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題名 以Adaptive Mesh Model評價重設選擇權
Pricing Reset Option with an Adaptive Mesh Model作者 洪瑞鴻
Hong, Ruey-Hong貢獻者 陳威光
Chen, Wei-Kuang
洪瑞鴻
Hong, Ruey-Hong關鍵詞 重設選擇權
下生效界限選擇權
美式重設選擇權
細網結構
樹網模型
Adaptive Mesh Model
Ritchken
AMM
fine mesh日期 2000 上傳時間 31-Mar-2016 16:36:12 (UTC+8) 摘要 本文目的在運用Adaptive Mesh Model，以具有高解析度的細網結構(fine mesh)來評價重設選擇權，以解決傳統Ritchken(1995) 樹狀模型在運用上會出現一些無法有效率運算和收斂狀況不佳二個問題。 參考文獻 Ahn, Dong-Hyun , S, Figlewski., and B. Gao. "Pricing Discrete Barrier Options with an Adaptive Mesh Model " Journal of Derivates, 2(1999), pp.33-43 Boyle , P.P., and S.H. Lau "Bumping Up Against the Barrier with the Binomial Method." Journal of Derivates, 2(1994), pp.6-14 Boyle , P.P., "A Lattice Framework for Option Pricing with Two State Variables." Journal of Financial and Quantitative Analysis, 23(March 1988), pp.1-12 Chen, Wei-Kuang (陳威光) , "The Valuation Of Reset Options," Chinese Financial Association Annual Conference 1999 Cheuk, T.H.F. , and T.C.F. Vorst. "Complex Barrier Options" Journal of Derivates, 4(1996), pp.8-22 Derman ,Emanuel, Iraj Kani , Deniz Ergener , and Indrajit Bardhan ."Enhanced Numerical Methods for Option with Barriers"Financial Analysts Journal (Nov-Dec 1995)" Figlewski, S., and B. Gao. "The Adaptive Mesh Model : A New Approach to Efficient Option Pricing." Journal of Financial Economics, 1999 pp313-351 Gray, F.S. and R.,Whaley,"Valuing S&P 500 Bear Market Warrents with a Periodic Reset," Journal of Derivates, 5,1(Fall 1997), pp.99-106 Lee , Tsun-siou (李存修)，Yue-xian Lin(林岳賢) "重設選擇權之評價與避險操作" Chinese Financial Association Annual Conference 1999 Ritchken, P. "On Pricing Barrier Option." Journal of Derivates, 3(1995), pp.19-28 描述 碩士
國立政治大學
金融研究所資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002002079 資料類型 thesis dc.contributor.advisor 陳威光 zh_TW dc.contributor.advisor Chen, Wei-Kuang en_US dc.contributor.author (Authors) 洪瑞鴻 zh_TW dc.contributor.author (Authors) Hong, Ruey-Hong en_US dc.creator (作者) 洪瑞鴻 zh_TW dc.creator (作者) Hong, Ruey-Hong en_US dc.date (日期) 2000 en_US dc.date.accessioned 31-Mar-2016 16:36:12 (UTC+8) - dc.date.available 31-Mar-2016 16:36:12 (UTC+8) - dc.date.issued (上傳時間) 31-Mar-2016 16:36:12 (UTC+8) - dc.identifier (Other Identifiers) A2002002079 en_US dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/83331 - dc.description (描述) 碩士 zh_TW dc.description (描述) 國立政治大學 zh_TW dc.description (描述) 金融研究所 zh_TW dc.description.abstract (摘要) 本文目的在運用Adaptive Mesh Model，以具有高解析度的細網結構(fine mesh)來評價重設選擇權，以解決傳統Ritchken(1995) 樹狀模型在運用上會出現一些無法有效率運算和收斂狀況不佳二個問題。 zh_TW dc.description.tableofcontents 封面頁 證明書 致謝詞 論文摘要 目錄 第一章 緒 論 第一節 研究動機與目的 第二節 研究架構 第二章 文獻回顧 第三章 The Adaptive Mesh Model 第一節 樹網模型評價選擇權 第二節 執行價附近的AMM-----歐式選擇權為例 第三節 界限價格附近的AMM----間斷觀察界限選擇權 第四節 界限價格附近的AMM----界限價格接近標的股價的連續觀察界限選擇權 第五節 建立計算避險比率之Adaptive Mesh Model 第四章 Adaptive Mesh Model評價重設選擇權 第一節 單點單價重設選擇權 第二節 單點多價重設選擇權 第三節 多期間斷觀察重設選擇權 第四節 整段期間連續觀察重設選擇權（整段單價重設選擇權） 第五節 區段(Partial continuous monitoring)重設選擇權 第五章 結論 附錄（Adaptive Mesh Model淺釋） 參考文獻 zh_TW dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002002079 en_US dc.subject (關鍵詞) 重設選擇權 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 下生效界限選擇權 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 美式重設選擇權 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 細網結構 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 樹網模型 zh_TW dc.subject (關鍵詞) Adaptive Mesh Model en_US dc.subject (關鍵詞) Ritchken en_US dc.subject (關鍵詞) AMM en_US dc.subject (關鍵詞) fine mesh en_US dc.title (題名) 以Adaptive Mesh Model評價重設選擇權 zh_TW dc.title (題名) Pricing Reset Option with an Adaptive Mesh Model en_US dc.type (資料類型) thesis en_US dc.relation.reference (參考文獻) Ahn, Dong-Hyun , S, Figlewski., and B. Gao. "Pricing Discrete Barrier Options with an Adaptive Mesh Model " Journal of Derivates, 2(1999), pp.33-43 Boyle , P.P., and S.H. Lau "Bumping Up Against the Barrier with the Binomial Method." Journal of Derivates, 2(1994), pp.6-14 Boyle , P.P., "A Lattice Framework for Option Pricing with Two State Variables." Journal of Financial and Quantitative Analysis, 23(March 1988), pp.1-12 Chen, Wei-Kuang (陳威光) , "The Valuation Of Reset Options," Chinese Financial Association Annual Conference 1999 Cheuk, T.H.F. , and T.C.F. Vorst. "Complex Barrier Options" Journal of Derivates, 4(1996), pp.8-22 Derman ,Emanuel, Iraj Kani , Deniz Ergener , and Indrajit Bardhan ."Enhanced Numerical Methods for Option with Barriers"Financial Analysts Journal (Nov-Dec 1995)" Figlewski, S., and B. Gao. "The Adaptive Mesh Model : A New Approach to Efficient Option Pricing." Journal of Financial Economics, 1999 pp313-351 Gray, F.S. and R.,Whaley,"Valuing S&P 500 Bear Market Warrents with a Periodic Reset," Journal of Derivates, 5,1(Fall 1997), pp.99-106 Lee , Tsun-siou (李存修)，Yue-xian Lin(林岳賢) "重設選擇權之評價與避險操作" Chinese Financial Association Annual Conference 1999 Ritchken, P. "On Pricing Barrier Option." Journal of Derivates, 3(1995), pp.19-28 zh_TW
