November – December, 1987 pp35-47.
     17. Trippi R.R and Harriff R.B., “Dynamic Asset Allocation Rules : Survey and Synthesis” Journal of Portfolio Management , Summer 1991, pp. 19-26.
     18. Zhu, Yj and Robert C. Kavee, “Performance of Portfolio Insurance Strategies”, The Journal of Portfolio Management, Spring 1988,pp48-54.		zh_TW