| dc.contributor.advisor | 陳威光 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 王志原 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | Wang, Chih-Yuan | en_US |
| dc.creator (作者) | 王志原 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | Wang, Chih-Yuan | en_US |
| dc.date (日期) | 2000 | en_US |
| dc.date.accessioned | 31-Mar-2016 16:36:17 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 31-Mar-2016 16:36:17 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 31-Mar-2016 16:36:17 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | A2002002081 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/83333 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 金融研究所 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 傳統上，對於選擇權的評價模型，大抵可分為封閉解與數值分析兩大類。封閉解計算的速度快，但卻十分缺乏彈性，譬如無法求得美式解，相反的數值分析相當具有彈性，評價時卻比較耗時，譬如障礙選擇權。本文針對上面的問題，提出一個以數值分析中的樹狀模型為基礎，輔以封閉解來維持應有的彈性，並提高計算的速度，我們將此方法稱之為分解結合法。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 封面頁 證明書 致謝詞 論文摘要 目錄 第一章 緒論 第一節 研究動機 第二節 研究目的 第三節 研究架構與流程 第二章 文獻回顧 第一節 重設型選擇權基本介紹 第二節 選擇權評價模型 第三章 樹狀模型加速原理 第一節 基本原理 第二節 分解結合法 第四章 重設型選擇權加速評價原理 第一節 單點單價式重設型選擇權 第二節 整段期間單價式重設型選擇權 第五章 分解結合法之速度評估 第一節 不同重設時點下速度分析 第二節 分解結合法速度之評估 第六章 避險比率之計算與避險問題之探討 第一節 避險比率之計算 第二節 避險問題之探討 第七章 結論與建議 附錄 附錄一：非線性誤差與分配誤差 附錄二：程式設計時的小技巧 參考文獻 附表 | zh_TW |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002002081 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 二元樹 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 三元樹 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 樹狀模型 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 重設型 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 選擇權 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 分解結合法 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | reset option | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | barrier option | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | tree model | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | binomial tree | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | trinomial tree | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | option | en_US |
| dc.title (題名) | 增進樹狀模型評價重設型選擇權效率之方法 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en_US |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 中文部份： 朱立信(民國86年)，「路徑相依選擇權快速評價模型與避險之研究」，國立中央大學企業管理研究所碩士論文。 林岳賢(民國88年)，「重設選擇權之評價與避險操作」，國立台灣大學財務金融研究所碩士論文。 陳威光(1999):”The Valuation and Hedging of Reset Option”，中國財務學會年會。 廖志峰(民國88年)，「保本基金之設與評價」，國立中央大學財務管理研究所碩士論文。 劉柏宏(民國88年)，「重設選擇權的評價與避險：理論與應用」，國立台灣大學財務金融研究所碩士論文。 | zh_TW |
