| dc.contributor.advisor | 高孔廉<br>劉維琪 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 李春旺 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 李春旺 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 1988 | en_US |
| dc.date.accessioned | 14-Apr-2016 13:58:38 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 14-Apr-2016 13:58:38 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 14-Apr-2016 13:58:38 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | A2002000667 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/84437 | - |
| dc.description (描述) | 博士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 企業管理學系 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 研究報酬與風險之間的關係，一直是財務學者的傳統，在可見的未來，仍將是實證研究重要的一環。資本資產定價模式認為報酬與風險之間有簡單的線性關係存在，實證的結果卻發現許多異常現象，但用國內資料著手檢定的為數不多，另外在樣本和研究方法上不夠圓滿，因此就形成本論文的重要研究動機。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 封面頁證明書序言論文摘要目錄表目錄圖目錄第一章 導論第一節 研究問題與研究動機第二節 研究目的、範圍與研究限制第三節 本文結構本章註解第二章 文獻回顧與研究架構第一節 相關理論與實證研究第二節 相關研究特色與本研究努力方向本章註解第三章 研究方法第一節 變數定義與衡量第二節 研究假設的分析方法第三節 資料及其來源本章註解第四章 資料處理與研究結果第一節 系統性風險與非系統性風險第二節 台灣股票市場之股價行為(一)：季節性現象第三節 台灣股票市場之股價行為(二)：週末效應第四節 季節性現象、規模效應、與風險本章註解第五章 結論與建議第一節 研究結論第二節 進一步研究的建議參考書目附錄附錄一 電腦程式附錄二 規模組群期望報酬相等檢定之變異數分析表 | zh_TW |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002000667 | en_US |
| dc.title (題名) | 股價行為與規模效應：台灣股票市場實證研究 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en_US |
