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題名 我國外匯存底之匯率變動風險值之研究
作者 曹竹民
貢獻者 林炯垚<br>楊子江
曹竹民
關鍵詞 外匯存底
匯率變動
風險值
日期 2001
上傳時間 31-Mar-2016 16:37:52 (UTC+8)
摘要 近年來，各國均或多或少受困於財政赤字。因此各國政府紛紛轉向中央銀行，要求提高外匯存底的投資報酬率，以舒解財政赤字之壓力。我國因享有龐大的外匯存底與微小的外債等兩大優勢，因此具有實力來提高投資績效。如何將VaR概念實際運用於我國外匯存底的風險控管是為本文探討之目的。
封面頁
     證明書
     論文摘要
     目錄
     表目錄
     圖目錄
     第壹章 緒論
     第一節 研究動機與目的
     第二節 研究範圍
     第三節 研究流程
     第貳章 外匯存底管理哲學的發展
     第一節 傳統的外匯存底管理
     第二節 外匯存底管理哲學的新發展
     第三節 新的外匯存底管理趨勢
     第四節 中央銀行最適的貨幣組合
     第五節 中央銀行外匯存底風險管理的意義及近來發展
     第三章 外匯存底風險管理的理論架構和基礎
     第一節 外匯存底的市場風險與風險管理理論之發展
     第二節 風險值模型
     第三節 經風險調整之績效衡量法
     第四節 VAR如何應用於外匯存底風險管理
     第肆章 研究設計與模擬分析
     第一節 VAR模型-歷史模擬法
     第二節 資料蒐集與處理
     第三節 模擬分析結果
     第伍章 回顧檢定（backtesting）
     第一節 回顧檢定的目的
     第二節 回顧檢定的方法
     第三節 回顧檢定的結果
     第陸章 結論與建議
     第一節 結論
     第二節 建議
     參考文獻
參考文獻 一、中文部分（依作者姓名筆劃）
     1. 王佳真，《風險值觀念的介紹與應用-以臺灣股票市場為例》，國立臺灣大學商學研究所碩士論文，2000年6月。
     2. 石德隆，《VaR模式應用於台股指數期貨風險控管之研究》，國立政治大學企業管理研究所碩士論文，1998年6月。
     3. 宋文仁，《投資組合之關連度分析與使用VAR模型衡量其市場風險》，中原大學企業管理研究所碩士論文，1998年6月。
     4. 財政部金融局(1998)《銀行自有資本與風險性資產計算方法說明》
     5. 紀舒文，《VaR風險管理之保守性、精確度與效率性研究》，國立臺灣大學商學研究所碩士論文，2000年6月。
     6. 唐正儀，《銀行風險性資產之市場風險值估測》，國立暨南國際大學經濟學研究所碩士論文，1998年6月。
     7. 郭秋怡，《風險值運用在國內銀行資本適足性的研究》，國立中央大學財務管理研究所碩士論文，1999年6月。
     8. 翁德耀，《以VAR風險計量模型衡量銀行外幣持有部位之市場風險》，國立臺灣大學商學研究所碩士論文，1998年6月。
     9. 莊清泉，《參加英格蘭銀行中央銀行研究中心舉辦之「外匯存底管理研討會」》，中央銀行因公出國研習報告書，1998年。
     10. 許著坤，《外匯存底的管理、投資指標之制訂及因應之投資策略》，中央銀行因公出國研習報告書，1998年。
     11. 蔡明孝，《綜合證券商風險資產之評估-VaR的應用》，國立政治大學國際貿易學研究所碩士論文，2000年6月。
     12. 劉瑞媛，《參加SEACEN研訓中心舉辦之「外匯存底管理研討會」》，中央銀行因公出國研習報告書，1999年。
     13. 蘇導民，《外匯存底管理的新趨勢與含意》，中央銀行因公出國研習報告書，1999年。
     二、英文部分（依作者姓氏字母排列）
     1. Beschloss, Afsaneh, Wendy Mendes, “Reserve management policies and practices”, CENTRAL BANKING, VOLUME X, 1999-2000, Number 4, pp. 88-96.
     2. Blejer, Mario I., Liliana Schumacher,1998, "Central Bank Vulnerability and the Credibility of Commitments: A Value-at-Risk Approach to Currency Crises" , IMF Working Paper, May 1998,wp/98/65
     3. Blejer, Mario I., Liliana Schumacher, 1998, "VAR for Central Banks", RISK, October 1998, pp.65-69.
     4. Das, Satiyajit, 1998, Risk Management and Financial Derivatives, McGraw-Hill, Inc.
     5. Dowd, Kevin,1999, “Financial Risk Management”, Financial Analysts Journal, July-August 1999, pp. 65-71.
     6. Dowd, Kevin,1998, Beyond Value At Risk, John Wiley & Sons Ltd, England
     7. Falloon, William,2000, "Risk budgeting for healthy portfolios", RISK, February 2000, pp.42-44.
     8. Linsmeier, Thomas J. and Neil D. Pearson , 2000, “Value at Risk”, Financial Analysts Journal, March-April 2000, pp.47-67.
     9. Marcus,Alan J.,Alex Kane,Zvi Bodie, 1995, Investments, 2nd edition, Irwin.
     10. Smithson, Charles W., 1998, Managing Financial Risk, McGraw-Hill, Inc.
     11. Staley, Mark and Chris Lowes, 2000, “Risk Management for investors special report - (Value at Risk) Adapting Models”, RISK, July 2000, pp.s16-s18.
     12. Uyemura, Dennis G., Donald R. Van Deventer, 1993, Financial Risk Management in Banking , Bankline.
描述 碩士
國立政治大學
經營管理碩士學程(EMBA)
87360040
資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002002039
資料類型 thesis
dc.contributor.advisor 林炯垚<br>楊子江zh_TW
dc.contributor.author (Authors) 曹竹民zh_TW
dc.creator (作者) 曹竹民zh_TW
dc.date (日期) 2001en_US
dc.date.accessioned 31-Mar-2016 16:37:52 (UTC+8)-
dc.date.available 31-Mar-2016 16:37:52 (UTC+8)-
dc.date.issued (上傳時間) 31-Mar-2016 16:37:52 (UTC+8)-
dc.identifier (Other Identifiers) A2002002039en_US
dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/83359-
dc.description (描述) 碩士zh_TW
dc.description (描述) 國立政治大學zh_TW
dc.description (描述) 經營管理碩士學程(EMBA)zh_TW
dc.description (描述) 87360040zh_TW
dc.description.abstract (摘要) 近年來，各國均或多或少受困於財政赤字。因此各國政府紛紛轉向中央銀行，要求提高外匯存底的投資報酬率，以舒解財政赤字之壓力。我國因享有龐大的外匯存底與微小的外債等兩大優勢，因此具有實力來提高投資績效。如何將VaR概念實際運用於我國外匯存底的風險控管是為本文探討之目的。zh_TW
dc.description.abstract (摘要) 封面頁
     證明書
     論文摘要
     目錄
     表目錄
     圖目錄
     第壹章 緒論
     第一節 研究動機與目的
     第二節 研究範圍
     第三節 研究流程
     第貳章 外匯存底管理哲學的發展
     第一節 傳統的外匯存底管理
     第二節 外匯存底管理哲學的新發展
     第三節 新的外匯存底管理趨勢
     第四節 中央銀行最適的貨幣組合
     第五節 中央銀行外匯存底風險管理的意義及近來發展
     第三章 外匯存底風險管理的理論架構和基礎
     第一節 外匯存底的市場風險與風險管理理論之發展
     第二節 風險值模型
     第三節 經風險調整之績效衡量法
     第四節 VAR如何應用於外匯存底風險管理
     第肆章 研究設計與模擬分析
     第一節 VAR模型-歷史模擬法
     第二節 資料蒐集與處理
     第三節 模擬分析結果
     第伍章 回顧檢定（backtesting）
     第一節 回顧檢定的目的
     第二節 回顧檢定的方法
     第三節 回顧檢定的結果
     第陸章 結論與建議
     第一節 結論
     第二節 建議
     參考文獻		-
dc.description.tableofcontents 封面頁
     證明書
     論文摘要
     目錄
     表目錄
     圖目錄
     第壹章 緒論
     第一節 研究動機與目的
     第二節 研究範圍
     第三節 研究流程
     第貳章 外匯存底管理哲學的發展
     第一節 傳統的外匯存底管理
     第二節 外匯存底管理哲學的新發展
     第三節 新的外匯存底管理趨勢
     第四節 中央銀行最適的貨幣組合
     第五節 中央銀行外匯存底風險管理的意義及近來發展
     第三章 外匯存底風險管理的理論架構和基礎
     第一節 外匯存底的市場風險與風險管理理論之發展
     第二節 風險值模型
     第三節 經風險調整之績效衡量法
     第四節 VAR如何應用於外匯存底風險管理
     第肆章 研究設計與模擬分析
     第一節 VAR模型-歷史模擬法
     第二節 資料蒐集與處理
     第三節 模擬分析結果
     第伍章 回顧檢定（backtesting）
     第一節 回顧檢定的目的
     第二節 回顧檢定的方法
     第三節 回顧檢定的結果
     第陸章 結論與建議
     第一節 結論
     第二節 建議
     參考文獻		zh_TW
dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002002039en_US
dc.subject (關鍵詞) 外匯存底zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 匯率變動zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 風險值zh_TW
dc.title (題名) 我國外匯存底之匯率變動風險值之研究zh_TW
dc.type (資料類型) thesisen_US
dc.relation.reference (參考文獻) 一、中文部分（依作者姓名筆劃）
     1. 王佳真，《風險值觀念的介紹與應用-以臺灣股票市場為例》，國立臺灣大學商學研究所碩士論文，2000年6月。
     2. 石德隆，《VaR模式應用於台股指數期貨風險控管之研究》，國立政治大學企業管理研究所碩士論文，1998年6月。
     3. 宋文仁，《投資組合之關連度分析與使用VAR模型衡量其市場風險》，中原大學企業管理研究所碩士論文，1998年6月。
     4. 財政部金融局(1998)《銀行自有資本與風險性資產計算方法說明》
     5. 紀舒文，《VaR風險管理之保守性、精確度與效率性研究》，國立臺灣大學商學研究所碩士論文，2000年6月。
     6. 唐正儀，《銀行風險性資產之市場風險值估測》，國立暨南國際大學經濟學研究所碩士論文，1998年6月。
     7. 郭秋怡，《風險值運用在國內銀行資本適足性的研究》，國立中央大學財務管理研究所碩士論文，1999年6月。
     8. 翁德耀，《以VAR風險計量模型衡量銀行外幣持有部位之市場風險》，國立臺灣大學商學研究所碩士論文，1998年6月。
     9. 莊清泉，《參加英格蘭銀行中央銀行研究中心舉辦之「外匯存底管理研討會」》，中央銀行因公出國研習報告書，1998年。
     10. 許著坤，《外匯存底的管理、投資指標之制訂及因應之投資策略》，中央銀行因公出國研習報告書，1998年。
     11. 蔡明孝，《綜合證券商風險資產之評估-VaR的應用》，國立政治大學國際貿易學研究所碩士論文，2000年6月。
     12. 劉瑞媛，《參加SEACEN研訓中心舉辦之「外匯存底管理研討會」》，中央銀行因公出國研習報告書，1999年。
     13. 蘇導民，《外匯存底管理的新趨勢與含意》，中央銀行因公出國研習報告書，1999年。
     二、英文部分（依作者姓氏字母排列）
     1. Beschloss, Afsaneh, Wendy Mendes, “Reserve management policies and practices”, CENTRAL BANKING, VOLUME X, 1999-2000, Number 4, pp. 88-96.
     2. Blejer, Mario I., Liliana Schumacher,1998, "Central Bank Vulnerability and the Credibility of Commitments: A Value-at-Risk Approach to Currency Crises" , IMF Working Paper, May 1998,wp/98/65
     3. Blejer, Mario I., Liliana Schumacher, 1998, "VAR for Central Banks", RISK, October 1998, pp.65-69.
     4. Das, Satiyajit, 1998, Risk Management and Financial Derivatives, McGraw-Hill, Inc.
     5. Dowd, Kevin,1999, “Financial Risk Management”, Financial Analysts Journal, July-August 1999, pp. 65-71.
     6. Dowd, Kevin,1998, Beyond Value At Risk, John Wiley & Sons Ltd, England
     7. Falloon, William,2000, "Risk budgeting for healthy portfolios", RISK, February 2000, pp.42-44.
     8. Linsmeier, Thomas J. and Neil D. Pearson , 2000, “Value at Risk”, Financial Analysts Journal, March-April 2000, pp.47-67.
     9. Marcus,Alan J.,Alex Kane,Zvi Bodie, 1995, Investments, 2nd edition, Irwin.
     10. Smithson, Charles W., 1998, Managing Financial Risk, McGraw-Hill, Inc.
     11. Staley, Mark and Chris Lowes, 2000, “Risk Management for investors special report - (Value at Risk) Adapting Models”, RISK, July 2000, pp.s16-s18.
     12. Uyemura, Dennis G., Donald R. Van Deventer, 1993, Financial Risk Management in Banking , Bankline.		zh_TW