| dc.contributor.advisor | 鄭丁旺 | zh_TW |
| dc.contributor.advisor | Cheng, Ting-Wong | en_US |
| dc.contributor.author (Authors) | 彭火樹 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | Peng, Huo-Shu | en_US |
| dc.creator (作者) | 彭火樹 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | Peng, Huo-Shu | en_US |
| dc.date (日期) | 1997 | en_US |
| dc.date.accessioned | 14-Apr-2016 13:57:42 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 14-Apr-2016 13:57:42 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 14-Apr-2016 13:57:42 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | A2002000644 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/84413 | - |
| dc.description (描述) | 博士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 會計學系 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 台灣早期有關系統風險（β）的研究皆指出β不能解釋台灣股票報酬的變異，故控尋更能解釋股票報酬的風險因素為本文的主要目的之一。 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | Earlier studies (Chen 1990; Chiu 1990; and Wang 1992) found that systematic risk (β) could not explain the variance of stock returns in Taiwan. The findings were inconsistent with the Capital Asset Pricing Model (CAPM). One of the major purposes of this paper is to examine the factors that have higher explanatory power of stock returns. | en_US |
| dc.description.tableofcontents | 封面頁證明書致謝詞論文摘要目錄圖表目錄第一章 緒論第一節 研究動機第二節 研究目的第三節 研究架構與研究流程第四節 研究限制第二章 文獻探討第一節 有關股票報酬決定因素之決定第二節 有關股票報酬與盈餘間關係之研究第三章 理論與假說之建立第一節 股票報酬之決定因素第二節 股票報酬決定因素之篩選第三節 股票報酬與盈餘之關係第四章 研究設計第一節 樣本期間及選樣標準第二節 測試股票報酬決定因素之研究方法第三節 測試股票報酬與盈餘間關係之研究方法第五章 實證結果與分析第一節 敘述性統計第二節 股票報酬決定因素之測試結果與分析第三節 股票報酬與盈餘間關係之測試結果與分析第六章 結論與建議第一節 結論第二節 後續研究之建議參考文獻 | zh_TW |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002000644 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 股票報酬 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 盈餘反應係數 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 公司規模 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 淨值市價比 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 負債比率 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 益本比 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 營運現金市價比 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 股利收益率 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 利率期間結構 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 違約風險 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 盈餘品質假說 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 系統風險 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | Stock returns | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Earnings response coefficients | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Size | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Book-to-market equity | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Debt ratio | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Dividend yield ratio | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Earnings price ratio | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Term structure | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Default risk | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Earnings quality | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Systematic risk | en_US |
| dc.title (題名) | 股票報酬決定因素及股票報酬與盈餘間關係之研究 | zh_TW |
| dc.title (題名) | The Determinants of Stock Returns and the Relationship between Stock Returns and Earnings | en_US |
| dc.type (資料類型) | thesis | en_US |
