| dc.contributor.advisor | 胡聯國<br>陳松男 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 薛兆雯 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 薛兆雯 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2001 | en_US |
| dc.date.accessioned | 18-Apr-2016 16:25:02 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 18-Apr-2016 16:25:02 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 18-Apr-2016 16:25:02 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | A2002001534 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/85320 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國際經營與貿易學系 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 封面頁 證明書 目錄 第一章 緒論 第一節 研究背景與動機 第二節 研究目的 第三節 研究架構流程 第二章 文獻探討 第一節 新奇選擇權 第二節 跨國標的操作應用(Quanto Mechanics) 第三節 n項資產極大值或極小值選擇權 第三章 簡單匯率連動極大值選擇 第一節 多重資產Girsanov`s Transform之推導法 第二節 現金流量分析 第三節 評價模型 第四節 遇險參數 第五節 數值模擬與避險參數探討 第四章 浮動匯率連動極大值選擇權 第一節 現金流量分析 第二節 評價模型 第三節 避險參數 第四節 數值模擬與避險參數探討 第五章 固定匯率連動極大值選擇權 第一節 現金流量分析 第二節 評價模型 第三節 避險參數 第四節 理論價格與避險參數探討 第六章 複雜匯率連動極大值選擇權 第一節 現金流量分析 第二節 評價模型 第三節 避險參數 第四節 理論價格與遇險參數探討 第七章 結論與建議 附錄 附錄一 附錄二 參考文獻 | zh_TW |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002001534 | en_US |
| dc.title (題名) | 匯率連動極大值選擇權 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en_US |
