| dc.contributor.advisor | 陳松男 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 王慧蓮 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 王慧蓮 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2001 | en_US |
| dc.date.accessioned | 18-Apr-2016 16:27:54 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 18-Apr-2016 16:27:54 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 18-Apr-2016 16:27:54 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | A2002001540 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=95054 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 金融研究所 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 87352013 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 券商和投資大眾越來越了解價格風險管理的重要性，但是對於波動度風險管理工具及其重要性的認知卻較為貧乏。論文探討的即是美歐新興的波動度管理工具：波動度交換契約(volatility swaps)和變異數交換契約(variance swaps)。藉著波動度交換契約，交易者就可以將所暴露的不確定風險轉換為固定的風險。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 封面頁\r\n證明書\r\n致謝詞\r\n論文摘要\r\n目錄\r\n表目錄\r\n圖目錄\r\n第一章 序言\r\n第一節 研究動機\r\n第二節 研究目標\r\n第三節 名詞\r\n第二章 波動產契約文獻回顧和市場發展\r\n第三章 波動產交換契約簡介\r\n第一節 波動產交換契約(volatility swaps)\r\n第二節 變異數交換契約(variance swaps)\r\n第三節 波動度╱變異數交換契約的運用\r\n第四章 評價變異數交換契約(variance swaps)\r\n第一節 變異數交換契約評價的基本慨念\r\n第二節 初步的複製構想\r\n第三節 用log contract交易波動度\r\n第四節 初步複製方法的限制\r\n第五章 複製variance swaps的一般性結果\r\n第一節 一般化複製結果\r\n第二節 實務上的修正\r\n第三節 複製的實例\r\n第六章 複製上所面臨的問題\r\n第一節 有限的履約價範圍\r\n第二節 當假設不成立：股價臣幅波動的影響\r\n第三節 綜合效果\r\n第七章 評價洚動度交換契約(volatility swaps)\r\n第一節 波動底交換契約評價的困難\r\n第二節 評價波動產交換的方法\r\n第八章 結論和建議\r\n第一節 結論\r\n第二節 未來研究方向的建議\r\n附錄\r\n參考資料 | zh_TW |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002001540 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 波動度交換契約 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 變異數交換契約 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 複製法 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 波動度風險管理 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | Volatility Swaps | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Variance Swaps | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Replication Strategy | en_US |
| dc.title (題名) | 規避波動性風險：Variance Swaps的複製及其應用 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en_US |
