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題名 產業市價淨值比在台灣股票市場投資績效之研究
作者 林聖哲
貢獻者 吳啟銘
Eric Wu
林聖哲
關鍵詞 市價淨值比
投資績效
日期 2001
上傳時間 18-Apr-2016 16:26:23 (UTC+8)
參考文獻 英文期刊論文\n1、Capaul , C. , I. Rowley , And W. Sharpe (1993) , ” International Value And Growth Stock Returns” , Financial Analysts Journal,January/February,27-36\n2、Chan , Louis K. C. , Yasushi Hamao And Josef Lakonishok (1991) , “Fundamentals And Stock Returns In Japan” , Journal Of Finance , December , 1739-1764\n3、Daniel , Kent D. , And Sheridan Titman (1997) , “Evidence On The Characteristics Of Cross-Sectional Variation In Common Stock Returns ,” Journal Of Finance 52 , 1-33\n4、Fama , Eugene F. , And Kenneth R. French (1992) , “The Cross-Section Of Expected Stock Returns” , Journal Of Finance 47,55-84\n5、Fama , Eugene F. , And Kenneth R. French (1996) ,“Multifactor Explanations Of Asset Pricing Anamalies “ , Journal Of Finance 51,55-84\n6、Jeffrey Pontiff , Lawrence D. Schall (1998) , “Book-To-Market Ratios As Predictors Of Market Returns” , Journal Of Financial Economics 49,141-160\n7、Jonathan Lewellen (1999) , “The Time-Series Relations Among Expected Return , Risk , And Book-To-Market” , Journal Of Financial Economics 54,5-43\n8、Lakonishok , Josef , Andrei Shleifer , And Robert W. Vishny (1994) ,“Contrarian Investment , Extrapolation , And Risk” , Journal Of Finance 49,1541-1578\n9、Rosenberg , Barr , Kenneth Reid And Ronald Lanstein (1985) , “Persuasive Evidence On Market Inefficiency” , Journal Of Portfolio Management , Spring , 9-16\n中文論文\n1、施純玉(1997)，「淨值市價比效果之探討」，國立台灣大學財務金融研究所。\n2、胡玉雪(1994)，「益本比、淨值/市價比及公司規模對股票報酬之影響—相似無關迴歸法之運用」，台灣大學商研所。\n3、郭逢春(1982)，「台灣上市公司在不同投資區間下淨值市價比效果」，國立台灣大學財務金融研究所。\n4、陳志和(1997)，「價值導向投資策略在台灣股市之實証研究」，國立政治大學財務管理研究所。\n中文書籍\n1、吳啟銘(2000)，「企業評價—個案實証分析」，智勝文化事業股份有限公司。
描述 碩士
國立政治大學
財務管理研究所
88357013
資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002001566
資料類型 thesis
dc.contributor.advisor 吳啟銘zh_TW
dc.contributor.advisor Eric Wuen_US
dc.contributor.author (Authors) 林聖哲zh_TW
dc.creator (作者) 林聖哲zh_TW
dc.date (日期) 2001en_US
dc.date.accessioned 18-Apr-2016 16:26:23 (UTC+8)-
dc.date.available 18-Apr-2016 16:26:23 (UTC+8)-
dc.date.issued (上傳時間) 18-Apr-2016 16:26:23 (UTC+8)-
dc.identifier (Other Identifiers) A2002001566en_US
dc.identifier.uri (URI) https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=95013-
dc.description (描述) 碩士zh_TW
dc.description (描述) 國立政治大學zh_TW
dc.description (描述) 財務管理研究所zh_TW
dc.description (描述) 88357013zh_TW
dc.description.tableofcontents 封面頁\n證明書\n致謝詞\n目錄\n表目錄\n圖目錄\n第一章 緒論\n1-1 研究背景及動機\n1-2 研究目的\n1-3 研究構架及流程\n第二章 文獻探討\n2-1 價值效果\n2-2 P/B法評價優缺點說明\n第三章 研究方法\n3-1 研究假設\n3-2 資料來源、研究對象、研究期間及取樣標準\n3-3 研究模型及變數說明\n第四章 實証結果及分析討論\n4-1 模型(一)結果及分析討論\n4-2 模型(二)結果及分析討論\n4-3 模型(三)結果及分析討論\n4-4 研究期間樣本外測試\n第五章 結論及建議\n5-1 結論\n5-2 建議\n參考文獻\n附表zh_TW
dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002001566en_US
dc.subject (關鍵詞) 市價淨值比zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 投資績效zh_TW
dc.title (題名) 產業市價淨值比在台灣股票市場投資績效之研究zh_TW
dc.type (資料類型) thesisen_US
dc.relation.reference (參考文獻) 英文期刊論文\n1、Capaul , C. , I. Rowley , And W. Sharpe (1993) , ” International Value And Growth Stock Returns” , Financial Analysts Journal,January/February,27-36\n2、Chan , Louis K. C. , Yasushi Hamao And Josef Lakonishok (1991) , “Fundamentals And Stock Returns In Japan” , Journal Of Finance , December , 1739-1764\n3、Daniel , Kent D. , And Sheridan Titman (1997) , “Evidence On The Characteristics Of Cross-Sectional Variation In Common Stock Returns ,” Journal Of Finance 52 , 1-33\n4、Fama , Eugene F. , And Kenneth R. French (1992) , “The Cross-Section Of Expected Stock Returns” , Journal Of Finance 47,55-84\n5、Fama , Eugene F. , And Kenneth R. French (1996) ,“Multifactor Explanations Of Asset Pricing Anamalies “ , Journal Of Finance 51,55-84\n6、Jeffrey Pontiff , Lawrence D. Schall (1998) , “Book-To-Market Ratios As Predictors Of Market Returns” , Journal Of Financial Economics 49,141-160\n7、Jonathan Lewellen (1999) , “The Time-Series Relations Among Expected Return , Risk , And Book-To-Market” , Journal Of Financial Economics 54,5-43\n8、Lakonishok , Josef , Andrei Shleifer , And Robert W. Vishny (1994) ,“Contrarian Investment , Extrapolation , And Risk” , Journal Of Finance 49,1541-1578\n9、Rosenberg , Barr , Kenneth Reid And Ronald Lanstein (1985) , “Persuasive Evidence On Market Inefficiency” , Journal Of Portfolio Management , Spring , 9-16\n中文論文\n1、施純玉(1997)，「淨值市價比效果之探討」，國立台灣大學財務金融研究所。\n2、胡玉雪(1994)，「益本比、淨值/市價比及公司規模對股票報酬之影響—相似無關迴歸法之運用」，台灣大學商研所。\n3、郭逢春(1982)，「台灣上市公司在不同投資區間下淨值市價比效果」，國立台灣大學財務金融研究所。\n4、陳志和(1997)，「價值導向投資策略在台灣股市之實証研究」，國立政治大學財務管理研究所。\n中文書籍\n1、吳啟銘(2000)，「企業評價—個案實証分析」，智勝文化事業股份有限公司。zh_TW