| dc.contributor.advisor | 陳松男 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 郭雅芸 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | Kuo, Ya-Yun | en_US |
| dc.creator (作者) | 郭雅芸 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | Kuo, Ya-Yun | en_US |
| dc.date (日期) | 2000 | en_US |
| dc.date.accessioned | 31-Mar-2016 16:36:19 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 31-Mar-2016 16:36:19 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 31-Mar-2016 16:36:19 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | A2002002082 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/83334 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 金融研究所 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 由於現今市場上的新金融商品種類仍不能滿足各種避險者的需要，鑒於台灣目前仍沒有數位選擇權(digital option)的相關產品，且數位選擇權能為避險者減低避險成本的特性是值得被重視的，因此本論文對於另一個新奇選擇權：C-Brick進行較詳細的討論與實證分析。C-Brick是數位選擇權的一種，C-Brick有兩個標的資產，是一個多元數位選擇權，它能提供給擁有兩檔標的股票的投資者較低成本的避險管道。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 封面頁 證明書 致謝詞 論文摘要 目錄 表目錄 圖目錄 第一章 緒論 第一節 研究動機 第二節 研究目的 第三節 研究方法與限制 第四節 研究流程與架構 第二章 多元數位選擇權：C-Brick 第一節 數位選擇權簡介 第二節 C-Brick之價格行 第三節 C-Brick Delta之探討 第三章 實證分析---避險績效的探討 第一節 實證方法介紹 第二節 實證分析 壹、股價趨勢對避險績效的影響 貳、波動度趨勢對避險績效的影響 參、相關係數不同對避險績效的影響 肆、避險績效的探討 第四章 C-Brick的變化---天天對獎 第一節 天天對獎之避險 第二節 天天對獎其他形式---C-Brick的其他變化 第三節 結論 第五章 結論與建議 第一節 結論 第二節 建議 參考文獻 附錄一 | zh_TW |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002002082 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 新奇選擇權 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 數位選擇權 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 避險 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | exotic option | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | digital option | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | hedge | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | C-Brick | en_US |
| dc.title (題名) | 多元數位選擇權－天天對獎 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en_US |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 中文部分 1. 吳秉寰，最適避險策略之研究-以台灣認購權證市場為例，國立政治大學金融所碩士論文，民國八十八年。 | zh_TW |
