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題名 新上市公司首次盈餘宣告與股價關連性之研究－以資訊電子業為例 作者 蔡惠光 貢獻者 陳隆麒<br>吳政穎
蔡惠光關鍵詞 盈餘宣告
股價表現
新上市公司
資訊電子業日期 2001 上傳時間 15-四月-2016 16:11:56 (UTC+8) 摘要 本研究主要的研究目的即在驗證新上市之資訊電子業公司在其首次盈餘宣告事件發生時，是否會造成投資人的異常反應，而使得其股價有異常報酬的表現，又其盈餘表現是否與投資人的反應和其股價表現有正向的關係。 參考文獻 一、中文部分王曉雯，新上市與存續公司其盈餘資訊內涵之比較研究，國立政治大學會計研究所，碩士論文，民87余尚武，台灣證券市場股票上市公司盈餘宣告所含資訊內涵之研究，國立台灣大學商學研究所，碩士論文，民75李政達，逆選擇風險、股價買賣價差與現金增資之探討，國立中正大學財務金融研究所，碩士論文，民82李華玉，台灣股票價格資訊內容之研究，國立台灣大學會計研究所，碩士論文，民81周文賢，多變量統計分析：SAS/STAT使用方法(待出版書稿)，民88周文賢，計量經濟與時間序列分析：SAS/ETS之運用(待出版書稿)，民89林煜宗，現代投資學—制度、理論與實證，三民書局，修訂四版，台北市，民77翁淑源，SAS與資料處理，儒林圖書有限公司，三版，台北市，民89陳志愷，盈餘反應係數探索性研究-台灣股票市場之實證分析，國立政治大學會計研究所，碩士論文，民81黃秀敏，評價模式、盈餘與股價報酬關係之探討-台灣股市之實證研究，國立政治大學會計研究所，碩士論文，民82梁培華，盈餘與股價之聯立轉換函數模型建構與分析預測，國立台灣大學會計研究所，碩士論文，民82陳隆麒，當代財務管理，華泰文化事業公司，台北市，民88張鴻基，台灣地區股票上市公司每季盈餘時間數列特性及資訊內容之研究，國立台灣大學會計研究所，碩士論文，民72彭昭英，SAS與統計分析，儒林圖書有限公司，九版，台北市，民87曾勝建，上市公司股票價格的資訊內涵-季盈餘的實證，國立台灣大學會計研究所，碩士論文，民82楊岱哲，訊號與新上市股票價格之研究，國立交通大學管理科學研究所，碩士論文，民83蔡承奮，盈餘與股價報酬關係再檢定，國立政治大學會計研究所，碩士論文，民84鄭沁涓，股票價格變化與宣告盈餘的永久性與暫時性成員相關結構分析，國立中正大學企業管理研究所，碩士論文，民85鄭慧文，季盈餘宣告對股價之影響，私立中原大學會計學研究所，碩士論文，民88蘇英慧，月盈餘宣告對股價影響之實證研究，國立中興大學會計學研究所，碩士論文，民85二、英文部分Akerlof, G.，The Market for Lemons:Quality Uncertainty abd the Market Mechanism，Quarterly Journal of Economics 89, pp.488-500, 1970Allen, F. and G. Faulhaber，Signalling by Underpricing in the IPO Market，Journal of Financial Economics 23, pp.303-323, 1989Ball, R.,and P. Brown，An Empirical Evaluation of Accounting Income Number，Journal of Accounting Research, pp159-178, 1968Beaver, W.,R. Clarke,and W. Wright，The Association between Unsystematic Security Returns and the Magnitude of Earnings Forecast Errors，Journal of Accounting Research, pp.316-340, 1979Beaver, W., R. Lambert,and D. Morse，The Information Content of Security Prices，Journal of Accounting and Economics 2, pp.3-28, 1980Beaver, W., R. Lambert,and S. Ryan，The Information Content of Security Prices：A Second Look，Journal of Accounting and Economics 9, pp.139-158, 1987Brealey, Richard K.,and Stewart C. Myers，Principles of corporate finance，McGraw-Hill Inc，New York，1988Brown, P. and J.W. Kennelly，The Information Content of Quarterly Earnings: An Extension and Some Future Evidence，Journal of Business, pp.403-415, Jul. 1972Cornell, B. and W.R. Landsman，Security Price Response to Quarterly Earnings Announcements and Analysts’ Forecast Revisions，The Accounting Review, pp.680-692, Oct. 1989Easton, P. D.and T, Harris，Earnings as an Explanatory Variable for Returns，Journal of Accounting Research, pp.19-35,1991Fama E.F.，Efficient capital markets：A review of theory and empirical work，Journal of Finance, Vol 25, pp.383-417，1970Fama E.F.，Foundations of Finance，Basic Books，New York, NY，1976Fama E.F.，Efficient capital markets：II，Journal of Finance, Vol 46, pp.1575-1617，1991Haugan, Robert A.，Modern investment theory，Prentice-Hall International Inc.，1993Jensen, Michael C.，Some anomalous of evidence regarding market efficiency，Journal of Financial Economics, Vol 6, pp.95-101，1978Kormendi, R.and R. Lipe，Earnings Innovations, Earnings Persistence and Stock Returns，Journal of Business 60, pp.323-345, 1987Ritter, J. R.，The Hot Issue Market of 1980，Journal of Business 57, pp.215-240, Apr. 1984Ritter, J. R.，Signalling and the Valution of Unseasoned New Issues: A Comment，Journal of Finance 39, pp.1231-1237, Sep. 1984Rock, K.，Why New Issues are Underpriced，Journal of Financial Economics 15, pp.187-212, 1986Strong, N. and M. Walker，The Explanatory Power of Earnings for Stock Returns, The Accounting Review, pp.385-399, Apr. 1993 描述 碩士
國立政治大學
企業管理學系
88355070資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002001399 資料類型 thesis dc.contributor.advisor 陳隆麒<br>吳政穎 zh_TW dc.contributor.author (作者) 蔡惠光 zh_TW dc.creator (作者) 蔡惠光 zh_TW dc.date (日期) 2001 en_US dc.date.accessioned 15-四月-2016 16:11:56 (UTC+8) - dc.date.available 15-四月-2016 16:11:56 (UTC+8) - dc.date.issued (上傳時間) 15-四月-2016 16:11:56 (UTC+8) - dc.identifier (其他 識別碼) A2002001399 en_US dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/85186 - dc.description (描述) 碩士 zh_TW dc.description (描述) 國立政治大學 zh_TW dc.description (描述) 企業管理學系 zh_TW dc.description (描述) 88355070 zh_TW dc.description.abstract (摘要) 本研究主要的研究目的即在驗證新上市之資訊電子業公司在其首次盈餘宣告事件發生時，是否會造成投資人的異常反應，而使得其股價有異常報酬的表現，又其盈餘表現是否與投資人的反應和其股價表現有正向的關係。 zh_TW dc.description.tableofcontents 封面頁證明書致謝詞論文摘要目錄表目錄圖目錄第壹章 緒論第一節 研究動機與目的第二節 研究範圍與限制第三節 論文架構第貳章 文獻探討第一節 理論部分第二節 國內實證研究第三節 國外實證研究第參章 研究設計第一節 研究假說第二節 資料蒐集與樣本第三節 研究變數的操作性定義第四節 研究方法第肆章 實證結果分析第一節 市場模式的適切性第二節 市場模式下異常報酬率分析第五章 結論與建議第一節 結論第二節 建議參考文獻一、中文部分二、英文部分附錄一、假說一相關資料二、假說二相關資料三、假說三相關資料 zh_TW dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002001399 en_US dc.subject (關鍵詞) 盈餘宣告 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 股價表現 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 新上市公司 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 資訊電子業 zh_TW dc.title (題名) 新上市公司首次盈餘宣告與股價關連性之研究－以資訊電子業為例 zh_TW dc.type (資料類型) thesis en_US dc.relation.reference (參考文獻) 一、中文部分王曉雯，新上市與存續公司其盈餘資訊內涵之比較研究，國立政治大學會計研究所，碩士論文，民87余尚武，台灣證券市場股票上市公司盈餘宣告所含資訊內涵之研究，國立台灣大學商學研究所，碩士論文，民75李政達，逆選擇風險、股價買賣價差與現金增資之探討，國立中正大學財務金融研究所，碩士論文，民82李華玉，台灣股票價格資訊內容之研究，國立台灣大學會計研究所，碩士論文，民81周文賢，多變量統計分析：SAS/STAT使用方法(待出版書稿)，民88周文賢，計量經濟與時間序列分析：SAS/ETS之運用(待出版書稿)，民89林煜宗，現代投資學—制度、理論與實證，三民書局，修訂四版，台北市，民77翁淑源，SAS與資料處理，儒林圖書有限公司，三版，台北市，民89陳志愷，盈餘反應係數探索性研究-台灣股票市場之實證分析，國立政治大學會計研究所，碩士論文，民81黃秀敏，評價模式、盈餘與股價報酬關係之探討-台灣股市之實證研究，國立政治大學會計研究所，碩士論文，民82梁培華，盈餘與股價之聯立轉換函數模型建構與分析預測，國立台灣大學會計研究所，碩士論文，民82陳隆麒，當代財務管理，華泰文化事業公司，台北市，民88張鴻基，台灣地區股票上市公司每季盈餘時間數列特性及資訊內容之研究，國立台灣大學會計研究所，碩士論文，民72彭昭英，SAS與統計分析，儒林圖書有限公司，九版，台北市，民87曾勝建，上市公司股票價格的資訊內涵-季盈餘的實證，國立台灣大學會計研究所，碩士論文，民82楊岱哲，訊號與新上市股票價格之研究，國立交通大學管理科學研究所，碩士論文，民83蔡承奮，盈餘與股價報酬關係再檢定，國立政治大學會計研究所，碩士論文，民84鄭沁涓，股票價格變化與宣告盈餘的永久性與暫時性成員相關結構分析，國立中正大學企業管理研究所，碩士論文，民85鄭慧文，季盈餘宣告對股價之影響，私立中原大學會計學研究所，碩士論文，民88蘇英慧，月盈餘宣告對股價影響之實證研究，國立中興大學會計學研究所，碩士論文，民85二、英文部分Akerlof, G.，The Market for Lemons:Quality Uncertainty abd the Market Mechanism，Quarterly Journal of Economics 89, pp.488-500, 1970Allen, F. and G. Faulhaber，Signalling by Underpricing in the IPO Market，Journal of Financial Economics 23, pp.303-323, 1989Ball, R.,and P. Brown，An Empirical Evaluation of Accounting Income Number，Journal of Accounting Research, pp159-178, 1968Beaver, W.,R. Clarke,and W. Wright，The Association between Unsystematic Security Returns and the Magnitude of Earnings Forecast Errors，Journal of Accounting Research, pp.316-340, 1979Beaver, W., R. Lambert,and D. Morse，The Information Content of Security Prices，Journal of Accounting and Economics 2, pp.3-28, 1980Beaver, W., R. Lambert,and S. Ryan，The Information Content of Security Prices：A Second Look，Journal of Accounting and Economics 9, pp.139-158, 1987Brealey, Richard K.,and Stewart C. Myers，Principles of corporate finance，McGraw-Hill Inc，New York，1988Brown, P. and J.W. Kennelly，The Information Content of Quarterly Earnings: An Extension and Some Future Evidence，Journal of Business, pp.403-415, Jul. 1972Cornell, B. and W.R. Landsman，Security Price Response to Quarterly Earnings Announcements and Analysts’ Forecast Revisions，The Accounting Review, pp.680-692, Oct. 1989Easton, P. D.and T, Harris，Earnings as an Explanatory Variable for Returns，Journal of Accounting Research, pp.19-35,1991Fama E.F.，Efficient capital markets：A review of theory and empirical work，Journal of Finance, Vol 25, pp.383-417，1970Fama E.F.，Foundations of Finance，Basic Books，New York, NY，1976Fama E.F.，Efficient capital markets：II，Journal of Finance, Vol 46, pp.1575-1617，1991Haugan, Robert A.，Modern investment theory，Prentice-Hall International Inc.，1993Jensen, Michael C.，Some anomalous of evidence regarding market efficiency，Journal of Financial Economics, Vol 6, pp.95-101，1978Kormendi, R.and R. Lipe，Earnings Innovations, Earnings Persistence and Stock Returns，Journal of Business 60, pp.323-345, 1987Ritter, J. R.，The Hot Issue Market of 1980，Journal of Business 57, pp.215-240, Apr. 1984Ritter, J. R.，Signalling and the Valution of Unseasoned New Issues: A Comment，Journal of Finance 39, pp.1231-1237, Sep. 1984Rock, K.，Why New Issues are Underpriced，Journal of Financial Economics 15, pp.187-212, 1986Strong, N. and M. Walker，The Explanatory Power of Earnings for Stock Returns, The Accounting Review, pp.385-399, Apr. 1993 zh_TW
