| dc.contributor.advisor | 陳松男 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 王慧蓮 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 王慧蓮 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2001 | en_US |
| dc.date.accessioned | 18-Apr-2016 16:27:54 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 18-Apr-2016 16:27:54 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 18-Apr-2016 16:27:54 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | A2002001540 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/85397 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 金融研究所 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 87352013 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 券商和投資大眾越來越了解價格風險管理的重要性，但是對於波動度風險管理工具及其重要性的認知卻較為貧乏。論文探討的即是美歐新興的波動度管理工具：波動度交換契約(volatility swaps)和變異數交換契約(variance swaps)。藉著波動度交換契約，交易者就可以將所暴露的不確定風險轉換為固定的風險。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 封面頁 證明書 致謝詞 論文摘要 目錄 表目錄 圖目錄 第一章 序言 第一節 研究動機 第二節 研究目標 第三節 名詞 第二章 波動產契約文獻回顧和市場發展 第三章 波動產交換契約簡介 第一節 波動產交換契約(volatility swaps) 第二節 變異數交換契約(variance swaps) 第三節 波動度╱變異數交換契約的運用 第四章 評價變異數交換契約(variance swaps) 第一節 變異數交換契約評價的基本慨念 第二節 初步的複製構想 第三節 用log contract交易波動度 第四節 初步複製方法的限制 第五章 複製variance swaps的一般性結果 第一節 一般化複製結果 第二節 實務上的修正 第三節 複製的實例 第六章 複製上所面臨的問題 第一節 有限的履約價範圍 第二節 當假設不成立：股價臣幅波動的影響 第三節 綜合效果 第七章 評價洚動度交換契約(volatility swaps) 第一節 波動底交換契約評價的困難 第二節 評價波動產交換的方法 第八章 結論和建議 第一節 結論 第二節 未來研究方向的建議 附錄 參考資料 | zh_TW |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002001540 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 波動度交換契約 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 變異數交換契約 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 複製法 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 波動度風險管理 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | Volatility Swaps | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Variance Swaps | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Replication Strategy | en_US |
| dc.title (題名) | 規避波動性風險：Variance Swaps的複製及其應用 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en_US |
