| dc.contributor.advisor | 饒秀華<br>林修葳 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 黎明淵 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 黎明淵 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2000 | en_US |
| dc.date.accessioned | 14-Apr-2016 14:01:35 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 14-Apr-2016 14:01:35 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 14-Apr-2016 14:01:35 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | A2002000737 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/84512 | - |
| dc.description (描述) | 博士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國際經營與貿易學系 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | Hamilton (1989)發展出馬可夫轉換模型(Markov-switching Model)，由於該模型允許母體參數在不同時期，具有間斷性跳動性質，且跳動次數並不限定為一，並利用馬可夫鏈(Markov chain)的機制來掌控狀態間切換，解決混合分配模型狀態跳動毫無規則的問題，將可適可掌握金融與經濟變數所面臨的結構改變，以及解決在計測風險值(valued at risk)過程中，所存在報酬分配的高峰厚尾問題。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 封面頁 證明書 致謝詞 論文摘要 目錄 表目錄 圖目錄 第一章 緒論 第二章 研究方法探討 第一節 結構變動模型 第二節 狀態轉換模型 第三節 馬可夫轉換模型相對優、劣點 第三章 日本、香港、新加坡、韓國與台灣亞洲主要股市報酬變異分析暨比較－多重波動性狀態馬可夫轉換模型的應用 第一節 前言 第二節 模型設定 第三節 實證結果 第四節 本章結論與未來研究建議 第四章 臺灣經濟景氣狀態分析 第一節 前言 第二節 模型設定與解析 第三節 臺灣景氣狀態分析 第四節 相異發展程度國家景氣波動分析與比較 第五節 本章結論與未來研究建議 第五章 藉由馬可夫轉換模型解決風險值計測過程高峰、厚尾與偏態問題–國內主要股市指數實證結果 第一節 前言 第二節 風險值基本定義與報酬分配設定 第三節 實證結果 第四節 本章結論與未來研究建議 第六章 結論 附錄 附錄A 計算概似函數的過程兼論過濾與預測機率求算 附錄B 平滑機率求算 附錄C EM algorithm介紹－以一個簡例說明 參考書目 | zh_TW |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002000737 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 馬可夫轉換模型 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 混合常態分配模型 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | GARCH模型 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 風險值 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 景氣循環 | zh_TW |
| dc.title (題名) | 馬可夫轉換模型應用性與合用性探討 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en_US |
